Als «interpretation» getaggte Fragen

Bezieht sich allgemein auf inhaltliche Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen einer statistischen Analyse.

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Kann Regularisierung hilfreich sein, wenn wir nur an der Modellierung und nicht an der Vorhersage interessiert sind?
Kann Regularisierung hilfreich sein, wenn wir nur die Modellparameter schätzen (und interpretieren) möchten, nicht aber Prognosen oder Vorhersagen? Ich sehe, wie nützlich Regularisierung / Kreuzvalidierung ist, wenn Sie gute Prognosen für neue Daten erstellen möchten. Aber was ist, wenn Sie traditionelle Wirtschaftswissenschaften betreiben und sich nur für die Schätzung von …
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ARIMA-Modellinterpretation
Diese Frage wurde von Mathematics Stack Exchange migriert, da sie auf Cross Validated beantwortet werden kann. Vor 7 Jahren migriert . Ich habe eine Frage zu ARIMA-Modellen. Angenommen, ich habe eine Zeitreihe YtYtY_t , die ich prognostizieren möchte, und ein ARIMA(2,2)ARIMA(2,2)\text{ARIMA}(2,2) -Modell scheint eine gute Möglichkeit zu sein, die Prognoseübung …
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Interpretation von 2D-Korrespondenzanalyseplots
Ich habe weit und breit im Internet gesucht ... Ich habe noch keinen wirklich guten Überblick über die Interpretation von 2D-Korrespondenzanalyseplots gefunden. Könnte jemand einen Rat zur Interpretation der Entfernungen zwischen Punkten geben? Vielleicht würde ein Beispiel helfen. Hier ist eine Handlung, die auf vielen der Websites zu finden ist, …
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Warum geht es bei der Regression um Varianz?
Ich lese diese Notiz . Auf Seite 2 heißt es: "Wie viel von der Varianz in den Daten erklärt ein gegebenes Regressionsmodell?" "Bei der Regressionsinterpretation geht es um den Mittelwert der Koeffizienten, bei der Inferenz um ihre Varianz." Ich habe über solche Aussagen viele Male gelesen, warum interessiert es uns, …
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Interpretation von Betas bei mehreren kategorialen Variablen
Ich verstehe das Konzept, dass der Mittelwert ist, wenn die kategoriale Variable gleich 0 ist (oder die Referenzgruppe ist), was die Endinterpretation ergibt, dass der Regressionskoeffizient die Differenz im Mittel der beiden Kategorien ist. Selbst bei> 2 Kategorien würde ich annehmen, dass jede den Unterschied zwischen dem Mittelwert dieser Kategorie …
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Wie lässt sich das Bayes'sche Gerüst besser interpretieren, wenn wir normalerweise uninformative oder subjektive Prioritäten verwenden?
Es wird oft argumentiert, dass das Bayes'sche Gerüst einen großen Vorteil bei der Interpretation hat (gegenüber dem Frequentisten), weil es die Wahrscheinlichkeit eines Parameters berechnet, wenn die Daten gegeben sind - anstelle von wie in frequentistischer Rahmen. So weit, ist es gut.p ( x | θ )p ( θ | …
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Analyse der Kullback-Leibler-Divergenz
Betrachten wir die folgenden zwei Wahrscheinlichkeitsverteilungen P Q 0.01 0.002 0.02 0.004 0.03 0.006 0.04 0.008 0.05 0.01 0.06 0.012 0.07 0.014 0.08 0.016 0.64 0.928 Ich habe die Kullback-Leibler-Divergenz berechnet, die gleich ist. Ich möchte im Allgemeinen wissen, was diese Zahl mir zeigt. Generell zeigt mir die Kullback-Leibler-Divergenz, wie …
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Interpretation der ordinalen logistischen Regression
Ich habe diese ordinale logistische Regression in R ausgeführt: mtcars_ordinal <- polr(as.factor(carb) ~ mpg, mtcars) Ich habe diese Zusammenfassung des Modells erhalten: summary(mtcars_ordinal) Re-fitting to get Hessian Call: polr(formula = as.factor(carb) ~ mpg, data = mtcars) Coefficients: Value Std. Error t value mpg -0.2335 0.06855 -3.406 Intercepts: Value Std. Error …
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Wie ist der Matthews-Korrelationskoeffizient (MCC) zu interpretieren?
Die Antwort auf die Frage Beziehung zwischen den Korrelationskoeffizienten phi, Matthews und Pearson? zeigt, dass die drei Koeffizientenmethoden alle äquivalent sind. Ich komme nicht aus der Statistik, also sollte es eine leichte Frage sein. Das Matthews-Papier (www.sciencedirect.com/science/article/pii/0005279575901099) beschreibt Folgendes: "A correlation of: C = 1 indicates perfect agreement, C = …
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Merkmalsbedeutung bei Dummy-Variablen
Ich versuche zu verstehen, wie ich die Feature-Wichtigkeit einer kategorialen Variablen ermitteln kann, die in Dummy-Variablen zerlegt wurde. Ich benutze scikit-learn, das kategoriale Variablen für Sie nicht so behandelt, wie es R oder H2O tun. Wenn ich eine kategoriale Variable in Dummy-Variablen zerlege, erhalte ich separate Feature-Wichtigkeiten pro Klasse in …
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Interpretation der variablen LASSO-Trace-Plots
Ich bin neu im glmnetPaket und bin mir noch nicht sicher, wie ich die Ergebnisse interpretieren soll. Könnte mir bitte jemand beim Lesen des folgenden Traceplots helfen? Das Diagramm wurde erhalten, indem Folgendes ausgeführt wurde: library(glmnet) return <- matrix(ret.ff.zoo[which(index(ret.ff.zoo)==beta.df$date[2]), ]) data <- matrix(unlist(beta.df[which(beta.df$date==beta.df$date[2]), ][ ,-1]), ncol=num.factors) model <- cv.glmnet(data, return, …
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Subjektivität in der Frequenzstatistik
Ich höre oft die Behauptung, dass die Bayes'schen Statistiken sehr subjektiv sein können. Das Hauptargument ist, dass die Schlussfolgerung von der Wahl eines Priores abhängt (obwohl man das Prinzip der Gleichgültigkeit oder der maximalen Entropie anwenden könnte, um einen Prior zu wählen). Im Vergleich dazu, so die Behauptung, ist die …
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