Der Bayes-Satz P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data)P(model|data)=P(model)×P(data|model)P(data) P(\textrm{model}|\textrm{data}) = \frac{P(\textrm{model}) \times P(\textrm{data}|\textrm{model})}{P(\textrm{data})} Das ist alles in Ordnung. Aber ich habe irgendwo gelesen: Grundsätzlich ist P (Daten) nichts anderes als eine Normalisierungskonstante, dh eine Konstante, die die posteriore Dichte zu eins integriert. Wir wissen, dass und . 0 ≤ P ( Daten | Modell ) …
Konzeptionell verstehe ich die Bedeutung des Ausdrucks "die Gesamtfläche unter einem PDF ist 1". Es sollte bedeuten, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich das Ergebnis im gesamten Intervall der Möglichkeiten befindet, 100% beträgt. Aber ich kann es vom "geometrischen" Standpunkt aus nicht wirklich verstehen. Wenn zum Beispiel in einem PDF die …
Was bedeutet die Tilde bei der Angabe von Wahrscheinlichkeitsverteilungen? Beispielsweise: Z∼ Normal ( 0 , 1 ) .Z∼Normal(0,1).Z \sim \mbox{Normal}(0,1).
Sei ein Wahrscheinlichkeitsraum mit einer Zufallsvariablen und einer -algebra Wir können eine neue Zufallsvariable , die die bedingte Erwartung ist.(Ω,F,μ)(Ω,F,μ)(\Omega,\mathscr{F},\mu)ξ:Ω→Rξ:Ω→R\xi:\Omega \to \mathbb{R}σσ\sigmaG⊆FG⊆F\mathscr{G}\subseteq \mathscr{F}E[ ξ| G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] Was genau ist die Intuition, über ? Ich verstehe die Intuition für Folgendes:E[ ξ| G]E[ξ|G]E[\xi|\mathscr{G}] (i) wobei ein Ereignis ist (mit positiver Wahrscheinlichkeit).E[ξ|A]E[ξ|A]E[\xi|A]AAA (ii) wobei …
Ich bin auf eine Interviewfrage gestoßen: Es gibt einen roten Zug, der alle 10 Minuten kommt. Alle 15 Minuten fährt ein blauer Zug. Beide starten von einer zufälligen Zeit, so dass Sie keinen Zeitplan haben. Wenn Sie zu einer beliebigen Zeit am Bahnhof ankommen und in einen Zug einsteigen, der …
Meine Freundin hat kürzlich einen Job als Verkäuferin und Händlerin bei einer großen Bank bekommen. Beflügelt von ihrem neuen Job glaubt sie, vorhersagen zu können, ob die Aktien am Monatsende höher oder niedriger sein werden als die Chance (sie glaubt, dass sie dies sogar mit einer Genauigkeit von 80% tun …
Dies ist im Wesentlichen eine Replikation einer Frage, die ich bei math.se gefunden habe und die nicht die Antworten bekam, auf die ich gehofft hatte. Sei eine Folge von unabhängigen, identisch verteilten Zufallsvariablen mit und .{Xi}i∈N{Xi}i∈N\{ X_i \}_{i \in \mathbb{N}}E[Xi]=1E[Xi]=1\mathbb{E}[X_i] = 1V[Xi]=1V[Xi]=1\mathbb{V}[X_i] = 1 Betrachten Sie die Bewertung von limn→∞P(1n−−√∑i=1nXi≤n−−√)limn→∞P(1n∑i=1nXi≤n) …
Der Artikel The Odds, Continuually Updated erwähnt die Geschichte eines Fischers auf Long Island, der buchstäblich Bayesian Statistics sein Leben verdankt. Hier ist die kurze Version: Mitten in der Nacht sitzen zwei Fischer auf einem Boot. Während einer schläft, fällt der andere in den Ozean. Das Boot fährt die ganze …
Ich dachte an dieses Problem in der Dusche, es wurde von Anlagestrategien inspiriert. Nehmen wir an, es gab einen magischen Geldbaum. Jeden Tag können Sie dem Geldbaum einen Geldbetrag anbieten, der entweder verdreifacht oder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50/50 zerstört wird. Sie merken sofort, dass Sie damit im Durchschnitt Geld …
Ich bin ein Gymnasiast und arbeite an einem Computerprogrammierungsprojekt, aber ich habe nicht viel Erfahrung mit Statistik und Modellierung von Daten außerhalb eines High School Statistikkurses, daher bin ich ein bisschen verwirrt. Grundsätzlich habe ich eine ziemlich große Liste (vorausgesetzt, sie ist groß genug, um die Annahmen für statistische Tests …
Ich habe eine binäre Ergebnisvariable {0,1} und eine Prädiktorvariable {0,1}. Ich bin der Meinung, dass es keinen Sinn macht, logistisch zu arbeiten, wenn ich nicht andere Variablen einbeziehe und die Odds Ratio berechne. Würde die Berechnung der Wahrscheinlichkeit bei einem binären Prädiktor nicht ausreichen, um das Quotenverhältnis zu bestimmen?
In Bayes Formel: P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a)=P(a|x)P(x)P(a)P(x|a) = \frac{P(a|x) P(x)}{P(a)} Kann die hintere Wahrscheinlichkeit 1 überschreiten?P(x|a)P(x|a)P(x|a) Ich denke, es ist möglich, wenn zum Beispiel angenommen wird, dass und undP ( a ) < P ( x ) < 1 P ( a ) / P ( x ) < P ( a | …
Ich versuche, die Allgegenwart der log-Wahrscheinlichkeit (und vielleicht allgemeiner log-Wahrscheinlichkeit) in der Statistik und in der Wahrscheinlichkeitstheorie auf einer tieferen Ebene zu verstehen. Log-Wahrscheinlichkeiten tauchen überall auf: Wir arbeiten normalerweise mit der Log-Wahrscheinlichkeit für die Analyse (z. B. zur Maximierung), die Fisher-Information wird als zweite Ableitung der Log-Wahrscheinlichkeit definiert, Entropie …
Sei eine Brownsche Standardbewegung. Es sei das Ereignis und sei wobei die Indikatorfunktion bezeichnet. Gibt es so dass für für alle ? Ich vermute, die Antwort lautet ja; Ich habe versucht, mit der Methode des zweiten Moments herumzuspielen, aber nicht viel zu nützen. Kann dies mit der Methode des zweiten …
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