Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

2
Was ist eine gute Visualisierung für Poisson-Regressionen?
Ich möchte Codefehler mit Codekomplexitätsmetriken wie Nähe verknüpfen. Ein gängiges Modell besteht darin, dies als einen Poisson-Prozess zu betrachten, bei dem die Dauer der Codierungszeit und die Dichte eine Funktion der Codekomplexität ist. Ich kann eine Regression durchführen und Signifikanzwerte usw. erhalten. Es ist jedoch schwierig für mich, die Ergebnisse …

2
QQ-Plot-Interpretation
Betrachten Sie den folgenden Code und die folgende Ausgabe: par(mfrow=c(3,2)) # generate random data from weibull distribution x = rweibull(20, 8, 2) # Quantile-Quantile Plot for different distributions qqPlot(x, "log-normal") qqPlot(x, "normal") qqPlot(x, "exponential", DB = TRUE) qqPlot(x, "cauchy") qqPlot(x, "weibull") qqPlot(x, "logistic") Es scheint, dass das QQ-Diagramm für log-normal …

5
Was tun mit kollinearen Variablen?
Haftungsausschluss: Dies ist für ein Hausaufgabenprojekt. Ich versuche, das beste Modell für Diamantpreise zu finden, abhängig von mehreren Variablen, und ich scheine bisher ein ziemlich gutes Modell zu haben. Ich bin jedoch auf zwei Variablen gestoßen, die offensichtlich kollinear sind: >with(diamonds, cor(data.frame(Table, Depth, Carat.Weight))) Table Depth Carat.Weight Table 1.00000000 -0.41035485 …

1
Kovarianzmatrix für die Gaußsche Prozess- und Wishart-Verteilung
Ich lese dieses Papier über generalisierte Wishart-Prozesse (GWP) durch. Die Arbeit berechnet die Kovarianzen zwischen verschiedenen Zufallsvariablen (nach dem Gaußschen Prozess ) unter Verwendung der quadratischen exponentiellen Kovarianzfunktion, dh . Es heißt dann, dass diese Kovarianzmatrix GWP folgt.K(x,x′)=exp(−|(x−x′)|22l2)K(x,x′)=exp⁡(−|(x−x′)|22l2)K(x,x') = \exp\left(-\frac{|(x-x')|^2}{2l^2}\right) Früher dachte ich, dass eine Kovarianzmatrix, die aus der linearen …



1
Was ist der Unterschied zwischen verteilungsfreien Statistiken / Methoden und nicht parametrischen Statistiken?
Aus Wikipedia Die erste Bedeutung von nicht parametrisch umfasst Techniken, die nicht auf Daten beruhen, die zu einer bestimmten Verteilung gehören. Dazu gehören unter anderem: Verteilungsfreie Methoden, die nicht auf Annahmen beruhen, dass die Daten aus einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsverteilung stammen. Als solches ist es das Gegenteil von parametrischer Statistik. Es …

1
Intuitives Verständnis von Kovarianz, Kreuzkovarianz, Auto- / Kreuzkorrelation und Leistungsspektrumsdichte
Ich studiere derzeit für mein Finale in Grundstatistik für meinen ECE-Bachelor. Während ich denke, dass ich die Mathematik meistens nicht beherrsche, fehlt mir das intuitive Verständnis, was die Zahlen tatsächlich bedeuten (Präambel: Ich werde eine ziemlich schlampige Sprache verwenden). Ich weiß, dass E [X] der "gewichtete Durchschnitt" aller Ergebnisse von …


5
Wenn nicht ein Poisson, welche Verteilung ist das dann?
Ich habe einen Datensatz, der die Anzahl der Aktionen enthält, die von Einzelpersonen innerhalb von 7 Tagen ausgeführt wurden. Die spezifische Aktion sollte für diese Frage nicht relevant sein. Hier einige beschreibende Statistiken für den Datensatz: AngebotBedeutenVarianzAnzahl der Beobachtungen0 - 77218.22791696Angebot0- -772Bedeuten18.2Varianz2791Anzahl der Beobachtungen696 \begin{array}{|c|c|} \hline \text{Range} & 0 - …


1
Rao-Blackwellization von sequentiellen Monte-Carlo-Filtern
In der wegweisenden Arbeit "Rao-Blackwellised Particle Filtering for Dynamic Bayesian Networks" von A. Doucet et. al. Es wird ein sequentieller Monte-Carlo-Filter (Partikelfilter) vorgeschlagen, der eine lineare Substruktur in einem Markov-Prozess x k = ( x L k , x N k ) verwendet . Durch Marginalisierung dieser linearen Struktur kann …




Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.