Statistiken und Big Data

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Wie kann eine Interrater-Zuverlässigkeit mit mehreren Bewertern, verschiedenen Bewertern pro Teilnehmer und möglichen Änderungen im Laufe der Zeit durchgeführt werden?

Die Teilnehmer wurden zweimal bewertet, wobei die 2 Bewertungen durch 3 Jahre getrennt waren. Bei den meisten Teilnehmern wurden die Bewertungen von verschiedenen Bewertern vorgenommen, bei einigen (<10%) führte derselbe Bewerter beide Bewertungen durch. Insgesamt gab es 8 Bewerter, von denen 2 zu beiden Zeitpunkten Bewertungen abgaben. Da die Bewertungen …

8 reliability psychometrics agreement-statistics intraclass-correlation

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Verwenden von ARMA, wenn Daten fehlen

Ich verwende ARMA über einen Datensatz mit fehlenden Proben. Wie behandle ich sie? Würden Sie vorschlagen, eine lineare / nichtlineare Interpolation durchzuführen oder sie einfach fernzuhalten und zwei Stichproben mit fehlenden Daten dazwischen als aufeinanderfolgende Stichproben zu betrachten?

8 time-series arima missing-data fitting interpolation

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Verhindert die Verwendung der Box-Cox-Transformation für einzelne Datensätze, dass diese Daten vergleichbar sind?

Ich habe die Box-Cox-Transformation verwendet, um Daten für die Eingabe in eine Software zur Analyse ökologischer Nischenfaktoren zu normalisieren, wie von den Softwareentwicklern empfohlen. Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Box-Cox-Transformationsmethode (offensichtlich!) Für jede Transformation unterschiedliche Lambda-Werte ausgewählt hat. Zum Beispiel möchte ich den Einfluss der Faktoren A, B und …

8 data-transformation factor-analysis ecology

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Verallgemeinerung der Brownschen Bewegung auf stabile Verteilungen

Die Brownsche Bewegung wird als Grenze der Summe der Gaußschen Inkremente konstruiert. Kann man stattdessen eine nicht-Gaußsche stabile Verteilung (z. B. die Cauchy-Verteilung) verwenden und trotzdem einen Prozess konstruieren? Würde sich der Skalierungsparameter eines solchen Prozesses gemäß der Formel ?αα\alphact=t1/αct=t1/αc_t = t^{1/\alpha}

8 stochastic-processes brownian stable-distribution

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Posteriore Simulationen der Varianzen mit der Funktion mcmcsamp

Ich möchte die posterioren Simulationen der Varianzkomponenten eines lmer () -Modells mit der Funktion mcmcsamp () erhalten. Wie macht man ? Im Folgenden sehen Sie beispielsweise das Ergebnis einer lmer () - Anpassung: > fit Linear mixed model fit by REML Formula: y ~ 1 + (1 | Part) + …

8 r bayesian mixed-model

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Warum könnten Autokovarianzen eine Zeitreihe vollständig charakterisieren?

Ich habe in John Cochranes Zeitreihe für Makroökonomie und Finanzen gelesen, dass: Autokovarianz kann die Zeitreihen [gemeinsame Verteilung] vollständig charakterisieren. Ich verstehe den Zusammenhang zwischen Kovarianz und gemeinsamer Verteilung hier nicht ganz. Kann das bitte jemand erklären?

8 time-series autocorrelation joint-distribution

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Basis des Pearson-Korrelationskoeffizienten

Der Pearson-Korrelationskoeffizient wird unter Verwendung der Formel berechnet . Wie enthält diese Formel die Information, dass die beiden Variablen und korreliert sind oder nicht? Oder wie erhalten wir diese Formel für den Korrelationskoeffizienten? XY.r = c o v ( X., Y.)v a r ( X.)√v a r ( Y.)√r=cov(X,Y)var(X)var(Y)r = …

8 correlation pearson-r

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Mischungsmodelle und Dirichlet-Prozessmischungen (Vorlesungen oder Arbeiten für Anfänger)

Im Zusammenhang mit Online-Clustering finde ich oft viele Artikel, die über "Dirichlet-Prozess" und "endliche / unendliche Mischungsmodelle" sprechen. Angesichts der Tatsache, dass ich noch nie Dirichlet-Prozess- oder Mischungsmodelle verwendet oder gelesen habe. Kennen Sie Vorschläge für Einführungsvorträge oder leicht verständliche Artikel?

