Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Wie kann man RCT analysieren, wenn trotz Randomisierung signifikante Basislinienunterschiede bestehen?
Ich analysiere eine doppelblinde, placebokontrollierte RCT mit einer ANCOVA in R, bei der der vorhergesagte "Behandlungseffekt" vor der Behandlung auftritt! Ziel der Studie ist es festzustellen, ob die Behandlung einer Krankheit ein bestimmtes Verhalten reduziert. Menschen mit sowohl der Krankheit als auch dem Verhalten wurden 50-50 in Behandlungs- und Placebo-Kontrollarme …
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Wie kann die Wiederholbarkeit multivariater und methodenspezifischer Ergebnisse bewertet werden?
Methode "A" beschreibt biologische Proben unter Verwendung multivariater "Fingerabdrücke", die aus etwa 30 verschiedenen Variablen bestehen. Unterschiedliche Variablen weisen unterschiedliche typische Verteilungen auf und viele von ihnen korrelieren eng miteinander. Aus früheren Erfahrungen wird angenommen, dass wir viele der Variablen nicht in eine Normalverteilung umwandeln können. Die Methode "B" ist …
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Was ist ein guter Weg, um die „Linearität“ eines Datensatzes zu messen?
Ich habe einen empirisch gesammelten Datensatz, der zwei Variablen in Beziehung setzt. Über einen kleinen Bereich erscheint die Beziehung linear, über einen größeren Bereich gibt es jedoch eindeutig eine Polynombeziehung zweiter Ordnung, wie im Bild unter http://imgur.com/W7f9p zu sehen ist . Ich versuche, ein Maß für die Linearität für verschiedene …
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Steigung einer Linie mit mehreren Punkten [geschlossen]
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Ich habe Daten mit einem Startwert (y), der nacheinander inkrementiert / verringert wird, wenn (x) …
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OLS vs. logistische Regression für explorative Analysen mit binärem Ergebnis
Im idealisierten Logistikmodell erhalten wir eine S-förmige Kurve, die jede kontinuierliche IV mit dem DV verbindet. In der Praxis tritt diese S-Form jedoch selten auf, was den logistischen Ansatz für solche Datentypen etwas weniger überlegen erscheinen lässt. Natürlich können vorhergesagte Wahrscheinlichkeiten, dass jede Beobachtung auf dem DV "1" sein wird, …
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Erzeugt ein schrittweiser Ansatz das höchste Modell?
Wird bei Verwendung des schrittweisen Vorwärtsansatzes zur Auswahl von Variablen garantiert, dass das Endmodell das höchstmögliche ? Anders gesagt, garantiert der schrittweise Ansatz ein globales Optimum oder nur ein lokales Optimum?R2R2R^2 Wenn ich beispielsweise 10 Variablen zur Auswahl habe und ein 5-Variablen-Modell erstellen möchte, hat das nach dem schrittweisen Ansatz …
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Wie kann man aus
In R habe ich eine Matrix wobei die -te Reihe von einer Verteilung auf . Im Wesentlichen muss ich aus jeder Zeile effizient probieren. Eine naive Implementierung ist:P i P { 1 , . . . , K }N.× K.N×KN \times KP.PPichiiP.PP{ 1 , . . . , K.}}{1,...,K}\{1, ..., …
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Fehler beim Abrufen von Vorhersagen von einem lme-Objekt
Ich versuche, Vorhersagen für Beobachtungen von einem Objekt zu erhalten. Dies soll recht einfach sein. Da ich jedoch verschiedene Arten von Fehlern für verschiedene Versuche bekomme, scheint mir etwas zu fehlen. Mein Modell ist das folgende: model <- lme(log(child_mortality) ~ as.factor(cluster)*time + my.new.time.one.transition.low.and.middle + ttd + maternal_educ+ log(IHME_id_gdppc) + hiv_prev-1, …
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Klappmesser mit Zeitreihenmodellen
Einführung Ich möchte die jährlichen Wachstumsraten für eine Reihe von makroökonomischen Indikatoren prognostizieren (mit ). Eine der Aufgaben besteht darin, die Prognoseleistung konkurrierender Zeitreihenmodelle mit und ohne exogene Variablen ( X t , eine T × k- Matrix) zu testen . Die Liste der Konkurrenzmodelle umfasst:YtYtY_tXtXtX_tT×kT×kT\times k AR (I) MA-Modell …
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Ist es möglich, die Gewinnchancen eines Wettbewerbs mit mehreren Einsendungen zu schätzen, wenn ich die Aufschlüsselung der Einsendungen nicht kenne?
Angenommen, ich nehme an einem Wettbewerb mit den folgenden Regeln teil: Jede Person kann bis zu 6 Einträge erhalten Alle Einsendungen werden zusammengefasst und 25% der Einsendungen werden als Gewinner ausgewählt, maximal 25. Jede Person kann nur einmal gewinnen, unabhängig von der Anzahl ihrer Einsendungen. Wenn jemandes Name erneut gezeichnet …
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Korrigieren von Standardfehlern, wenn die unabhängigen Variablen automatisch korreliert werden
Ich habe eine Frage zur Korrektur von Standardfehlern, wenn die unabhängige Variable korreliert. In einer einfachen Zeitreiheneinstellung können wir die Newey-West-Kovarianzmatrix mit einer Reihe von Verzögerungen verwenden, um das Problem der Korrelation in den Residuen zu lösen. Was macht man in einer Panel-Dateneinstellung? Stellen Sie sich die Situation vor, in …
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Dynamische Faktoranalyse vs. Faktoranalyse auf Unterschiede
Ich versuche, mich mit der Analyse dynamischer Faktoren zu beschäftigen. Bisher verstehe ich, dass DFA nur eine Faktorenanalyse plus ein Zeitreihenmodell für die Scores ist (die Belastungen bleiben fest). In den Fällen, die ich gesehen habe, ist das Modell der Scores jedoch nur ein zufälliger Spaziergang mit einer diagonalen Korrelationsmatrix. …
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Simulation eines Gaußschen Prozesses (Ornstein Uhlenbeck) mit einer exponentiell abfallenden Kovarianzfunktion
Ich versuche, viele Draws (dh Realisierungen) eines Gaußschen Prozesses , mit dem Mittelwert 0 und der Kovarianzfunktion zu erzeugen .ei(t)ei(t)e_i(t)1≤t≤T1≤t≤T1\leq t \leq Tγ(s,t)=exp(−|t−s|)γ(s,t)=exp⁡(−|t−s|)\gamma(s,t)=\exp(-|t-s|) Gibt es einen effizienten Weg, um die Quadratwurzel einer Kovarianzmatrix nicht zu berechnen? Kann jemand alternativ ein Paket empfehlen , um dies zu tun?T×TT×TT \times TR
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