Statistiken und Big Data

Ist es möglich, das übliche MLE-Verfahren auf die Dreiecksverteilung anzuwenden? - Ich versuche es, aber ich scheine bei dem einen oder anderen Schritt in der Mathematik durch die Art und Weise, wie die Verteilung definiert ist, blockiert zu sein. Ich versuche die Tatsache zu nutzen, dass ich die Anzahl der …

12 distributions  mathematical-statistics  maximum-likelihood  triangular-distribution 

Was sind Parameter start, etastart, mustartin der GLM () Funktion ? Ich habe in den Dokumenten und im Internet gesucht, aber keine klare Erklärung gefunden, was dies bedeutet. Es ähnelt den bayesianischen "Anfangswerten" für die Ketten, aber ich bezweifle, dass dies zusammenhängt, da die Funktion glm () in R eine …

12 r  generalized-linear-model  starting-values 

Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom Mittelwert abweichenden Vektoren: .X=(X1,X2,…,Xn)⊤X=(X1,X2,…,Xn)⊤\textbf{X}=(X_{1}, …

12 variance  error  covariance-matrix  beta-regression 

Es ist Standardempfehlung, einen zufälligen Startwert festzulegen, damit die Ergebnisse reproduziert werden können. Da der Startwert jedoch beim Zeichnen von Pseudozufallszahlen vorgerückt wird, können sich die Ergebnisse ändern, wenn ein Code eine zusätzliche Zahl zeichnet. Auf den ersten Blick scheint die Versionskontrolle eine Lösung dafür zu sein, da Sie zumindest …

12 random-generation 

Ich weiß nicht, welche Distanzfunktion zwischen Individuen bei nominalen (ungeordneten kategorialen) Attributen verwendet werden soll. Ich habe ein Lehrbuch gelesen und sie schlagen die Simple Matching- Funktion vor, aber einige Bücher schlagen vor, dass ich die nominalen in binäre Attribute ändern und den Jaccard- Koeffizienten verwenden sollte. Was ist jedoch, …

12 distance-functions  distance  similarities  association-measure  categorical-data 

Ich arbeite an einigen Clustering-Techniken, bei denen ich für einen bestimmten Cluster von d-dimensionalen Vektoren eine multivariate Normalverteilung annehme und den d-dimensionalen Mittelwertvektor der Stichprobe und die Kovarianzmatrix der Stichprobe berechne. Wenn ich dann versuche zu entscheiden, ob ein neuer, unsichtbarer, d-dimensionaler Vektor zu diesem Cluster gehört, überprüfe ich seine …

12 clustering  multivariate-analysis  covariance  covariance-matrix  matrix-inverse 

Angenommen, ich habe eine Matrix X, die n mal p ist, dh n Beobachtungen mit jeder Beobachtung im p-dimensionalen Raum. Wie finde ich die Varianz dieser n Beobachtungen? In dem Fall, in dem p = 1 ist, muss ich nur die reguläre Varianzformel verwenden. Was ist mit den Fällen, in …

12 variance 

Gibt es eine wissenschaftlichere Methode, um die Anzahl der signifikanten Stellen zu bestimmen, die für einen Mittelwert oder ein Konfidenzintervall in einer Situation gemeldet werden sollen, die ziemlich normal ist - z. B. im ersten Jahr am College? Ich habe die Anzahl der signifikanten Zahlen gesehen, die in eine Tabelle …

12 standard-deviation  error  reporting  communication 

Angenommen, ich habe die folgenden Daten und führe ein Regressionsmodell aus: df=data.frame(income=c(5,3,47,8,6,5), won=c(0,0,1,1,1,0), age=c(18,18,23,50,19,39), home=c(0,0,1,0,0,1)) Einerseits führe ich ein lineares Modell aus, um das Einkommen vorherzusagen: md1 = lm(income ~ age + home + home, data=df) Zweitens führe ich ein Logit-Modell aus, um die gewonnene Variable vorherzusagen: md2 = glm(factor(won) …

12 r 

Kann jemand wie Greg veranschaulichen, aber detaillierter, wie Zufallsvariablen abhängig sein können, aber keine Kovarianz haben? Greg, ein Poster hier, gibt ein Beispiel einen Kreis mit hier . Kann jemand diesen Prozess anhand einer Abfolge von Schritten näher erläutern, die den Prozess in mehreren Phasen veranschaulichen? Wenn Sie ein Beispiel …

12 random-variable  covariance  independence 

Ich dachte, dass die kanonische Verknüpfungsfunktion aus dem natürlichen Parameter der Exponentialfamilie stammt. Angenommen, betrachten Sie die Familie then ist die kanonische Verknüpfungsfunktion. Nehmen wir als Beispiel die Bernoulli-Verteilung , wir haben Die kanonische Verknüpfungsfunktiong(⋅)g(⋅)g(\cdot)f(y,θ,ψ)=exp{yθ−b(θ)a(ψ)−c(y,ψ)}f(y,θ,ψ)=exp⁡{yθ−b(θ)a(ψ)−c(y,ψ)} f(y,\theta,\psi)=\exp\left\{\frac{y\theta-b(\theta)}{a(\psi)}-c(y,\psi)\right\} θ=θ(μ)θ=θ(μ)\theta=\theta(\mu)P(Y=y)=μy(1−μ)1−y=exp{ylogμ1−μ+log(1−μ)}P(Y=y)=μy(1−μ)1−y=exp⁡{ylog⁡μ1−μ+log⁡(1−μ)} P(Y=y)=\mu^{y}(1-\mu)^{1-y}=\exp\left\{y\log\frac{\mu}{1-\mu}+\log{(1-\mu)}\right\} g(μ)=logμ1−μg(μ)=log⁡μ1−μg(\mu)=\log\frac{\mu}{1-\mu} Aber wenn ich diese Folie sehe , behauptet sie, dass obwohl …

12 generalized-linear-model  link-function 

Stack Exchange ist, wie wir alle wissen, eine Sammlung von Q & A-Sites mit diversifizierten Themen. Angenommen, jede Site ist unabhängig voneinander, wie kann man angesichts der Statistiken eines Benutzers seine "Rundung" im Vergleich zum nächsten berechnen? Was ist das statistische Tool, das ich verwenden sollte? Um ehrlich zu sein, …

12 ranking  diversity 

Ich weiß, dass bei einem Fehler vom Typ II H1 wahr ist, aber H0 nicht zurückgewiesen wird. Frage Wie berechne ich die Wahrscheinlichkeit eines Fehlers vom Typ II mit einer Normalverteilung, bei der die Standardabweichung bekannt ist?

12 probability  power-analysis  type-i-and-ii-errors 

Als Titel muss ich so etwas zeichnen: Kann ggplot oder andere Pakete, wenn ggplot nicht in der Lage ist, verwendet werden, um so etwas zu zeichnen?

12 r  data-visualization  ggplot2  funnel-plot 

Welche Algorithmen werden in modernen und qualitativ hochwertigen Zufallszahlengeneratoren verwendet?

12 algorithms  random-variable  random-generation