8 clustering inference mixture dirichlet-distribution dirichlet-process

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Lineare Regression mit Schussrauschen

Ich suche nach der richtigen statistischen Terminologie, um das folgende Problem zu beschreiben. Ich möchte ein elektronisches Gerät charakterisieren, das eine lineare Antwort hat Y.= β0+ β1X.+ ϵY=β0+β1X+ϵY = \beta_0 + \beta_1 X + \epsilon Dabei ist ein Begriff aufgrund des Ausleserauschens des Geräts. Um zu bestimmen würde ich eine …

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Eine Frage zu Parametern der Gammaverteilung in der Bayes'schen Ökonometrie

Der Wikipedia-Artikel über die Gamma-Verteilung listet zwei verschiedene Parametrisierungsmethoden auf, von denen eine in der Bayes'schen Ökonometrie häufig verwendet wird: und , ist Formparameter, ist Geschwindigkeitsparameter.α βα > 0α>0\alpha>0β> 0β>0\beta>0αα\alphaββ\beta X.∼ G a m m a ( α , β) .X∼Gamma(α,β).X\sim \mathrm{Gamma}(\alpha,\beta). In einem von Gary Koop verfassten Bayes'schen Lehrbuch …

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Wie erhält man eine Kovarianzmatrix für eine eingeschränkte Regressionsanpassung?

Gibt es eine einfache Möglichkeit, die Kovarianz der Parameter aus einer eingeschränkten Regressionsanpassung zu erhalten? Ich verwende die PCLS-Funktion im MGCV-Paket in R, um sie an die eingeschränkte Regression anzupassen, bin jedoch offen für andere Ansätze. Die Einschränkung, die ich auferlege, ist, dass die Koeffizienten positiv sein müssen.

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Wie kann man die Effektgröße eines Wilcoxon-Rang-Summen-Tests in R bestimmen?

Ich möchte feststellen, ob es einen Unterschied in den mittleren p-Werten zwischen zwei Gruppen gibt. Dazu führe ich einen Wilcoxon-Rang-Summen-Test durch (die Daten sind nicht normal verteilt). So weit, ist es gut. Zum Schluss möchte ich die entsprechende Effektgröße berechnen. Leider bietet R dies nicht an. Es gibt auch keinen …

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Kann ich beim Test machen, wenn ich in einer Gruppe wenig bis gar keine Varianz habe?

Ich habe 4 Gruppen, die ich mit einem Kriterium vergleiche. In einer meiner Gruppen antworteten alle Teilnehmer bei jedem Punkt gleich, dh es gibt keine Abweichung. Wie gehe ich in meiner ANOVA damit um? Was halte ich davon, wenn ich es beim Test durchführe und es mit einem Kriterium vergleiche, …

8 hypothesis-testing anova variance t-test

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Mehrklassen-LDA gegen 2-Klassen-LDA

Das Problem des Entwurfs eines Mehrklassenklassifikators unter Verwendung von LDA kann als 2-Klassen-Problem (eins gegen alles andere) oder als Mehrklassenproblem ausgedrückt werden . Warum ist es , dass in bestimmten Fällen Multi-Klasse LDA Klassifikator out-führt 2 Klasse LDA (eine vs alles andere) oder umgekehrt .

8 machine-learning classification pattern-recognition discriminant-analysis

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Grundlegende einfache Regeln für Statistiken

Wenn wir in einem Binomialversuch positives Individuum unter Individuen beobachten, ist der Anteil positiver Individuen signifikant niedriger als mit einem Typ-1-Fehler von weniger als und sehr nahe bei . Diese Tatsache, die manchmal als "Dreierregel" bezeichnet wird, ist eine Folge der Ungleichungenx=0x=0x=0nnn3/n3/n3/n5%5%5\%exp(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp(−np).exp⁡(−np1−p)≤Pr(X=0)≤exp⁡(−np).\exp\left(-\frac{np}{1-p}\right) \leq \Pr(X=0) \leq \exp(-np). Kennen Sie andere einfache …

8 rule-of-thumb