Als «stochastic-processes» getaggte Fragen

Ein stochastischer Prozess beschreibt die Entwicklung von Zufallsvariablen / -systemen über Zeit und / oder Raum und / oder einen anderen Indexsatz. Es hat Anwendungen in Bereichen wie Ökonometrie, Wetter, Signalverarbeitung usw. Beispiele - Gaußscher Prozess, Markov-Prozess usw.




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Was sind einige Techniken zum Abtasten von zwei korrelierten Zufallsvariablen?
Was sind einige Techniken zum Abtasten von zwei korrelierten Zufallsvariablen: wenn ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen parametrisiert sind (zB log-normal) wenn sie nicht parametrische Verteilungen haben. Die Daten sind zwei Zeitreihen, für die wir Korrelationskoeffizienten ungleich Null berechnen können. Wir möchten diese Daten in Zukunft simulieren, vorausgesetzt, die historische Korrelation und die Zeitreihen-CDF …

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GAM vs LOESS vs Splines
Kontext : Ich möchte eine Linie in einem Streudiagramm zeichnen, die nicht parametrisch erscheint, daher verwende ich geom_smooth()in ggplotin R. Es gibt automatisch geom_smooth: method="auto" and size of largest group is >=1000, so using gam with formula: y ~ s(x, bs = "cs"). Use 'method = x' to change the …

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Eine Frage im Zusammenhang mit Borel-Cantelli Lemma
Hinweis: Borel-Cantelli Lemma sagt das ∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0∑n=1∞P(An)<∞⇒P(limsupAn)=0\sum_{n=1}^\infty P(A_n) \lt \infty \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=0 ∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1∑n=1∞P(An)=∞ and An's are independent⇒P(limsupAn)=1\sum_{n=1}^\infty P(A_n) =\infty \textrm{ and } A_n\textrm{'s are independent} \Rightarrow P(\lim\sup A_n)=1 Dann, wenn ∑n=1∞P(AnAcn+1)<∞∑n=1∞P(AnAn+1c)<∞\sum_{n=1}^\infty P(A_nA_{n+1}^c )\lt \infty unter Verwendung von Borel-Cantelli Lemma Ich möchte das zeigen zuerst, existiertlimn→∞P(An)limn→∞P(An)\lim_{n\to \infty}P(A_n) …

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Numerische Löser für stochastische Differentialgleichungen in R: Gibt es welche?
Ich suche ein allgemeines, sauberes und schnelles (dh unter Verwendung von C ++ - Routinen) R-Paket zum Simulieren von Pfaden aus einer nicht homogenen nichtlinearen Diffusion wie (1) unter Verwendung des Euler-Maruyama-Schemas, des Milstein-Schemas (oder eines anderen). Dies ist dazu bestimmt, in einen größeren Schätzcode eingebettet zu werden, und verdient …

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Explorative Analyse von räumlich-zeitlichen Prognosefehlern
Die Daten: Ich habe kürzlich an der Analyse der stochastischen Eigenschaften eines räumlich-zeitlichen Feldes von Prognosefehlern für die Windkraftproduktion gearbeitet. Formal kann man sagen, dass es sich um einen Prozess handelt zweimal in der Zeit (mittundh) und einmal im Raum (p)indiziert,wobeiHdie Anzahl der Vorausschauzeiten ist (entspricht etwa24, regelmäßig abgetastet),Tdie Anzahl …


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Wird es jemals einen unglücklichen Tribble in Oz geben?
Hier ist ein amüsantes Problem, das mir ein Student gebracht hat. Obwohl es ursprünglich so formuliert war, dass Kugeln, die von einer Waffe in regelmäßigen Abständen abgefeuert wurden, sich gegenseitig vernichtet haben, dachte ich, Sie könnten eine friedlichere Präsentation genießen. In der unendlichen flachen Welt von Oz beginnt die Yellow …

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Spezielle Wahrscheinlichkeitsverteilung
Wenn p(x)p(x)p(x) eine Wahrscheinlichkeitsverteilung mit Nicht-Null-Werten für [0,+∞)[0,+∞)[0,+\infty) , für welche Art (en) von p(x)p(x)p(x) gibt es eine Konstante c>0c>0c\gt 0 so dass ∫∞0p(x)logp(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2∫0∞p(x)log⁡p(x)(1+ϵ)p(x(1+ϵ))dx≤cϵ2\int_0^{\infty}p(x)\log{\frac{ p(x)}{(1+\epsilon)p({x}(1+\epsilon))}}dx \leq c \epsilon^2für alle0<ϵ<10<ϵ<10\lt\epsilon\lt 1? Die obige Ungleichung ist tatsächlich eine Kullback-Leibler-Divergenz zwischen der Verteilung p(x)p(x)p(x) und einer komprimierten Version davon (1+ϵ)p(x(1+ϵ))(1+ϵ)p(x(1+ϵ)){(1+\epsilon)}p({x}{(1+\epsilon)}) . Ich habe …

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Ableitung eines Gaußschen Prozesses
Ich glaube, dass die Ableitung eines Gaußschen Prozesses (GP) eine andere GP ist, und daher würde ich gerne wissen, ob es geschlossene Formgleichungen für die Vorhersagegleichungen der Ableitung eines GP gibt. Insbesondere verwende ich den quadratisch exponentiellen (auch als Gauß'schen) Kovarianzkern und möchte wissen, wie Vorhersagen über die Ableitung des …


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Optimierung stochastischer Computermodelle
Dies ist ein schwieriges Thema für mich, da die Wörter Optimierung und Stochastik in einer Suche fast automatisch standardmäßig nach stochastischer Optimierung suchen. Was ich aber wirklich wissen möchte, ist, welche Methoden zur Optimierung von Computermodellen existieren, wenn die Ausgabe des Computermodells stochastisch, dh nicht deterministisch ist? Wenn Sie beispielsweise …

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Intuitives Verständnis von Kovarianz, Kreuzkovarianz, Auto- / Kreuzkorrelation und Leistungsspektrumsdichte
Ich studiere derzeit für mein Finale in Grundstatistik für meinen ECE-Bachelor. Während ich denke, dass ich die Mathematik meistens nicht beherrsche, fehlt mir das intuitive Verständnis, was die Zahlen tatsächlich bedeuten (Präambel: Ich werde eine ziemlich schlampige Sprache verwenden). Ich weiß, dass E [X] der "gewichtete Durchschnitt" aller Ergebnisse von …

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