M λ i imax[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=Mmax[αx1,βx2,γx3] subject to λ1x1+λ2x2+λ3x3=M\max [\alpha x_1, \beta x_2, \gamma x_3] \ \text{subject to } \ \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \lambda_3 x_3 = MMMMλiλi\lambda_iiii Wirklich, alles, was ich über Derivate und Pisten weiß, geht mit diesem verdammten Ding aus dem Fenster. Wenn mir …
Ich bin auf dieses kleine Gleichnis gestoßen, das angeblich zeigt, warum exponentielles Diskontieren dem hyperbolischen Diskontieren überlegen ist 1 : Die stärkere Verbeugung [der hyperbolischen Abzinsungskurve] bedeutet, dass eine hyperbolische Discounterin, die mit jemandem Handel treibt, der eine exponentielle Kurve verwendet, bald von ihrem Geld entlastet wird. Frau Exponential könnte …
Ich bin verwirrt über einen bestimmten Punkt in Bezug auf das Finden einer Nachfragefunktion. Alle Probleme in diesem Übungssatz betrafen die Anwendung der Methode der Lagrange-Multiplikatoren. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es hier für dieses Problem gilt. Problemeinrichtung u(x,y)=min{x,y}u(x,y)=min{x,y}u(x,y) = \min\lbrace x,y\rbracewwwpx=1,py=12px=1,py=12p_x = 1, p_y = \frac{1}{2} Meine …
Ich habe das folgende Utility-Maximierungsproblem: Bedingungen: max(xy)max(xy)\max (xy) (x+y−2)2≤0(x+y−2)2≤0(x+y-2)^2 \leq 0y−2λ(x+y−2)=0y−2λ(x+y−2)=0y-2\lambda (x+y-2) =0 x−2λ(x+y−2)=0x−2λ(x+y−2)=0x-2\lambda (x+y-2) =0 λ(x+y−2)2=0λ(x+y−2)2=0\lambda(x+y-2)^2=0 Wenn ich setze , erhalte ich: λ>0λ>0\lambda>0(x+y−2)2=0⇒(x+y−2)=0(x+y−2)2=0⇒(x+y−2)=0(x+y-2)^2=0 \Rightarrow (x+y-2) = 0 y−2λ(x+y−2)=y=0y−2λ(x+y−2)=y=0y-2\lambda (x+y-2) = y = 0 x−2λ(x+y−2)=x=0x−2λ(x+y−2)=x=0x-2\lambda (x+y-2) = x = 0 Die naheliegende Lösung ist jedoch .x=y=1x=y=1x=y=1 Wenn ich \ lambda …
Die meisten Fluggesellschaften steigen von hinten in das Flugzeug ein und arbeiten sich dann nach vorne vor (nach dem Einsteigen in Prioritätsklassen und Passagiere). In einer Folge von Mythbusters testeten Adam und Jamie den Mythos, dass die von den meisten Fluggesellschaften bevorzugte Boarding-Strategie von hinten nach vorne am wenigsten effizient …
In Bereichen wie der Preisgestaltung von Versicherungen und der Analyse von Regierungspolicen ist es häufig erforderlich, dem menschlichen Leben einen Geldbetrag zuzuweisen, um ihn mit anderen Geldbeträgen zu vergleichen. Ökonomen haben also ein Maß, das als statistischer Wert des Lebens bezeichnet wird und in gewissem Sinne quantifiziert, wie sehr ein …
Ich arbeite an einer Wikipedia-Seite , die mehrere gängige Dienstprogrammfunktionen vergleicht. Obwohl ich im Internet einige Informationen zu diesen Themen gefunden habe, habe ich nicht alles an einem Ort gefunden und war oft durch die verschiedenen Begriffe verwirrt. Ich freue mich über Kommentare oder Bewertungen. Am wichtigsten: Sind die Fakten …
Betrachten Sie die grundlegende Dienstprogrammfunktion u ( c , n ) = log( c ) - αn1 +1ν1 +1νu(c,n)=log(c)−αn1+1ν1+1ν u(c, n) = \log (c) - \alpha \frac{n^{1 + \frac{1}{\nu}}}{1 + \frac{1}{\nu}} Wo ccc ist Verbrauch und nnnist Arbeitszeit. Da die Frisch-Elastizität hier gegeben ist durchνν\nuIch würde kalibrieren νν\nu zwischen 0,5 …
Wie der Titel schon sagt, warum wird das CRRA-Dienstprogramm im makroökonomischen DSGE-Modell häufig verwendet? Das heißt, die Form von u (ct) =c1 - σt1 - σu(ct)=ct1−σ1−σu(c_t) = \frac{c_t^{1-\sigma}}{1-\sigma} Ich kann keinen theoretischen Hintergrund dazu finden ..... Schließlich besteht bei DSGE-Modellen oft kein Risiko.
Ich weiß, dass wenn Sie homothetische Präferenzen haben und eine Utility-Funktion, die diese darstellt, diese Utility-Funktion eine konstante marginale Substitutionsrate (MRS) aufweisen muss. Meine Frage ist, ob die entgegengesetzte Implikationsrichtung auch wahr ist, um genau zu sein, ist es wahr, dass eine Nutzenfunktion, die eine konstante MRS vorgibt, immer eine …
Betrachten Sie die folgende Version von KPR Vorlieben (mit ist Freizeit):lll U(c,l)=((c)γlω)1−σU(c,l)=((c)γlω)1−σ U(c,l) = \left(\left(c\right)^\gamma l^\omega\right)^{1-\sigma} Ich bin nach der Frisch Elastizität: ∂(1−l)∂ww1−l∂(1−l)∂ww1−l \frac{\partial(1-l)}{\partial w} \frac{w}{1-l} Beachten Sie, dass .∂(1−l)∂w=−∂(l)∂w∂(1−l)∂w=−∂(l)∂w\frac{\partial(1-l)}{\partial w} = -\frac{\partial(l)}{\partial w} Im Allgemeinen kann man die erste Komponente alsw ∂l∂w= ulul l- u2l cuccw∂l∂w=ulull−ulc2ucc w\frac{\partial l}{\partial w} …
Ich habe die generalisierte Kostenmethode in einem agentenbasierten Modell verwendet. Die Methode der verallgemeinerten Kosten ermöglicht es jedem einzelnen Agenten, eine Entscheidung darüber zu treffen, welche Transportart er bei einer Reihe von Optionen von A bis B wählen wird. monetäre Aspekte, die vom Agenten und vom Modus abhängig sind (das …
Angenommen, es gibt einen Wirtschaftsagenten mit der Utility-Funktion . Ein zweiter Agent hat die Utility-Funktion h ( g ( f ( u ( x , y ) ) ) ) .u ( x , y)u(x,y)u(x,y)h ( g( f( u ( x , y) ) ) )h(g(f(u(x,y))))h(g(f(u(x,y)))) Bin ich in der …
Ich habe die Ausgabefunktion: wobei u der Nutzen ist, p 1 , p 2 Preise und ρ ein Parameter. Wie leite ich die indirekte Nutzenfunktion ab?e(p,u)=(pρ/ρ−11+pρ/ρ−12)ρ−1/ρue(p,u)=(p1ρ/ρ−1+p2ρ/ρ−1)ρ−1/ρue(p,u)=\left(p_1^{\rho/{\rho-1}}+p_2^{\rho/{\rho-1}}\right)^{{\rho-1}/\rho}uuuup1,p2p1,p2p_1,p_2ρρ\rho
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