Statistiken und Big Data

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Wie können Sie die Beziehung zwischen 3 kategorialen Variablen visualisieren?

Ich habe einen Datensatz mit drei kategorialen Variablen und möchte die Beziehung zwischen allen drei Variablen in einem Diagramm visualisieren. Irgendwelche Ideen? Derzeit verwende ich die folgenden drei Grafiken: Jedes Diagramm ist für eine Grundlinien-Depression (Mild, Moderat, Schwerwiegend). Dann betrachte ich in jedem Diagramm die Beziehung zwischen Behandlung (0,1) und …

21 r data-visualization categorical-data

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Wie finden Sie Gewichte für die Regression der gewichteten kleinsten Quadrate?

Ich bin etwas verloren im Prozess der WLS-Regression. Ich habe einen Datensatz erhalten, und meine Aufgabe ist es, zu testen, ob Heteroskepsis vorliegt. Wenn ja, sollte ich eine WLS-Regression durchführen. Ich habe den Test durchgeführt und Beweise für heteroscedascity gefunden, also muss ich das WLS laufen lassen. Mir wurde gesagt, …

21 regression heteroscedasticity weighted-regression

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Unter welchen Umständen ist ein MA-Prozess oder ein AR-Prozess angemessen?

Ich verstehe, dass, wenn ein Prozess von vorherigen Werten von sich selbst abhängt, es ein AR-Prozess ist. Wenn es von vorherigen Fehlern abhängt, dann ist es ein MA-Prozess. Wann würde eine dieser beiden Situationen eintreten? Hat jemand ein solides Beispiel, das die zugrunde liegende Frage beleuchtet, was es bedeutet, dass …

21 time-series autoregressive moving-average

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Wie man Parameter in GLM mit family = Gamma interpretiert

Diese Frage wurde von Stack Overflow migriert, da sie bei Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 5 Jahren migriert . Ich habe eine Frage zur Parameterinterpretation für eine GLM mit einer gamma-verteilten abhängigen Variablen. Dies ist, was R für mein GLM mit einem Log-Link zurückgibt: Call: glm(formula = income ~ …

21 r generalized-linear-model interpretation gamma-distribution

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Modellauswahl mit logistischer Regression nach Firth

In einem kleinen Datensatz ( ), mit dem ich arbeite, geben mir mehrere Variablen eine perfekte Vorhersage / Trennung . Ich benutze daher die logistische Regression von Firth , um das Problem zu lösen.n ≤ 100n∼100n\sim100 Wenn ich das beste Modell nach AIC oder BIC auswähle , sollte ich bei …

21 logistic model-selection aic separation

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Welche Beziehung besteht zwischen dem GINI-Score und dem Log-Likelihood-Verhältnis?

Ich studiere Klassifikations- und Regressionsbäume, und eine der Kennzahlen für den geteilten Standort ist der GINI-Score. Jetzt bin ich es gewohnt, den besten Split-Standort zu bestimmen, wenn das Protokoll des Wahrscheinlichkeitsverhältnisses der gleichen Daten zwischen zwei Verteilungen Null ist, was bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit einer Mitgliedschaft gleich wahrscheinlich ist. Meine …

21 cart likelihood-ratio information-theory kullback-leibler gini

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Wie wende ich binomiales GLMM (glmer) auf Prozentsätze anstelle von Ja-Nein-Zählungen an?

Ich habe ein Experiment mit wiederholten Messungen, bei dem die abhängige Variable ein Prozentsatz ist, und ich habe mehrere Faktoren als unabhängige Variablen. Ich würde gerne glmerdas R-Paket verwenden lme4, um es als logistisches Regressionsproblem zu behandeln (indem ich es spezifiziere family=binomial), da es dieses Setup direkt zu berücksichtigen scheint. …

21 r logistic mixed-model glmm lme4-nlme

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Log-lineare Regression vs. logistische Regression

Kann jemand eine klare Liste der Unterschiede zwischen logarithmischer und logistischer Regression erstellen? Ich verstehe, dass ersteres ein einfaches lineares Regressionsmodell ist, aber mir ist nicht klar, wann jedes verwendet werden sollte.

