Als «distributions» getaggte Fragen

Eine Verteilung ist eine mathematische Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten oder Häufigkeiten.

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wobei
Ich versuche, die Erwartung für beliebiges c &lt; 0 zu berechnen (für c &gt; 0 ist die Erwartung unendlich), wenn X logarithmisch verteilt ist, dh log ( X ) ∼ N ( μ , σ ) .E.[ ec X.]]E[ecX]E[e^{cX}]c &lt; 0c&lt;0c<0c &gt; 0c&gt;0c>0X.XXLog( X.) ∼ N.( μ , σ)log⁡(X)∼N(μ,σ)\log(X) \sim …
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Verteilung des Rayleigh-Quotienten
Für ein Forschungsprojekt muss ich den erwarteten Wert des verallgemeinerten Rayleigh-Quotienten finden: Hier sind A und B positiv definierte deterministische p x p- Kovarianzmatrizen, und w folgt einer multivariaten Verteilung mit kreisförmigen Höhenlinien (z. B. multivariate Standardnormalen). Die Dimension p ist größer als 100.E.[ wT.A w / w T.B w …
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Wie finde ich eine Dichte aus einer charakteristischen Funktion?
Eine Verteilung hat die charakteristische Funktion ϕ(t)=(1−t2/2)exp(−t2/4), −∞&lt;t&lt;∞ϕ(t)=(1−t2/2)exp⁡(−t2/4), −∞&lt;t&lt;∞\phi(t) = (1-t^2/2)\exp(-t^2/4),\ -\infty \lt t \lt \infty Zeigen Sie, dass die Verteilung absolut stetig ist, und schreiben Sie die Dichtefunktion der Verteilung. Versuch: ∫∞−∞|(1−t2/2)exp(−t2/4)|dt=(−2/t)(1−t2/2)exp(−t2/4)−2exp(−t2/ 4) |0- ∞∫−∞∞|(1−t2/2)exp⁡(−t2/4)|dt=(−2/t)(1−t2/2)exp⁡(−t2/4)−2exp⁡(−t2/4)|−∞0\int_{-\infty}^{\infty}|(1-t^2/2)\exp(-t^2/4)|dt =(-2/t)(1-t^2/2)\exp(-t^2/4)-2\exp(-t^2/4)|_{-\infty}^{0} Ähnliches Ergebnis für da t quadratisch ist.[ 0 , ∞ ][0,∞][0,\infty]ttt Ich bin …
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Ist die Stichprobenverteilung für kleine Stichproben einer Normalbevölkerung normal oder t verteilt? [geschlossen]
Geschlossen . Diese Frage erfordert Details oder Klarheit . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Fügen Sie Details hinzu und klären Sie das Problem, indem Sie diesen Beitrag bearbeiten . Geschlossen vor 5 Jahren . Wenn ich weiß, dass die Population normal verteilt ist, und dann …
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Kann eine multivariate Verteilung mit einer singulären Kovarianzmatrix eine Dichtefunktion haben?
Angenommen, eine multivariate Verteilung über hat eine singuläre Kovarianzmatrix. Können wir daraus schließen, dass es keine Dichtefunktion hat?RnRn\mathbb R^n Zum Beispiel ist dies bei der multivariaten Normalverteilung der Fall, aber ich bin nicht sicher, ob dies für alle anderen multivariaten Verteilungen zutrifft. Ich denke, dies ist eine Frage der Existenz …
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Testen auf Überdispersion in der logistischen Regression
R in Action (Kabacoff, 2011) schlägt die folgende Routine vor, um die Überdispersion in einer logistischen Regression zu testen: Passen Sie die logistische Regression mithilfe der Binomialverteilung an: model_binom &lt;- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=binomial(), data=iris) Anpassung der logistischen Regression mithilfe der Quasibinomverteilung: model_overdispersed &lt;- glm(Species=="versicolor" ~ Sepal.Width, family=quasibinomial(), data=iris) Verwenden …
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Warum würde ein statistisches Modell bei einem riesigen Datensatz überanpassen?
Für mein aktuelles Projekt muss ich möglicherweise ein Modell erstellen, um das Verhalten einer bestimmten Personengruppe vorherzusagen. Der Trainingsdatensatz enthält nur 6 Variablen (ID dient nur zu Identifikationszwecken): id, age, income, gender, job category, monthly spend in dem monthly spendist die Antwortvariable. Der Trainingsdatensatz enthält jedoch ungefähr 3 Millionen Zeilen, …
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Was bedeutet es, einen Wahrscheinlichkeitsvektor aus einer Dirichlet-Verteilung abzutasten?
Ich lerne im Wesentlichen etwas über Latent Dirichlet Allocation. Ich schaue mir hier ein Video an: http://videolectures.net/mlss09uk_blei_tm/ und stecke in Minute 45 fest, als er anfing, die Stichproben aus der Distribution zu erklären. Außerdem habe ich versucht, ein Buch über maschinelles Lernen zu konsultieren, das keine detaillierte Einführung in die …
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Likelihood Ratio für die Exponentialverteilung mit zwei Stichproben
Sei und zwei unabhängige Zufallsvariablen mit entsprechenden PDFs:XXXYYY f(x;θi)={1θie−x/θi0&lt;x&lt;∞,0&lt;θi&lt;∞0elsewheref(x;θi)={1θie−x/θi0&lt;x&lt;∞,0&lt;θi&lt;∞0elsewheref \left(x;\theta_i \right) =\begin{cases} \frac{1}{\theta_i} e^{-x/ {\theta_i}} \quad 0<x<\infty, 0<\theta_i< \infty \\ 0 \quad \text{elsewhere} \end{cases} für . Aus diesen Verteilungen werden zwei unabhängige Proben gezogen, um gegen der Größen und zu testen . Ich muss zeigen, dass LRT als Funktion einer …
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So testen Sie, ob die Varianz zweier Verteilungen unterschiedlich ist, wenn die Verteilungen nicht normal sind
Ich untersuche zwei geografisch isolierte Populationen derselben Art. Wenn ich die Verteilungen betrachte, sehe ich, dass beide bimodal sind (es gibt eine gewisse Saisonalität für ihr Auftreten), aber die Peaks in einer Population sind viel höher und viel schmaler (dh die Varianz der lokalen Peaks ist kleiner). Welche Art von …
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Für welche Verteilung ist ein getrimmter Mittelwert der Maximum-Likelihood-Schätzer?
Der Stichprobenmittelwert ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Normalverteilung . Der Stichprobenmedian ist der Maximum-Likelihood-Schätzer von für eine Laplace-Verteilung (auch als doppelte Exponentialverteilung bezeichnet).μμ\muNormal ( μ , σ)Normal(μ,σ)\text{Normal}(\mu,\sigma)mmm Laplace ( m , s )Laplace(m,s)\text{Laplace}(m,s) Existiert eine Verteilung mit einem Standortparameter, für den der getrimmte Stichprobenmittelwert der Maximum-Likelihood-Schätzer ist?
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