Varianzinflationsfaktor für verallgemeinerte additive Modelle


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In der üblichen VIF Berechnung für eine lineare Regression, die jeweils unabhängig / erklärende Variable wird als abhängige Variable in einem gewöhnlichen Regression der kleinsten Quadrate behandelt. dhXj

Xj=β0+i=1,ijnβiXi

Die -Werte werden für jede der n Regressionen gespeichert und VIF wird durch bestimmtR2n

VIFj=11Rj2

für eine bestimmte erklärende Variable.

Angenommen, mein verallgemeinerndes additives Modell hat die Form

Y=β0+i=1nβiXi+j=1msj(Xi).

Gibt es eine äquivalente VIF-Berechnung für diesen Modelltyp? Gibt es eine Möglichkeit, die glatten Terme zu steuern , um sie auf Multikollinearität zu testen?sj

Antworten:


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In r gibt es eine Funktion corvif(), die im AEDPaket enthalten ist. Beispiele und Referenzen siehe Zuur et al. 2009. Modelle mit gemischten Effekten und Erweiterungen in der Ökologie mit R S. 386-387. Der Code für das Paket ist auf der Buchwebsite http://www.highstat.com/book2.htm verfügbar .


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Sie erhalten meine Stimme, wenn Sie Ihre Antwort mit etwas Mathematik auffrischen. :)
Alexis

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@ Alexis ist richtig. Dies ist hilfreich, aber beachten Sie, dass die Frage nicht nach R-Code fragt. Können Sie die Anwendung des VIF auf GAMs konzeptionell erklären?
Gung - Reinstate Monica
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