Statistiken und Big Data distributions

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Berechnen Sie die Kullback-Leibler-Divergenz in der Praxis?

Ich benutze KL Divergence als Maß für die Unähnlichkeit zwischen 2 p.m.f.p.m.f.p.m.f. PPP und QQQ . =-≤P(Xi)ln(Q(Xi))+≤P(Xi)ln(P(Xi))DKL(P||Q)=∑i=1Nln(PiQi)PiDKL(P||Q)=∑i=1Nln⁡(PiQi)PiD_{KL}(P||Q) = \sum_{i=1}^N \ln \left( \frac{P_i}{Q_i} \right) P_i =−∑P(Xi)ln(Q(Xi))+∑P(Xi)ln(P(Xi))=−∑P(Xi)ln(Q(Xi))+∑P(Xi)ln(P(Xi))=-\sum P(X_i)ln\left(Q(X_i)\right) + \sum P(X_i)ln\left(P(X_i)\right) Wenn ist, können wir leicht berechnen, dass P ( X i ) l n ( Q ( X i ) ) …

14 distributions distance kullback-leibler

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Verteilung der Faltung von quadrierten Normal- und Chi-Quadrat-Variablen?

Das folgende Problem ist kürzlich bei der Datenanalyse aufgetreten. Wenn die Zufallsvariable X einer Normalverteilung folgt und Y einer χ2nχn2\chi^2_n Verteilung folgt (mit n dof), wie ist verteilt? Bisher habe ich mir das PDF von : Y 2 ≤ 2 n ( x )Z=X2+Y2Z=X2+Y2Z = X^2 + Y^2Y2Y2Y^2ψ2n(x)====∂F(x−−√)∂x(∫x√0tn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)′x12n/2Γ(n/2)⋅(x−−√)n/2−1⋅e−x√/2⋅(x−−√)′x12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x√/2ψn2(x)=∂F(x)∂x=(∫0xtn/2−1⋅e−t/22n/2Γ(n/2)dt)x′=12n/2Γ(n/2)⋅(x)n/2−1⋅e−x/2⋅(x)x′=12n/2−1Γ(n/2)⋅xn/4−1⋅e−x/2\begin{eqnarray} \psi^2_n(x) &=& …

14 probability distributions normal-distribution chi-squared convolution

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Wie passt man eine Weibull-Verteilung an Eingabedaten an, die Nullen enthalten?

Ich versuche, einen vorhandenen Vorhersagealgorithmus zu reproduzieren, der von einem pensionierten Forscher überliefert wurde. Der erste Schritt besteht darin, einige beobachtete Daten an eine Weibull-Verteilung anzupassen, um eine Form und einen Maßstab zu erhalten, die zur Vorhersage zukünftiger Werte verwendet werden. Ich benutze R, um dies zu tun. Hier ist …

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Was bedeutet abgeschnittene Verteilung?

In einem Forschungsartikel über die Sensitivitätsanalyse eines gewöhnlichen Differentialgleichungsmodells eines dynamischen Systems hat der Autor die Verteilung eines Modellparameters als Normalverteilung (Mittelwert = 1e-4, Standard = 3e-5) angegeben, die auf den Bereich [0,5e abgeschnitten ist -4 1,5e-4]. Anschließend verwendet er Stichproben aus dieser abgeschnittenen Verteilung für Simulationen des Modells. Was …

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Wie skaliere ich Geigenpläne für Vergleiche?

Ich versuche, Geigenpläne zu zeichnen, und frage mich, ob es eine bewährte Methode gibt, um sie gruppenübergreifend zu skalieren. Hier sind drei Optionen, die ich mit dem R- mtcarsDatensatz ausprobiert habe (Motor Trend Cars von 1973, hier zu finden ). Gleiche Breiten Scheint zu sein, was das Originalpapier * macht …

14 distributions data-visualization nonparametric

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Wie wirkt sich die Verteilung des Fehlerausdrucks auf die Verteilung der Antwort aus?

Wenn ich also annehme, dass die Fehlerterme normalerweise in einer linearen Regression verteilt sind, was bedeutet das für die Antwortvariable ?yyy

14 regression distributions

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Berechnung des p-Wertes aus einer beliebigen Verteilung

Ich hoffe, das ist keine dumme Frage. Nehmen wir an, ich habe eine willkürliche kontinuierliche Verteilung. Ich habe auch eine Statistik und möchte diese beliebige Verteilung verwenden, um einen p-Wert für diese Statistik zu erhalten. Mir ist klar, dass es in R einfach ist, dies zu tun, solange Ihre Distribution …

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Wie kann die Anzahl der Verbindungen Gauß sein, wenn sie nicht negativ sein kann?

