Als «endogeneity» getaggte Fragen

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Zweistufige Modelle: Unterschied zwischen Heckman-Modellen (zur Auswahl der Stichproben) und instrumentellen Variablen (zur Behandlung der Endogenität)
Ich versuche, mich mit dem Unterschied zwischen Stichprobenauswahl und Endogenität auseinanderzusetzen, und der Reihe nach zu erklären, wie sich Heckman-Modelle (um mit der Stichprobenauswahl umzugehen) von Regressionen instrumenteller Variablen (um mit Endogenität umzugehen) unterscheiden. Ist es richtig zu sagen, dass die Probenauswahl eine bestimmte Form der Endogenität ist, bei der …
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Die Maschinengenauigkeit zur Steigerung des Gradienten nimmt mit zunehmender Anzahl von Iterationen ab
Ich experimentiere mit dem Algorithmus der Gradientenverstärkungsmaschine über das caretPaket in R. Unter Verwendung eines kleinen Datensatzes für Hochschulzulassungen habe ich den folgenden Code ausgeführt: library(caret) ### Load admissions dataset. ### mydata <- read.csv("http://www.ats.ucla.edu/stat/data/binary.csv") ### Create yes/no levels for admission. ### mydata$admit_factor[mydata$admit==0] <- "no" mydata$admit_factor[mydata$admit==1] <- "yes" ### Gradient boosting …
15 machine-learning  caret  boosting  gbm  hypothesis-testing  t-test  panel-data  psychometrics  intraclass-correlation  generalized-linear-model  categorical-data  binomial  model  intercept  causality  cross-correlation  distributions  ranks  p-value  z-test  sign-test  time-series  references  terminology  cross-correlation  definition  probability  distributions  beta-distribution  inverse-gamma  missing-data  paired-comparisons  paired-data  clustered-standard-errors  cluster-sample  time-series  arima  logistic  binary-data  odds-ratio  medicine  hypothesis-testing  wilcoxon-mann-whitney  unsupervised-learning  hierarchical-clustering  neural-networks  train  clustering  k-means  regression  ordinal-data  change-scores  machine-learning  experiment-design  roc  precision-recall  auc  stata  multilevel-analysis  regression  fitting  nonlinear  jmp  r  data-visualization  gam  gamm4  r  lme4-nlme  many-categories  regression  causality  instrumental-variables  endogeneity  controlling-for-a-variable 
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Schätzung von
Ich habe ein theoretisches Wirtschaftsmodell, das wie folgt lautet: y=a+b1x1+b2x2+b3x3+uy=a+b1x1+b2x2+b3x3+u y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + u Die Theorie besagt also, dass es x1x1x_1 , x2x2x_2 und x3x3x_3 Faktoren gibt, um abzuschätzen yyy. Jetzt habe ich die realen Daten und muss b1b1b_1 , b2b2b_2 , schätzen …
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Konsistenz von 2SLS mit binärer endogener Variable
Ich habe gelesen, dass der 2SLS-Schätzer auch mit binären endogenen Variablen konsistent ist ( http://www.stata.com/statalist/archive/2004-07/msg00699.html ). In der ersten Stufe wird anstelle eines linearen Modells ein Probit-Behandlungsmodell ausgeführt. Gibt es einen formalen Beweis dafür, dass 2SLS auch dann noch konsistent ist, wenn die 1. Stufe ein Probit- oder Logit-Modell ist? …
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