Statistiken und Big Data

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Konfidenzintervall für das Produkt zweier Parameter

Nehmen wir an, wir haben zwei Parameter, p1p1p_1 und p2p2p_2 . Wir haben auch zwei Maximum-Likelihood-Schätzer p1^p1^\hat{p_1} und p2^p2^\hat{p_2} und zwei Konfidenzintervalle für diese Parameter. Gibt es eine Möglichkeit, ein Konfidenzintervall für zu erstellen p1p2p1p2p_1p_2?

11 confidence-interval

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Vorhersageauswertungsmetrik für Panel- / Längsschnittdaten

Ich möchte verschiedene Modelle evaluieren, die auf monatlicher Ebene Verhaltensvorhersagen liefern. Die Daten sind ausgewogen und 100.000 und T = 12. Das Ergebnis ist die Teilnahme an einem Konzert in einem bestimmten Monat, sodass es für ~ 80% der Menschen in jedem Monat Null ist, aber es gibt einen langen …

11 repeated-measures predictive-models stata panel-data validation

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Stichprobenverteilung der Regressionskoeffizienten

Ich habe zuvor etwas über Stichprobenverteilungen gelernt, die Ergebnisse lieferten, die für den Schätzer in Bezug auf den unbekannten Parameter waren. Zum Beispiel für die Probenahme Verteilungen von ß 0 und β 1 in dem linearen Regressionsmodell Y i = β o + β 1 X i + ε iβ^0β^0\hat\beta_0β^1β^1\hat\beta_1Y.ich= …

11 regression self-study bayesian mathematical-statistics sampling

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Sind t-Test und Einweg-ANOVA beide Wald-Tests?

Der t-Test zum Testen, ob der Mittelwert einer normalverteilten Stichprobe einer Konstanten entspricht, wird als Wald-Test bezeichnet, indem die Standardabweichung des Stichprobenmittelwerts anhand der Informationen des Fischers über die Normalverteilung beim Stichprobenmittelwert geschätzt wird. Die Teststatistik im t-Test hat jedoch eine Schüler-t-Verteilung, während die Teststatistik in einem Wald-Test asymptotisch eine …

11 hypothesis-testing anova

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Nullhypothese der Äquivalenz

Angenommen, X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, \, ... \, , X_n sind eine einfache Zufallsstichprobe aus einer Normalverteilung(μ,σ2)(μ,σ2)(\mu,\sigma^2) . Ich bin an folgendem Hypothesentest interessiert: H0:|μ|≤cH1:|μ|>c,H0:|μ|≤cH1:|μ|>c, H_0: | \mu| \le c \\ H_1: |\mu| > c, für eine bestimmte Konstantec>0c>0c > 0 . Ich dachte daran, zwei einseitige ttt Tests (TOST) analog zur …

11 hypothesis-testing biostatistics equivalence tost

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Wie genau ist IQR zur Erkennung von Ausreißern?

Ich schreibe ein Skript, das die Laufzeiten von Prozessen analysiert. Ich bin mir ihrer Verteilung nicht sicher, aber ich möchte wissen, ob ein Prozess "zu lange" läuft. Bisher habe ich 3 Standardabweichungen der letzten Laufzeiten verwendet (n> 30), aber mir wurde gesagt, dass dies nichts Nützliches bietet, wenn die Daten …

11 outliers reliability average

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Klassifikatoren anhand von AUROC oder Genauigkeit vergleichen?

Ich habe ein Problem mit der binären Klassifizierung und experimentiere mit verschiedenen Klassifizierern: Ich möchte die Klassifizierer vergleichen. Welches ist ein besseres Maß für die AUC oder Genauigkeit? Und warum? Raondom Forest: AUC: 0.828 Accuracy: 79.6667 % SVM: AUC: 0.542 Accuracy: 85.6667 %

11 machine-learning classification auc

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Mathematische Modellierung neuronaler Netze als grafische Modelle

Ich habe Mühe, die mathematische Verbindung zwischen einem neuronalen Netzwerk und einem grafischen Modell herzustellen. In grafischen Modellen ist die Idee einfach: Die Wahrscheinlichkeitsverteilung wird gemäß den Cliquen in der Grafik faktorisiert, wobei die Potentiale normalerweise aus der Exponentialfamilie stammen. Gibt es eine äquivalente Begründung für ein neuronales Netzwerk? Kann …