Ich analysiere soziale Netzwerke (nicht virtuelle) und beobachte die Verbindungen zwischen Menschen. Wenn eine Person eine andere Person auswählen würde, mit der zufällig eine Verbindung hergestellt werden soll, würde die Anzahl der Verbindungen innerhalb einer Gruppe von Personen normal verteilt sein - zumindest gemäß dem Buch, das ich gerade lese. …

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Trigonometrische Operationen an Standardabweichungen

Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division normaler Zufallsvariablen sind gut definiert, aber was ist mit trigonometrischen Operationen? Nehmen wir zum Beispiel an, ich versuche, den Winkel eines dreieckigen Keils (modelliert als rechtwinkliges Dreieck) mit den beiden Katheten mit den Dimensionen d1d1d_1 und d2d2d_2 , die beide als Normalverteilungen beschrieben werden. Sowohl …

14 distributions normal-distribution circular-statistics saddlepoint-approximation

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Fragen zur KL-Divergenz?

Ich vergleiche zwei Verteilungen mit der KL-Divergenz, die mir eine nicht standardisierte Zahl zurückgibt, die nach dem, was ich über diese Kennzahl gelesen habe, die Informationsmenge ist, die erforderlich ist, um eine Hypothese in die andere umzuwandeln. Ich habe zwei Fragen: a) Gibt es eine Möglichkeit, eine KL-Divergenz so zu …

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Caret glmnet vs cv.glmnet

Es scheint eine Menge Verwirrung im Vergleich zwischen der Verwendung von glmnetinside caretzur Suche nach einem optimalen Lambda und der Verwendung cv.glmnetderselben Aufgabe zu geben. Viele Fragen wurden gestellt, zB: Klassifizierungsmodell train.glmnet vs. cv.glmnet? Was ist der richtige Weg, um glmnet mit caret zu verwenden? Quervalidierung von "glmnet" mit "caret" …

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Kolmogorov-Smirnov-Test vs. t-Test

Ich habe einige Schwierigkeiten, die Interpretation des 2-Stichproben-KS-Tests zu verstehen und festzustellen, wie sich dieser von einem regulären t-Test zwischen 2 Gruppen unterscheidet. Nehmen wir an, ich habe Männer und Frauen, die eine Aufgabe erledigen, und ich sammle einige Punkte von dieser Aufgabe. Mein letztendliches Ziel ist es festzustellen, ob …

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Beispiel für eine nicht langschwänzige Verbreitung mit schwerem Schwanz

Aus der Lektüre über Schwere- und Langschwanzverteilungen habe ich verstanden, dass alle Schwere-Verteilungen Schwere-Verteilungen sind , aber nicht alle Schwere-Verteilungen sind Langschwere-Verteilungen . Könnte jemand bitte ein Beispiel geben für: eine kontinuierliche, symmetrische Funktion mit mittlerer Dichte von Null, die langschwänzig ist Eine stetige, symmetrische Funktion mit einer mittleren Dichte …

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Referenz mit Verteilungen mit verschiedenen Eigenschaften

Ich stelle oft Fragen wie: "Ich weiß, dass diese Variable in und der größte Teil der Masse in und dann kontinuierlich gegen 1 abfällt. Mit welcher Verteilung kann ich sie modellieren? "( 0 , 1 ) ( 0xxx(0,1)(0,1)(0,1)(0,.20)(0,.20)(0,.20) In der Praxis verwende ich immer wieder dieselben Distributionen, nur weil ich …

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Werden Wahrscheinlichkeiten bei der Funktionstransformation beibehalten?

Ich denke, das ist ein bisschen grundlegend, aber sagen wir, ich habe eine ZufallsvariableXXX , ist die Wahrscheinlichkeitdie gleiche wiefür jede reelle stetige Funktion?P(X≤a)P(X≤a)P(X \leq a)P(f(X)≤f(a))P(f(X)≤f(a))P(f(X) \leq f(a))fff

13 probability distributions

Als «distributions» getaggte Fragen