Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren


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Wie vergleiche ich Prognosemethoden?
Ich habe mehrere intermittierende Daten. Basierend auf diesen Daten möchte ich verschiedene Prognosemethoden (Exponential Smoothing, Moving Average, Croston und Syntetos-Boylan) vergleichen und entscheiden, ob Croston oder Syntetos Boylan für intermittierende Daten besser als SES oder MA ist oder nicht. Das Maß, das ich vergleichen möchte, ist die von Kourentzes (2014) …


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Anpassungsgüte für nichtlineares Modell
Wir haben den beobachteten Daten eine nichtlineare Funktion angepasst. Der nächste Schritt sollte die Beurteilung der Anpassungsgüte dieser Funktion sein (wie für lineare Modelle).R2R2R^2 Was sind die üblichen Methoden, um dies zu messen? Bearbeiten 1: Die Anpassung wurde wie folgt durchgeführt: Führen Sie eine lineare Regression mit unabhängigen Variablen A …

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Verwenden von von LDA generierten Themenwörtern zur Darstellung eines Dokuments
Ich möchte eine Dokumentklassifizierung durchführen, indem ich jedes Dokument als eine Reihe von Funktionen darstelle. Ich weiß, dass es viele Möglichkeiten gibt: BOW, TFIDF, ... Ich möchte Latent Dirichlet Allocation (LDA) verwenden, um die Themenschlüsselwörter von JEDEM EINZELNEN Dokument zu extrahieren. Das Dokument wird durch diese Themenwörter dargestellt. Ich weiß …

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Seltsam große R-Quadrat-Werte in der Meta-Regression (metafor)
Ich verwende das Metafor-Paket in R. Ich habe ein Zufallseffektmodell mit einem kontinuierlichen Prädiktor wie folgt angepasst SIZE=rma(yi=Ds,sei=SE,data=VPPOOLed,mods=~SIZE) Welches ergibt die Ausgabe: R^2 (amount of heterogeneity accounted for): 63.62% Test of Moderators (coefficient(s) 2): QM(df = 1) = 9.3255, p-val = 0.0023 Model Results: se zval pval ci.lb ci.ub intrcpt …

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Ableiten der posterioren Dichte für eine logarithmische Wahrscheinlichkeit und Jeffreys 'Prior
Die Wahrscheinlichkeitsfunktion einer logarithmischen Normalverteilung ist: f( x ; μ , σ) ∝ ∏nich11σxichexp( - ( lnxich- μ )22 σ2)f(x;μ,σ)∝∏i1n1σxiexp⁡(−(ln⁡xi−μ)22σ2)f(x; \mu, \sigma) \propto \prod_{i_1}^n \frac{1}{\sigma x_i} \exp \left ( - \frac{(\ln{x_i} - \mu)^2}{2 \sigma^2} \right ) und Jeffreys 'Prior ist: p ( μ , σ) ∝ 1σ2p(μ,σ)∝1σ2p(\mu,\sigma) \propto \frac{1}{\sigma^2} Die …

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Optimale Behälterbreite für zweidimensionales Histogramm
Es gibt viele Regeln für die Auswahl einer optimalen Behälterbreite in einem 1D-Histogramm (siehe zum Beispiel ). Ich suche nach einer Regel, die die Auswahl optimaler Breiten gleicher Bin auf zweidimensionale Histogramme anwendet . Gibt es eine solche Regel? Vielleicht kann eine der bekannten Regeln für 1D-Histogramme leicht angepasst werden. …

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Analyse der Rotationsdaten des Hamsterrades
Bevor ich diese Frage gestellt habe, habe ich andere Fragen zu diesem Stapel durchgesehen, und dies wird wahrscheinlich ein Spaziergang im Park für jeden sein, der sie liest! Die Beschreibung dieses Stacks beinhaltet jedoch Datenanalyse und -visualisierung. Ich hoffe, dass dies der richtige Ort ist! </ präpologie> Ich benutze einen …


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Wie wird die Annahme der proportionalen Gefährdung für eine kontinuierliche Variable bewertet?
Ich habe ein Problem mit der Überprüfung der Annahmen für eine kontinuierliche Variable in einem proportionalen Gefährdungsmodell. Wenn eine Variable ein Faktor mit vielen Ebenen wäre, könnte ich den Logrank-Test verwenden oder prüfen, ob die log (-log) -Transformationen von Überlebenskurven parallel sind. Was aber, wenn eine Variable stetig ist? Ist …


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Zeichnen einer „hinteren Mittelfläche“
Als Teil der Reproduktion eines Modells, das ich teilweise in dieser Frage zum Stapelüberlauf beschrieben habe, möchte ich eine grafische Darstellung einer posterioren Verteilung erhalten. Das (räumliche) Modell beschreibt den Verkaufspreis einiger Immobilien als Bernoulli-Verteilung, je nachdem, ob die Immobilie teuer (1) oder billig (0) ist. In Gleichungen: p i …

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Ist rstan oder meine Gitterannäherung falsch: Entscheidung zwischen widersprüchlichen Quantilschätzungen in der Bayes'schen Inferenz
Ich habe ein Modell, um Bayes'sche Schätzungen der Populationsgröße NNN und der Erkennungswahrscheinlichkeit θθ\theta in einer Binomialverteilung zu erhalten, die ausschließlich auf der beobachteten Anzahl beobachteter Objekte basieren yyy: p(N,θ|y)∝Bin(y|N,θ)Np(N,θ|y)∝Bin(y|N,θ)N p(N,\theta|y)\propto \frac{ \text{Bin}(y|N,\theta)}{N} N y i y = 53 , 57 , 66 , 67 , 73{N|N∈Z∧N≥max(y)}×(0,1){N|N∈Z∧N≥max(y)}×(0,1) \left\{N|N\in\mathbb{Z}\land N\ge \max(y)\right\}\times(0,1) …


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