Als «covariance-matrix» getaggte Fragen

EIN k×k Kovarianzmatrix zwischen allen Paaren von kzufällige Variablen. Es wird auch Varianz-Kovarianz-Matrix oder einfach die Kovarianz-Matrix genannt.

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Varianz-Kovarianz-Matrix in lmer
Ich weiß, dass einer der Vorteile gemischter Modelle darin besteht, dass sie die Angabe einer Varianz-Kovarianz-Matrix für die Daten ermöglichen (zusammengesetzte Symmetrie, autoregressiv, unstrukturiert usw.). Die lmerFunktion in R ermöglicht jedoch keine einfache Angabe dieser Matrix. Weiß jemand, welche Struktur lmerstandardmäßig verwendet wird und warum es keine Möglichkeit gibt, diese …

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Hauptkomponentenanalyse „rückwärts“: Wie viel Varianz der Daten erklärt sich durch eine gegebene Linearkombination der Variablen?
Ich habe eine Hauptkomponentenanalyse von sechs Variablen , , , , und . Wenn ich das richtig verstehe, sagt mir der nicht gedrehte PC1, welche lineare Kombination dieser Variablen die größte Abweichung in den Daten beschreibt / erklärt, und der PC2 sagt mir, welche lineare Kombination dieser Variablen die nächstgrößere …

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Robuster PCA vs. robuster Mahalanobis-Abstand zur Erkennung von Ausreißern
Robustes PCA (wie von Candes et al. 2009 oder besser Netrepalli et al. 2014 entwickelt ) ist eine beliebte Methode für die multivariate Ausreißererkennung. Aufgrund einer robusten, regulierten Schätzung der Kovarianzmatrix kann der Mahalanobis-Abstand jedoch auch für die Ausreißererkennung verwendet werden . Ich bin neugierig auf die (negativen) Vorteile einer …

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Warum ist der Rang der Kovarianzmatrix höchstens
Wie in dieser Frage festgestellt , ist der maximale Rang der Kovarianzmatrix wobei die Stichprobengröße ist. Wenn die Dimension der Kovarianzmatrix also der Stichprobengröße entspricht, wäre sie singulär. Ich kann nicht verstehen, warum wir vom maximalen Rang der Kovarianzmatrix subtrahieren .n 1 nn−1n−1n-1nnn111nnn

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Ein Maß für die "Varianz" aus der Kovarianzmatrix?
Wenn die Daten 1d sind, zeigt die Varianz das Ausmaß an, in dem sich die Datenpunkte voneinander unterscheiden. Wenn die Daten mehrdimensional sind, erhalten wir eine Kovarianzmatrix. Gibt es ein Maß, das angibt, wie unterschiedlich die Datenpunkte im Allgemeinen für mehrdimensionale Daten sind? Ich habe das Gefühl, dass es bereits …





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Lineare Mixed-Effects-Modellierung mit Zwillingsstudiendaten
Angenommen, ich habe eine Antwortvariable yijyijy_{ij} , die vom jjj ten Geschwister in der iii ten Familie gemessen wurde . Darüber hinaus sind einige Verhaltensdaten xijxijx_{ij} in der gleichen Zeit von jedem Probanden erhoben wurden. Ich versuche die Situation mit dem folgenden linearen Mixed-Effects-Modell zu analysieren: yij=α0+α1xij+δ1ixij+εijyij=α0+α1xij+δ1ixij+εijy_{ij} = \alpha_0 + …


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Verschiedene Kovarianztypen für Gaußsche Mischungsmodelle
Während ich hier Gaußsche Mischungsmodelle ausprobierte , fand ich diese 4 Arten von Kovarianzen. 'full' (each component has its own general covariance matrix), 'tied' (all components share the same general covariance matrix), 'diag' (each component has its own diagonal covariance matrix), 'spherical' (each component has its own single variance). Ich …

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Schlecht konditionierte Kovarianzmatrix in der GP-Regression zur Bayes'schen Optimierung
Hintergrund und Problem Ich verwende Gaußsche Prozesse (GP) zur Regression und anschließenden Bayes'schen Optimierung (BO). Für die Regression verwende ich das gpml- Paket für MATLAB mit mehreren benutzerdefinierten Modifikationen, aber das Problem ist allgemein. Es ist eine bekannte Tatsache, dass, wenn zwei Trainingseingaben im Eingaberaum zu nahe beieinander liegen, die …

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Varianz-Kovarianz-Matrixinterpretation
Angenommen, wir haben ein lineares Modell Model1und vcov(Model1)geben die folgende Matrix an: (Intercept) latitude sea.distance altitude (Intercept) 28.898100 -23.6439000 -34.1523000 0.50790600 latitude -23.643900 19.7032500 28.4602500 -0.42471450 sea.distance -34.152300 28.4602500 42.4714500 -0.62612550 altitude 0.507906 -0.4247145 -0.6261255 0.00928242 Was zeigt diese Matrix in diesem Beispiel tatsächlich an? Welche Annahmen können wir sicher …

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Sind eine Summe und ein Produkt zweier Kovarianzmatrizen auch eine Kovarianzmatrix?
Angenommen , ich habe Kovarianzmatrizen XXX und YYY . Welche dieser Optionen sind dann auch Kovarianzmatrizen? X+YX+YX+Y X2X2X^2 XYXYXY Ich habe ein bisschen Probleme zu verstehen, was genau benötigt wird, damit etwas eine Kovarianzmatrix ist. Ich nehme an, es ist gemeint, dass zum Beispiel, wenn X=cov(X1,X2)X=cov⁡(X1,X2)X=\operatorname{cov}(X_1,X_2) und Y=cov(Y1,Y2)Y=cov⁡(Y1,Y2)Y=\operatorname{cov}(Y_1,Y_2) , damit …

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