Der erwartete Wert einer Zufallsvariablen ist ein gewichteter Durchschnitt aller möglichen Werte, die eine Zufallsvariable annehmen kann, wobei die Gewichte der Wahrscheinlichkeit entsprechen, diesen Wert anzunehmen.
Heute bin ich auf ein neues Thema gestoßen, das sich Mathematische Erwartung nennt. Das Buch, dem ich folge, besagt, dass Erwartung das arithmetische Mittel einer Zufallsvariablen ist, die aus einer Wahrscheinlichkeitsverteilung stammt. Aber es definiert Erwartung als die Summe des Produkts einiger Daten und deren Wahrscheinlichkeit. Wie können diese beiden …
Meine Frage betrifft den Versuch, eine weit verbreitete Methode zu rechtfertigen, nämlich den erwarteten Wert der Taylor-Reihe zu nehmen. Angenommen, wir haben eine Zufallsvariable mit positivem Mittelwert und Varianz . Zusätzlich haben wir eine Funktion, zum Beispiel .XXXμμ\muσ2σ2\sigma^2log(x)log(x)\log(x) Wenn wir die Taylor-Erweiterung von um den Mittelwert ausführen, erhalten wir wobei …
Ich beginne damit, dass dies direkt aus dem Buch heraus ein Problem mit den Hausaufgaben ist. Ich habe ein paar Stunden damit verbracht, nach den erwarteten Werten zu suchen, und festgestellt, dass ich nichts verstehe. Lassen Sie XXX die CDF . Suchen Sie für die Werte von für die existiert.F(x)=1−x−α,x≥1F(x)=1-x-α,x≥1F(x) …
Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich habe die angewandte logistische Regression von Hosmer & Lemeshow (2. Auflage) …
Ich sehe die folgende Gleichung in " In Reinforcement Learning. Eine Einführung ", folge aber nicht ganz dem Schritt, den ich unten in Blau hervorgehoben habe. Wie genau leitet sich dieser Schritt ab?
Im Mai 2010 Wikipedia Benutzer hinzugefügt Mcorazao einen Satz zu dem Schiefe Artikel , dass „Ein Wert von Null zeigt an, dass die Werte relativ gleichmäßig auf beiden Seiten der mittleren verteilt, in der Regel , aber nicht notwendigerweise eine symmetrische Verteilung impliziert.“ Die Wiki-Seite enthält jedoch keine tatsächlichen Beispiele …
Ich verstehe, wie wir 3,5 als den erwarteten Wert für das Werfen eines fairen 6-seitigen Würfels erhalten. Aber intuitiv kann ich jedes Gesicht mit der gleichen Chance von 1/6 erwarten. Sollte der erwartete Wert eines Würfels nicht einer der Werte zwischen 1 und 6 mit gleicher Wahrscheinlichkeit sein? Mit anderen …
Wenn ein Parameter gebootet wird, um den Standardfehler zu erhalten, erhalten wir eine Verteilung des Parameters. Warum verwenden wir nicht den Mittelwert dieser Verteilung als Ergebnis oder Schätzung für den Parameter, den wir erhalten möchten? Sollte sich die Verteilung nicht der tatsächlichen annähern? Daher würden wir eine gute Schätzung des …
Dies ist eine Interviewfrage für eine quantitative Analystenposition, über die hier berichtet wird . Angenommen, wir zeichnen aus einer gleichmäßigen [0,1][0,1][0,1] -Verteilung und die Ziehungen lauten: Wie lang ist die erwartete monoton ansteigende Verteilung? Das heißt, wir hören auf zu zeichnen, wenn die aktuelle Auslosung kleiner oder gleich der vorherigen …
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
Der Titel ist die Frage. Mir wird gesagt, dass Verhältnisse und Umkehrungen von Zufallsvariablen oft problematisch sind. Gemeint ist, dass Erwartungen oft nicht existieren. Gibt es eine einfache, allgemeine Erklärung dafür?