21 regression logistic logit log-linear

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Grund für die Nichtverringerung des Bias-Terms (Intercept-Terms) bei der Regression

Für ein lineares Modell ist der Schrumpfterm immer .y=β0+xβ+εy=β0+xβ+εy=\beta_0+x\beta+\varepsilonP( β)P(β)P(\beta) Was ist der Grund, warum wir den Verzerrungsbegriff nicht verkleinern ? Sollen wir den Bias-Term in den neuronalen Netzwerkmodellen verkleinern?β0β0\beta_0

21 regression neural-networks ridge-regression intercept shrinkage

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Posterior sehr unterschiedlich zu Prior und Likelihood

Wenn der Prior und die Wahrscheinlichkeit sehr unterschiedlich sind, tritt manchmal eine Situation auf, in der der Posterior keinem von beiden ähnlich ist. Siehe zum Beispiel dieses Bild, das Normalverteilungen verwendet. Obwohl dies mathematisch korrekt ist, scheint es nicht mit meiner Intuition übereinzustimmen - wenn die Daten nicht mit meinen …

21 bayesian prior posterior likelihood

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Summe nichtzentraler Chi-Quadrat-Zufallsvariablen

Ich muss die Verteilung der Zufallsvariablen wobei und alle s sind unabhängig. Ich weiß, dass es möglich ist, zuerst das Produkt aller augenblicklichen Funktionen für finden und dann zurück zu transformieren, um die Verteilung von zu erhalten . Ich frage mich jedoch, ob es eine allgemeine Form für wie den …

21 distributions chi-squared random-variable saddlepoint-approximation

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Muss der Bayesianische Seitenzahn eine richtige Verteilung sein?

Ich weiß, dass Priors nicht richtig sein müssen und dass die Likelihood-Funktion auch nicht zu 1 integriert wird. Aber muss der posterior eine korrekte Verteilung sein? Was sind die Implikationen, wenn es nicht ist / ist?

21 distributions bayesian posterior

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Wie überprüfe ich die Normalverteilung mit Excel, um einen T-Test durchzuführen?

Ich möchte wissen, wie ein Datensatz in Excel auf Normalität überprüft wird, um zu überprüfen, ob die Anforderungen für die Verwendung eines T-Tests erfüllt sind . Für das rechte Ende ist es angebracht, nur einen Mittelwert und eine Standardabweichung zu berechnen, 1, 2 und 3 Standardabweichungen vom Mittelwert zu addieren, …

21 normal-distribution excel

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Wie und wann ist die Bonferroni-Einstellung anzuwenden?

Ich habe zwei Fragen zur Verwendung einer Bonferroni-Anpassung: Ist es angebracht, bei allen Mehrfachtests eine Bonferroni-Einstellung vorzunehmen? Wenn man einen Test für einen Datensatz durchführt, teilt man diesen Datensatz in feinere Ebenen auf (z. B. die Daten nach Geschlecht aufteilen) und führt dieselben Tests durch. Wie kann sich dies auf …

21 multiple-comparisons bonferroni type-i-and-ii-errors

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Kombination von Informationen aus mehreren Studien zur Abschätzung des Mittelwerts und der Varianz normalverteilter Daten - Bayesianischer vs. metaanalytischer Ansatz

Ich habe eine Reihe von Papieren durchgesehen, die jeweils den beobachteten Mittelwert und die SD einer Messung von in ihrer jeweiligen Stichprobe bekannter Größe, n , angeben . Ich möchte in einer neuen Studie, die ich entwerfe, die bestmögliche Vermutung über die wahrscheinliche Verteilung derselben Kennzahl anstellen und wie viel …

21 bayesian normal-distribution meta-analysis