Ich habe mich genau gefragt, warum das Sammeln von Daten bis zu einem signifikanten Ergebnis (z. B. ) die Typ-I-Fehlerrate erhöht.p<.05p<.05p \lt .05 Ich würde mich auch sehr über eine RDemonstration dieses Phänomens freuen.
Diese Frage ist durch meine Frage zur Metaanalyse motiviert . Ich stelle mir jedoch vor, dass dies auch in Lehrkontexten nützlich ist, in denen Sie ein Dataset erstellen möchten, das genau einem vorhandenen veröffentlichten Dataset entspricht. Ich weiß, wie man zufällige Daten aus einer bestimmten Distribution generiert. Wenn ich also …
Ich weiß, dass ich etwas in meinem Verständnis der logistischen Regression vermisse und würde mich über jede Hilfe sehr freuen. Nach meinem Verständnis geht die logistische Regression davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit eines 1-Ergebnisses bei den Eingaben eine lineare Kombination der Eingaben ist, die durch eine inverse logistische Funktion geleitet …
Das ist also eine sehr einfache und dumme Frage. Als ich in der Schule war, widmete ich dem gesamten Konzept der Simulationen im Unterricht jedoch nur sehr wenig Aufmerksamkeit, und das hat mich ein wenig verängstigt. Können Sie den Simulationsprozess mit Laien erklären? (Kann zur Generierung von Daten, Regressionskoeffizienten usw. …
Diese Frage beantwortet @Greg Snow in Bezug auf eine Frage, die ich bezüglich der Leistungsanalyse mit logistischer Regression und SAS gestellt habe Proc GLMPOWER. Wenn ich ein Experiment entwerfe und die Ergebnisse in einer faktoriellen logistischen Regression auswerten möchte, wie kann ich mithilfe der Simulation (und hier ) eine Leistungsanalyse …
Ich habe mir kürzlich die Monte-Carlo-Simulation angesehen und sie verwendet, um Konstanten wie (Kreis in einem Rechteck, proportionale Fläche) anzunähern.ππ\pi Ich kann mir jedoch keine entsprechende Methode vorstellen, um den Wert von [Eulers Zahl] mithilfe der Monte-Carlo-Integration zu approximieren .eee Haben Sie Hinweise, wie dies getan werden kann?
Nachdem ich kürzlich Bootstrap studiert hatte, stellte ich mir eine konzeptionelle Frage, die mich immer noch verwirrt: Sie haben eine Population und möchten ein Populationsattribut kennen, dh , wobei ich P verwende, um die Population darzustellen. Dies θ könnte beispielsweise ein Populationsmittelwert sein. Normalerweise können Sie nicht alle Daten aus …
Wenn ich GAM verwende, erhalte ich einen DF-Rest von (letzte Zeile im Code). Was bedeutet das? Über das GAM-Beispiel hinausgehend: Kann die Anzahl der Freiheitsgrade im Allgemeinen eine nicht ganzzahlige Zahl sein?26.626.626.6 > library(gam) > summary(gam(mpg~lo(wt),data=mtcars)) Call: gam(formula = mpg ~ lo(wt), data = mtcars) Deviance Residuals: Min 1Q Median …
Ich versuche, Bestärkungslernen zu lernen und dieses Thema ist für mich wirklich verwirrend. Ich habe eine Einführung in die Statistik genommen, konnte dieses Thema aber nicht intuitiv verstehen.
Ich lese über adaptive MCMC (siehe z. B. Kapitel 4 der Handbuchs von Markov Chain Monte Carlo , Herausgeber Brooks et al., 2011; und auch Andrieu & Thoms, 2008 ). nnnp ( n )p(n)p(n)limn→∞p(n)=0limn→∞p(n)=0\lim_{n \rightarrow \infty} p(n) = 0 Dieses Ergebnis ist (a posteriori) asymptotisch intuitiv. Da der Anpassungsgrad gegen …
Wenn bekannte Dichten sind, aus denen ich simulieren kann, dh für die ein Algorithmus verfügbar ist. und wenn das Produkt integrierbar ist, gibt es einen generischen Ansatz, um aus dieser Produktdichte unter Verwendung von zu simulieren Simulatoren aus dem 's?k ∏ i = 1 f i ( x ) α …
Aufgrund ihrer Kovarianzmatrix (ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzleistungsspektraldichten (CSDs)) habe ich Probleme, eine Reihe stationärer farbiger Zeitreihen zu erstellen. Ich weiß, dass ich mit zwei Zeitreihen und ihre Leistungsspektraldichten (PSDs) und Kreuzspektraldichten (CSDs) unter Verwendung vieler allgemein verfügbarer Routinen abschätzen kann, wie z und Funktionen in Matlab usw. Die PSDs …
Es gibt verschiedene Arten von MCMC-Algorithmen: Metropolis-Hastings Gibbs Stichprobe von Bedeutung / Ablehnung (in Verbindung stehend). Warum sollte man Gibbs-Sampling anstelle von Metropolis-Hastings verwenden? Ich vermute, dass es Fälle gibt, in denen Rückschlüsse mit Gibbs-Stichproben besser möglich sind als mit Metropolis-Hastings, aber die Einzelheiten sind mir nicht klar.
CrossValidated hat verschiedene Fragen, wann und wie die Selten-Ereignis-Bias-Korrektur von King und Zeng (2001) angewendet werden soll. . Ich suche etwas anderes: eine minimale simulationsbasierte Demonstration, dass der Bias existiert. Insbesondere König und Zeng Zustand "... in Daten zu seltenen Ereignissen können die Wahrscheinlichkeiten bei Stichprobengrößen zu Tausenden erheblich sein …
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