Indem gezeigt wird, dass MSE in Varianz plus das Quadrat der Abweichung zerlegt werden kann, hat der Beweis in Wikipedia einen Schritt, der im Bild hervorgehoben ist. Wie funktioniert das? Wie wird die Erwartung vom 3. bis zum 4. Schritt in das Produkt umgesetzt? Wenn die beiden Begriffe unabhängig sind, …
Warum ist es so üblich, Schätzungen der maximalen Wahrscheinlichkeit von Parametern zu erhalten, aber Sie hören so gut wie nie von Schätzungen der erwarteten Wahrscheinlichkeitsparameter (dh basierend auf dem erwarteten Wert und nicht auf dem Modus einer Wahrscheinlichkeitsfunktion)? Ist dies in erster Linie aus historischen Gründen oder aus sachlicheren technischen …
Ich habe in scipy gearbeitet und es kam eine Unterhaltung mit einem Mitglied der Kerngruppe von scipy auf, ob eine nicht negative diskrete Zufallsvariable einen undefinierten Moment haben kann. Ich denke, er hat Recht, aber keinen Beweis parat. Kann jemand diese Behauptung zeigen / beweisen? (oder wenn diese Behauptung nicht …
Es war ein kleiner Schock für mich, als ich zum ersten Mal eine Monte-Carlo-Normalverteilungssimulation durchführte und feststellte, dass der Mittelwert von 100100100 Standardabweichungen von 100100100 Stichproben, die alle nur eine Stichprobengröße von n=2n=2n=2 , viel geringer war als, dh Mittelung 2π−−√2π \sqrt{\frac{2}{\pi }} mal dasσσ\sigmadas zur Erzeugung der Grundgesamtheit verwendet …
Ich bin auf eine Interviewfrage gestoßen: Es gibt einen roten Zug, der alle 10 Minuten kommt. Alle 15 Minuten fährt ein blauer Zug. Beide starten von einer zufälligen Zeit, so dass Sie keinen Zeitplan haben. Wenn Sie zu einer beliebigen Zeit am Bahnhof ankommen und in einen Zug einsteigen, der …
Lassen und , . Was ist die Erwartung von als ?X1∼U[0,1]X1∼U[0,1]X_1 \sim U[0,1]Xi∼U[Xi−1,1]Xi∼U[Xi−1,1]X_i \sim U[X_{i - 1}, 1]i=2,3,...i=2,3,...i = 2, 3,...X1X2⋯XnX1X2⋯XnX_1 X_2 \cdots X_nn→∞n→∞n \rightarrow \infty
Ich weiß nicht, ob es nur ich bin, aber ich stehe Statistiken im Allgemeinen sehr skeptisch gegenüber. Ich kann es bei Würfeln, Pokerspielen usw. verstehen. Sehr kleine, einfache, meist in sich geschlossene wiederholte Spiele sind in Ordnung. Zum Beispiel ist eine Münze, die an ihrer Kante landet, klein genug, um …
Angenommen, eine schöne Münze wird wiederholt geworfen, bis zum ersten Mal ein Kopf erhalten wird. Wie viele Würfe werden voraussichtlich benötigt? Was ist die erwartete Anzahl von Schwänzen, die erhalten werden, bevor der erste Kopf erhalten wird?
Lassen den Median bezeichnen und lassen das Mittel bezeichnet, eine Stichprobe der Größe aus einer Verteilung , das ist . Wie kann ich berechnen ?YYYX¯X¯\bar{X}n=2k+1n=2k+1n=2k+1N(μ,σ2)N(μ,σ2)N(\mu,\sigma^2)E(Y|X¯=x¯)E(Y|X¯=x¯)E(Y|\bar{X}=\bar{x}) Aufgrund der Normalitätsannahme ist es intuitiv sinnvoll zu behaupten, dass und dies ist in der Tat die richtige Antwort. Kann das konsequent gezeigt werden?E(Y|X¯=x¯)=x¯E(Y|X¯=x¯)=x¯E(Y|\bar{X}=\bar{x})=\bar{x} Mein …
Betrachten Sie das einfache lineare Modell: yy=X′ββ+ϵyy=X′ββ+ϵ\pmb{y}=X'\pmb{\beta}+\epsilon wo ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)ϵi∼i.i.d.N(0,σ2)\epsilon_i\sim\mathrm{i.i.d.}\;\mathcal{N}(0,\sigma^2) und X∈Rn×pX∈Rn×pX\in\mathbb{R}^{n\times p} ,p≥2p≥2p\geq2 undXXX enthalten eine Spalte von Konstanten. Meine Frage ist: Gibt es bei E(X′X)E(X′X)\mathrm{E}(X'X) , ββ\beta und σσ\sigma eine Formel für eine nicht triviale Obergrenze für E(R2)E(R2)\mathrm{E}(R^2) *? (unter der Annahme, dass das Modell von OLS geschätzt wurde). …