11 neural-networks markov-process graphical-model deep-learning deep-belief-networks

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Neg Binomial und der Prior von Jeffreys

Ich versuche, den Jeffreys-Prior für eine negative Binomialverteilung zu erhalten. Ich kann nicht sehen, wo ich falsch liege. Wenn also jemand darauf hinweisen könnte, wäre das sehr willkommen. Okay, die Situation ist also folgende: Ich soll die vorherigen Verteilungen vergleichen, die unter Verwendung eines Binomials und eines negativen Binomials erhalten …

11 probability bayesian inference prior

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räumliche Autokorrelation für Zeitreihendaten

Ich habe einen 20-jährigen Datensatz mit einer jährlichen Anzahl von Arten für eine Reihe von Polygonen (~ 200 unregelmäßig geformte, kontinuierliche Polygone). Ich habe eine Regressionsanalyse verwendet, um Trends (Änderung der Anzahl pro Jahr) für jedes Polygon sowie Aggregationen von Polygondaten basierend auf Verwaltungsgrenzen abzuleiten. Ich bin sicher, dass die …

11 r time-series correlation spatial spatio-temporal

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Bayesianische uninformative Priors vs. frequentistische Nullhypothesen: Wie ist die Beziehung?

Ich bin auf dieses Bild in einem Blog-Beitrag hier gestoßen . Ich war enttäuscht, dass das Lesen der Aussage für mich nicht den gleichen Gesichtsausdruck hervorrief wie für diesen Kerl. Was ist also mit der Aussage gemeint, dass die Nullhypothese lautet, wie Frequentisten einen nicht informativen Prior ausdrücken? Ist es …

11 hypothesis-testing bayesian frequentist uninformative-prior

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Kann ich eine Effektgröße als unabhängige Variable in eine Meta-Regression aufnehmen?

Meine Frage ist, ob ich eine Effektgröße XXX als abhängige Variable und eine andere Effektgröße YYY als unabhängige Variable in einer Meta-Regression verwenden kann. Zum Beispiel führte ich eine Metaanalyse für die Auswirkungen von Bewegung bei Alkoholproblemen durch und fand signifikante Ergebnisse und eine hohe Heterogenität. Ich möchte eine Meta-Regression …

11 references meta-analysis effect-size meta-regression

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Gibt es eine Überanpassung bei diesem Modellierungsansatz?

Mir wurde kürzlich gesagt, dass der Prozess, dem ich folgte (Bestandteil einer MS-Arbeit), als überpassend angesehen werden könnte. Ich versuche, dies besser zu verstehen und zu sehen, ob andere zustimmen. Das Ziel dieses Teils des Papiers ist es, Vergleichen Sie die Leistung von Gradientenverstärkten Regressionsbäumen mit zufälligen Wäldern in einem …

11 machine-learning data-mining predictive-models

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Visualisierung hochdimensionaler Daten

Ich habe Stichproben von zwei Klassen, die Vektoren im hochdimensionalen Raum sind, und ich möchte sie in 2D oder 3D darstellen. Ich kenne mich mit Techniken zur Reduzierung der Dimensionalität aus, aber ich brauche ein wirklich einfaches und benutzerfreundliches Tool (in Matlab, Python oder einer vorgefertigten EXE-Datei). Ich frage mich …

11 data-visualization matlab python dimensionality-reduction

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Welche Statistiksoftware eignet sich für das Unterrichten eines sozialwissenschaftlichen Einführungskurses in die Statistik?

Ich suche ein Statistik-Softwarepaket, das ich in einem Einführungskurs in die Statistik für ein sozialwissenschaftliches Studienprogramm verwenden kann. Die Studierenden haben keine statistischen Vorkenntnisse und auch keine Erfahrung mit Programmiersprachen. Ziel ist es, ihnen grundlegende statistische Konzepte (als Mittelwerte, Varianz, Summe der Quadrate, p-Werte usw. und schließlich lineare Regression) vorzustellen …

11 software teaching