Statistiken und Big Data variance

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Ich habe zu jedem Zeitpunkt eine Zeitreihe von Daten mit N = 14 Zählungen und möchte den Gini-Koeffizienten und einen Standardfehler für diese Schätzung zu jedem Zeitpunkt berechnen. Da ich zu jedem Zeitpunkt nur N = 14 Zählungen habe, berechnete ich die Jackknife-Varianz, dh aus Gleichung 7 von Tomson Ogwang …

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Vor- und Nachteile von Bootstrapping

Ich habe gerade etwas über das Konzept des Bootstrapens gelernt und eine naive Frage kam mir in den Sinn: Wenn wir immer zahlreiche Bootstrap-Beispiele unserer Daten generieren können, warum sollten wir uns überhaupt die Mühe machen, mehr "echte" Daten zu erhalten? Ich glaube, ich habe eine Erklärung, bitte sagen Sie …

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Maß für die Volatilität von Zeitreihendaten?

Ich möchte ein Maß für die Volatilität oder das Rauschen für stationäre Zeitreihendaten berechnen. Dies kann ein Maß für eine einzelne Zeitreihe oder ein relatives Maß sein, das mehrere Zeitreihen miteinander vergleicht. Nehmen wir an, dass bereits ein Dickey-Fuller-Test durchgeführt wurde und alle Zeitreihen keine Einheitswurzel haben. Was sind einige …

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Intuition hinter der Formel für die Varianz einer Summe zweier Variablen

Das weiß ich aus früheren Studien V.a r ( A + B ) = V.a r ( A ) + V.a r ( B ) + 2 C.o v ( A , B )Var(A+B)=Var(A)+Var(B)+2Cov(A,B)Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2 Cov (A,B) Ich verstehe jedoch nicht, warum das so ist. …

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Wie wird die Streuung in Worthäufigkeitsdaten gemessen?

Wie kann ich das Ausmaß der Streuung in einem Vektor von Wortzahlen quantifizieren? Ich suche nach einer Statistik, die für Dokument A hoch ist, weil sie viele verschiedene Wörter enthält, die selten vorkommen, und niedrig für Dokument B, weil sie ein Wort (oder einige Wörter) enthält, die häufig vorkommen. Wie …

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Wie erhält man "Eigenwerte" (Prozentsätze der erklärten Varianz) von Vektoren, die keine PCA-Eigenvektoren sind?

Ich möchte verstehen, wie ich den Prozentsatz der Varianz eines Datensatzes nicht in dem von PCA bereitgestellten Koordinatenraum, sondern gegen einen etwas anderen Satz von (gedrehten) Vektoren erhalten kann. set.seed(1234) xx <- rnorm(1000) yy <- xx * 0.5 + rnorm(1000, sd = 0.6) vecs <- cbind(xx, yy) plot(vecs, xlim = …

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Korrelation zwischen Sinus und Cosinus

Angenommen, ist gleichmäßig auf . Lassen und . Zeigen Sie, dass die Korrelation zwischen und Null ist.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Es scheint, ich müsste die Standardabweichung von Sinus und Cosinus und ihre Kovarianz kennen. Wie kann ich diese berechnen? Ich denke, ich muss annehmen, dass eine …

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Wie können wir jemals die Populationsvarianz kennen?

Bei Hypothesentests stellt sich häufig die Frage, wie groß die Populationsvarianz ist. Meine Frage ist, wie können wir jemals die Populationsvarianz kennen? Wenn wir die gesamte Verteilung kennen würden, könnten wir genauso gut den Mittelwert der gesamten Bevölkerung kennen. Was ist dann der Sinn des Hypothesentests?

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Statistischer Test, um zu überprüfen, wann zwei ähnliche Zeitreihen voneinander abweichen

Ab dem Titel möchte ich wissen, ob es einen statistischen Test gibt, der mir helfen kann, eine signifikante Abweichung zwischen zwei ähnlichen Zeitreihen zu identifizieren. In der folgenden Abbildung möchte ich insbesondere feststellen, dass die Reihen zum Zeitpunkt t1 zu divergieren beginnen, dh wenn der Unterschied zwischen ihnen signifikant wird. …

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Was ist die Varianz dieses Schätzers?

Ich möchte den Mittelwert einer Funktion f schätzen, dh wobei und unabhängige Zufallsvariablen sind. Ich habe Samples von f, aber nicht iid: Es gibt iid Samples für und für jedes gibt es Samples von :X Y Y 1 , Y 2 , … Y n Y i n i X …

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Ist eine präzisionsbasierte (dh inverse Varianz) Gewichtung ein wesentlicher Bestandteil der Metaanalyse?

Ist die präzisionsbasierte Gewichtung für die Metaanalyse von zentraler Bedeutung? Borenstein et al. (2009) schreiben, dass für eine mögliche Metaanalyse lediglich Folgendes erforderlich ist: Studien berichten über eine Punktschätzung, die als einzelne Zahl ausgedrückt werden kann. Für diese Punktschätzung kann eine Varianz berechnet werden. Mir ist nicht sofort klar, warum …

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Statistischer Test zum Vergleich der Genauigkeit zweier Geräte

Ich vergleiche zwei Temperaturregelgeräte, die beide darauf ausgelegt sind, die Körpertemperatur bei anästhesierten Patienten auf genau 37 Grad zu halten. Die Geräte wurden an 500 Patienten in zwei Gruppen angepasst. Gruppe A (400 Patienten) - Gerät 1, Gruppe B (100 Patienten) - Gerät 2. Bei jedem Patienten wurde die Temperatur …

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Varianzinflationsfaktor für verallgemeinerte additive Modelle

In der üblichen VIF Berechnung für eine lineare Regression, die jeweils unabhängig / erklärende Variable wird als abhängige Variable in einem gewöhnlichen Regression der kleinsten Quadrate behandelt. dhXjXjX_j Xj=β0+∑i=1,i≠jnβiXiXj=β0+∑i=1,i≠jnβiXi X_j = \beta_0 + \sum_{i=1, i \neq j}^n \beta_i X_i Die -Werte werden für jede der n Regressionen gespeichert und VIF …

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Was passiert bei einem t-Test mit einer Stichprobe, wenn im Varianzschätzer der Stichprobenmittelwert durch

Nehmen Sie einen t-Test mit einer Stichprobe an, bei dem die Nullhypothese . Die Statistik ist dann t = ¯ x - μ 0μ = μ0μ=μ0\mu=\mu_0 Verwendung der Stichprobenstandardabweichungs. BeiAbschätzungs, vergleicht man die Beobachtungen der Probe Mittelwert¯x:t = x¯¯¯- μ0s / n√t=x¯−μ0s/nt=\frac{\overline{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}ssssssx¯¯¯x¯\overline{x} .s = 1n - 1∑ni = 1( xich- …

10 mathematical-statistics variance t-test

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Wann ist ein (nicht) parametrischer Test der Homoskedastizitätsannahme anzuwenden?

Wenn die Annahme der Homoskedastizität getestet wird, stehen parametrische (Bartlett-Test der Homogenität von Varianzen bartlett.test) und nicht parametrische (Figner-Killeen-Test der Homogenität von Varianzen fligner.test) Tests zur Verfügung. Wie kann man feststellen, welche Art zu verwenden ist? Sollte dies zB von der Normalität der Daten abhängen?

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Als «variance» getaggte Fragen