Die Normal- oder Gaußsche Verteilung hat eine Dichtefunktion, die eine symmetrische glockenförmige Kurve ist. Es ist eine der wichtigsten Verteilungen in der Statistik. Verwenden Sie das Tag [Normalität], um nach dem Testen der Normalität zu fragen.
Ich habe eine Zufallsvariable wobei a normalverteilt . Was kann ich über und sagen ? Eine Annäherung wäre auch hilfreich.N ( μ , σ 2 ) E ( X ) V a r ( X )X(a)=log(a)X(a)=log(a)X(a) = \log(a)N(μ,σ2)N(μ,σ2)\mathcal N(\mu,\sigma^2)E(X)E(X)E(X)Var(X)Var(X)Var(X)
Ich habe einige Daten, die vom Zeichnen eines Diagramms von Residuen gegen die Zeit fast normal aussehen, aber ich möchte sicher sein. Wie kann ich auf Normalität der Fehlerreste prüfen?
Eine naive Methode zur Annäherung an eine Normalverteilung besteht darin, etwa IID-Zufallsvariablen, die gleichmäßig auf verteilt sind, zu addieren , neu zu zentrieren und neu zu skalieren, wobei auf den zentralen Grenzwertsatz zurückgegriffen wird. ( Randnotiz : Es gibt genauere Methoden wie die Box-Muller-Transformation .) Die Summe der IID -Zufallsvariablen …
Der Mittelwert ist intuitiv nur der Durchschnitt der Beobachtungen. Die Varianz ist, wie stark diese Beobachtungen vom Mittelwert abweichen. Ich möchte wissen, warum die Umkehrung der Varianz als Präzision bekannt ist. Welche Intuition können wir daraus ziehen? Und warum ist die Präzisionsmatrix in der multivariaten (Normal-) Verteilung so nützlich wie …
Hintergrund: Ich präsentiere Kollegen bei der Arbeit am Testen von Hypothesen und verstehe das meiste in Ordnung, aber es gibt einen Aspekt, den ich zu verstehen und anderen zu erklären versuche. Dies ist, was ich glaube zu wissen (bitte korrigieren, wenn falsch!) Statistiken, die normal wären, wenn die Varianz bekannt …
Die qqnorm()R-Funktion erzeugt einen normalen QQ-Plot und qqline()fügt eine Linie hinzu, die durch das erste und dritte Quartil verläuft. Was ist der Ursprung dieser Linie? Ist es hilfreich, die Normalität zu überprüfen? Dies ist keine klassische Linie (die Diagonale möglicherweise nach linearer Skalierung).y= xy=xy=x Hier ist ein Beispiel. Zuerst vergleiche …
Kontext Der multivariate Gauß-Faktor wird beim maschinellen Lernen häufig verwendet. Die folgenden Ergebnisse werden in vielen ML-Büchern und -Kursen ohne die Ableitungen verwendet. Gegebene Daten in Form einer Matrix der Dimensionen , wenn wir annehmen, dass die Daten einer variaten Gaußschen Verteilung mit Parametern mean ( ) und covarianz matrix …
Ich lese das Statistikbuch (Freeman, Pisani, Purves) und versuche, ein Beispiel zu reproduzieren, in dem eine Münze etwa 50 Mal geworfen wird, die Anzahl der Köpfe gezählt wird und dies etwa 1.000 Mal wiederholt wird. Zuerst habe ich die Anzahl der Würfe (Stichprobengröße) bei 1000 gehalten und die Wiederholungen erhöht. …
Die kartesischen Koordinaten eines zufälligen Punktes seien st .x,yx,yx,y(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y)∼U(−10,10)×U(−10,10)(x,y) \sim U(-10,10) \times U(-10,10) Somit ist der Radius, , nicht gleichmäßig verteilt , wie angedeutet durch ‚s pdf .ρ=x2+y2−−−−−−√ρ=x2+y2\rho = \sqrt{x^2 + y^2}ρρ\rho Trotzdem würde ich erwarten, dass nahezu einheitlich ist, ohne Artefakte aufgrund der 4 Reste an den Rändern:θ=arctanyxθ=arctanyx\theta = …
Wenn wir 2 normale, nicht korrelierte Zufallsvariablen haben, können wir mit der Formel 2 korrelierte Zufallsvariablen erstellenX1,X2X1,X2X_1, X_2 Y=ρX1+1−ρ2−−−−−√X2Y=ρX1+1−ρ2X2Y=\rho X_1+ \sqrt{1-\rho^2} X_2 und dann wird eine Korrelation mit .ρ X 1YYYρρ\rhoX1X1X_1 Kann jemand erklären, woher diese Formel kommt?
Gibt es außer der Tatsache, dass die Renditen negativ sein können, während die Preise positiv sein müssen, einen anderen Grund dafür, Aktienkurse als logarithmische Normalverteilung zu modellieren, aber Aktienrenditen als Normalverteilung zu modellieren?
Was sind einige Theoreme, die erklären könnten (dh generativ), warum erwartet werden kann, dass reale Daten normal verteilt sind? Es gibt zwei, die ich kenne: Der zentrale Grenzwertsatz (natürlich), der besagt, dass die Summe mehrerer unabhängiger Zufallsvariablen mit Mittelwert und Varianz (auch wenn sie nicht identisch verteilt sind) dazu neigt, …
In meiner Kalkülklasse sind wir auf die Funktion oder die "Glockenkurve" gestoßen , und mir wurde gesagt, dass sie in der Statistik häufig angewendet wird.e- x2e-x2e^{-x^2} Aus Neugier möchte ich fragen: Ist die Funktion in der Statistik wirklich wichtig? Wenn ja, warum ist so nützlich, und wie sehen einige seiner …
Gemäß Wikipedia ist die t-Verteilung meines Wissens die Stichprobenverteilung des t-Werts, wenn die Stichproben Beobachtungen einer normalverteilten Population sind. Ich verstehe jedoch nicht intuitiv, warum sich dadurch die Form der t-Verteilung von fettschwänzig zu fast vollkommen normal ändert. Ich verstehe, dass, wenn Sie aus einer Normalverteilung probieren, eine große Stichprobe …
Bei der Durchsicht einer Arbeit gaben die Autoren an, "Kontinuierliche Ergebnisvariablen mit einer verzerrten Verteilung wurden unter Verwendung der natürlichen Logarithmen transformiert, bevor t-Tests durchgeführt wurden, um die vorausgesetzten Normalitätsannahmen zu erfüllen." Ist dies eine akzeptable Methode, um nicht normale Daten zu analysieren, insbesondere wenn die zugrunde liegende Verteilung nicht …
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