Ich versuche zu beweisen, dass die beobachtete Informationsmatrix, die beim schwach konsistenten Maximum Likelihood Estimator (MLE) ausgewertet wird, ein schwach konsistenter Schätzer der erwarteten Informationsmatrix ist. Dies ist ein viel zitiertes Ergebnis, aber niemand gibt einen Hinweis oder einen Beweis (ich denke, die ersten 20 Seiten der Google-Ergebnisse und meine …
Man betrachte eine Urne mit NNN Kugeln mit PPP verschiedenen Farben, wobei pipip_i der Anteil der Kugeln mit der Farbe iii unter den NNN Kugeln ist ( ∑ipi=1∑ipi=1\sum_i p_i = 1 ). Ich zeichne n≤Nn≤Nn \leq N Kugeln aus der Urne ohne Ersatz und Blick auf die Anzahl γγ\gamma verschiedener …
Permutationstests (auch Randomisierungstest, Re-Randomisierungstest oder exakter Test genannt) sind sehr nützlich und nützlich, wenn die zum Beispiel erforderliche Annahme einer Normalverteilung t-testnicht erfüllt ist und wenn die Transformation der Werte durch Rangfolge der Werte erfolgt Ein nicht parametrischer Test Mann-Whitney-U-testwürde dazu führen, dass mehr Informationen verloren gehen. Eine einzige Annahme, …
Der Erwartungswert einer Verteilung f(x)f(x)f(x) ist der Mittelwert, das heißt der gewichtete Mittelwert E[x]=∫+∞−∞xf(x)dxE[x]=∫−∞+∞xf(x)dxE[x]=\int_{-\infty}^{+\infty} x \, \, f(x) dx Der wahrscheinlichste Wert ist der Modus, dh der wahrscheinlichste Wert. Erwarten wir jedoch, dass wir E[x]E[x]E[x] oft sehen werden? Zitat von hier : Wenn die Ergebnisse nicht gleich wahrscheinlich sind, muss …
Summieren wir einen Strom von Zufallsvariablen, X i i i d ∼ U ( 0 , 1 )Xi∼iidU(0,1)X_i \overset{iid}\sim \mathcal{U}(0,1) ; Sei YYY die Anzahl der Terme, die wir benötigen, damit die Summe eins überschreitet, dh YYY ist die kleinste Zahl, so dass X 1 + X 2 + ⋯ …
In Libre Office Calc steht die rand()Funktion zur Verfügung, die aus einer Gleichverteilung einen Zufallswert zwischen 0 und 1 auswählt. Meine Wahrscheinlichkeit ist etwas verrostet. Als ich also folgendes Verhalten sah, war ich verwirrt: A = 200 × 1 Spalte von rand()^2 B = 200 × 1 Spalte von rand()*rand() …
Es ist einfach, eine Zufallsvariable mit Dirichlet-Verteilung unter Verwendung von Gamma-Variablen mit demselben Skalenparameter zu erzeugen. Wenn: Xi∼Gamma(αi,β)Xi∼Gamma(αi,β) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta) Dann: (X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn)(X1∑jXj,…,Xn∑jXj)∼Dirichlet(α1,…,αn) \left(\frac{X_1}{\sum_j X_j},\; \ldots\; , \frac{X_n}{\sum_j X_j}\right) \sim \text{Dirichlet}(\alpha_1,\;\ldots\;,\alpha_n) Problem Was passiert, wenn die Skalenparameter nicht gleich sind? Xi∼Gamma(αi,βi)Xi∼Gamma(αi,βi) X_i \sim \text{Gamma}(\alpha_i, \beta_i) Wie ist dann die …
Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg, um glmnet mit caret zu verwenden? Quervalidierung von "glmnet" mit "caret" …
We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website,
to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic,
and to understand where our visitors are coming from.
By continuing, you consent to our use of cookies and other tracking technologies and
affirm you're at least 16 years old or have consent from a parent or guardian.