Statistiken und Big Data econometrics

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Wie kombiniere ich die Prognosen, wenn die Antwortvariable in Prognosemodellen unterschiedlich war?

Einführung In der Prognosekombination basiert eine der beliebtesten Lösungen auf der Anwendung einiger Informationskriterien. Wenn man zum Beispiel das für das Modell geschätzte Akaike-Kriterium , könnte man die Differenzen von von und dann könnte RP_j = e ^ {(AIC ^ * - AIC_j) / 2} interpretiert werden als die relative …

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Was ist der Unterschied zwischen räumlicher Abhängigkeit und räumlicher Heterogenität?

Was ist der Unterschied zwischen räumlicher Abhängigkeit und räumlicher Heterogenität? Meine Frage ist motiviert durch Lesungen in Modellspezifikationsproblemen in der räumlichen Ökonometrie, insbesondere Anselin (2010) .

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Mathematische Definition der Kausalität

Sei und Zufallsvariablen. ist die bedingte Mittelwert von gegeben . Wir sagen, ist nicht kausal mit wenn nicht von abhängt , was impliziert, dass es gleich . Lassen Sie uns nun für eine Sekunde mit dieser Definition der Kausalität fortfahren. Nach dem Gesetz der iterierten Erwartungen ist . Dies bedeutet, …

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Wie man eine Korrelationsanalyse für Bier und Windeln durchführt

Ich habe Daten, die äquivalent sind zu: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Ich möchte diesen Datensatz analysieren, um eine Korrelationsmatrix zu erhalten, die ähnliche Auswirkungen hat: Wenn Sie x gekauft haben, werden Sie wahrscheinlich y kaufen. Wie kann ich mit Python (oder vielleicht etwas anderem …

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Was meinte Silverman (1981) mit "kritischer Bandbreite"?

Bei der Auswahl einer Bandbreite für einen Kernel Density Estimator ist nach meinem Verständnis die kritische Bandbreite: "Für jede ganze Zahl k, wo 1<k<nwir die minimale Breite finden können, h(k)so dass die Kernel-Dichteschätzung höchstens k Maxima hat. Silverman nennt diese h(k)Werte" kritische Breiten ". Ich verstehe dieses Konzept nicht intuitiv. …

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In Jeff Wooldridges ökonometrischer Analyse (2. Auflage) leitet er den Ausdruck für den Differenz-in-Differenz-in-Differenz-Schätzer (DDD) auf Seite 151 für den Zwei-Perioden-Fall ab, in dem Staat B eine Änderung der Gesundheitspolitik für ältere Menschen durchführt . Erstens bin ich verwirrt darüber, warum die Gleichung (6.56) keinen vierten Term von (y¯A,N,2−y¯A,N,1),(y¯A,N,2−y¯A,N,1),(\bar y_{A,N,2} …

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Control Function Approach und Bootstrap

Nehmen wir an, ich habe Querschnittsdaten zu , , (siehe unten für , , ).yyyx1x1x_1x2x2x_2yyyx1x1x_1x2x2x_2 Ich möchte die Auswirkung der Variablen und und ihre Wechselwirkung ( ) auf die Variable Verwendung des Kontrollfunktionsansatzes abschätzen , und höchstwahrscheinlich sind und endogen. Ich habe zwei Instrumente, und . Ich schätze die folgenden …

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Definition der Gültigkeit einer instrumentellen Variablen

Was bedeutet "Gültigkeit eines Instruments" genau? In meinem ökonometrischen Kurs haben wir gerade die Instrumentenvalidität als , wobei die instrumentelle Variable und der Fehlerterm eines univariaten Regressionsmodells ist. Dann haben wir auch über die Stärke eines Instruments gesprochen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich richtig verstanden habe, dass …

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Regressionsentwicklungsländer: BIP-Wachstum oder BIP

Für meine Masterarbeit möchte ich grundsätzlich herausfinden, warum Entwicklungsländer stagnieren. Neben theoretischen Aspekten möchte ich auch eine Regression vornehmen. Ich möchte das BIP oder das BIP-Wachstum als abhängige Variable von vielen unabhängigen Variablen wie der Amtszeit des Staatsoberhauptes, der Lebenserwartung, der Einschränkung der Arbeitszeit, der Alphabetisierung von Erwachsenen und dem …

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Welche ökonometrischen Modelle können verwendet werden, um Sicherheitsrenditen + ARIMA / GARCH-Fragen vorherzusagen?

Ich versuche, eine Diplomarbeit zu schreiben, in der ich die Vorhersagekraft eines bestimmten ökonometrischen Modells für eine bestimmte finanzielle Zeitreihe teste. Ich brauche einen Rat, wie ich das machen soll. Um die Dinge in einen Zusammenhang zu bringen, habe ich mich größtenteils mit Ökonometrie befasst. Der einzige Kurs, den ich …

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Gibt es eine Möglichkeit, Saisonalität bei Regressionskoeffizienten zuzulassen?

Angenommen, ich habe eine Zeitreihe, G t , und eine Kovariate B t . Ich möchte die Beziehung zwischen ihnen durch das ARMA-Modell finden: G t = Z t + β 0 + β 1 B t wobei der Rest Z t einem ARMA-Prozess folgt. Das Problem ist: Ich weiß …

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Wie verwende ich den Hausman-Test zur Diskriminierung aufgrund des Geschlechts?

Ich versuche, das geschlechtsspezifische Lohngefälle für männliche und weibliche Büroangestellte in einem großen schwedischen Unternehmen abzuschätzen, um zu testen, ob es eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechts gibt. Der Hausman-Test lehnt die Null ab, dass die einzelnen festen Effekte zufällig sind, und daher kann ich mich nicht auf gepoolte OLS oder …

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Beweis des LETZTEN Theorems von Angrist und Imbens 1994

Angenommen, wir haben ein binäres Instrument dem die Auswirkung der endogenen Variablen auf das Ergebnis . Angenommen, das Instrument hat eine signifikante erste Stufe, es wird zufällig zugewiesen, es erfüllt die Ausschlussbeschränkung und es erfüllt die Monotonie, wie in Angrist und Imbens (1994) dargelegt. http://www.jstor.org/discover/10.2307/2951620?uid=3738032&uid=2&uid=4&sid=21104754800073ZiZiZ_iDiDiD_iYiYiY_i Sie geben an, dass die …

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Unterschied in Unterschieden mit festen Effekten

Ich habe zwei Fragen zu festen Effekten im DD-Modell. Ich habe eine Behandlung, die zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet (z. B. 2001, 2005 usw.). Ich möchte ein DD-Modell anpassen, daher standardisiere ich die Behandlungsjahre bis zum Jahr "0" als Behandlungszeit. Um die Heterogenität des Behandlungsjahres zu kontrollieren, habe ich die Fixeffekte …

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Spezifikation der Paneldaten

Ich versuche, die beste Spezifikation für meinen Datensatz herauszufinden. Ich versuche, die Wirksamkeit der Sonderwirtschaftszonen in Polen im Sinne des Wirtschaftswachstums in drei ähnlichen Paneldatenmodellen für erläuterte Variablen zu untersuchen: a) registrierte Arbeitslosenquote b) BIP pro Kopf c) Bruttoanlageinvestitionen pro Kopf . Die Daten beziehen sich auf NUTS3-Unterregionen. Die erklärenden …

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Als «econometrics» getaggte Fragen