Statistiken und Big Data r

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Ich bin ziemlich neu in der Statistik und brauche deine Hilfe. Ich habe eine kleine Auswahl wie folgt: H4U 0.269 0.357 0.2 0.221 0.275 0.277 0.253 0.127 0.246 Ich habe den Shapiro-Wilk-Test mit R durchgeführt: shapiro.test(precisionH4U$H4U) und ich habe folgendes Ergebnis erhalten: W = 0.9502, p-value = 0.6921 Wenn ich …

29 r distributions interpretation goodness-of-fit normality-assumption

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Berechnen Sie die Übergangsmatrix (Markov) in R

Gibt es in R (eine eingebaute Funktion) eine Möglichkeit, die Übergangsmatrix für eine Markov-Kette aus einer Reihe von Beobachtungen zu berechnen? Nehmen Sie zum Beispiel einen Datensatz wie den folgenden und berechnen Sie die Übergangsmatrix erster Ordnung? dat<-data.frame(replicate(20,sample(c("A", "B", "C","D"), size = 100, replace=TRUE)))

29 r markov-process

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Anpassen eines ARIMAX-Modells mit Regularisierung oder Bestrafung (z. B. mit Lasso, elastischem Netz oder Kammregression)

Ich verwende die auto.arima () -Funktion im Vorhersagepaket , um ARMAX-Modelle mit einer Vielzahl von Kovariaten zu kombinieren. Ich habe jedoch oft eine große Anzahl von Variablen zur Auswahl und erhalte normalerweise ein endgültiges Modell, das mit einer Teilmenge von ihnen funktioniert. Ich mag keine Ad-hoc-Techniken für die Variablenauswahl, weil …

29 r time-series lasso regularization elastic-net

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Wie führt man eine orthogonale Regression (kleinste Quadrate) über PCA durch?

Ich benutze immer lm()in R, um eine lineare Regression von auf durchzuführen . Diese Funktion gibt einen Koeffizienten so dassyyyxxxββ\betay=βx.y=βx.y = \beta x. Heute habe ich etwas über die kleinsten Fehlerquadrate gelernt und diese princomp()Funktion (Hauptkomponentenanalyse, PCA) kann verwendet werden, um sie auszuführen. Es sollte gut für mich sein (genauer). …

29 r pca least-squares deming-regression total-least-squares

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Wie kann man die Ergebnisse von lm () in eine Gleichung übersetzen?

Wir können lm()einen Wert vorhersagen, benötigen aber in einigen Fällen noch die Gleichung der Ergebnisformel. Fügen Sie beispielsweise die Gleichung zu Diagrammen hinzu.

29 r regression lm

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R: Zufällige Gesamtstruktur, die NaN / Inf im Fehler "fremder Funktionsaufruf" trotz fehlender NaNs im Datensatz auslöst [geschlossen]

Ich verwende Caret, um eine kreuzvalidierte zufällige Gesamtstruktur über ein Dataset auszuführen. Die Y-Variable ist ein Faktor. In meinem Datensatz befinden sich keine NaNs, Infs oder NAs. Allerdings bekomme ich, wenn ich den zufälligen Wald laufen lasse Error in randomForest.default(m, y, ...) : NA/NaN/Inf in foreign function call (arg 1) …

29 r random-forest caret regression prediction fitting social-science poisson-distribution distributions characteristic-function bayesian prior regression normal-distribution interaction nonparametric skewness svm standard-deviation standard-error regression-coefficients igraph natural-language word2vec word-embeddings regression machine-learning sampling r regression machine-learning random-forest ensemble sampling unbiased-estimator proof estimators mse probability conditional-probability bayes anova missing-data neural-networks recommender-system r confidence-interval sample multiple-imputation r time-series forecasting mase

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Fehler "system is computational singular" beim Ausführen eines glm

Ich verwende das Robustbase- Paket, um eine glm-Schätzung durchzuführen. Wenn ich es jedoch tue, erhalte ich die folgende Fehlermeldung: Error in solve.default(crossprod(X, DiagB * X)/nobs, EEq) : system is computationally singular: reciprocal condition number = 1.66807e-16 Was bedeutet das? Und wie kann ich es debuggen? PS. Wenn Sie etwas benötigen …

29 r generalized-linear-model robust

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Frequenzwert für Sekunden / Minuten-Intervalldaten in R

Ich verwende R (3.1.1) und ARIMA-Modelle für die Vorhersage. Ich möchte wissen, was der "Frequenz" -Parameter sein soll, der in der ts()Funktion zugewiesen wird , wenn ich Zeitreihendaten verwende, die sind: durch Minuten getrennt und über 180 Tage verteilt (1440 Minuten / Tag) durch Sekunden getrennt und verteilt sich auf …

28 r time-series arima multiple-seasonalities mape

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Warum gibt mir die glmnet-Grat-Regression eine andere Antwort als die manuelle Berechnung?

Ich verwende glmnet, um Schätzungen der Gratregression zu berechnen. Ich habe einige Ergebnisse erhalten, die mich misstrauisch gemacht haben, dass glmnet wirklich das tut, was ich denke, dass es tut. Um dies zu überprüfen, habe ich ein einfaches R-Skript geschrieben, in dem ich das Ergebnis der von solve durchgeführten Ridge-Regression …

28 r ridge-regression glmnet

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Vergleich hierarchischer Cluster-Dendrogramme, die mit unterschiedlichen Entfernungen und Methoden erhalten wurden

[Der ursprüngliche Titel "Ähnlichkeitsmessung für hierarchische Clusterbäume" wurde später von @ttnphns geändert, um das Thema besser widerzuspiegeln.] Ich führe eine Reihe von hierarchischen Clusteranalysen für einen Datenrahmen von Patientenakten durch (z. B. ähnlich wie http://www.biomedcentral.com/1471-2105/5/126/figure/F1?highres=y ). Ich experimentiere mit verschiedenen Distanzmaßen , verschiedenen Parametergewichten und verschiedenen hierarchischen Methoden , um …

28 r clustering distance-functions similarities dendrogram

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Wie erhält man einen "gesamten" p-Wert und eine Effektgröße für einen kategorialen Faktor in einem gemischten Modell (lme4)?

Ich möchte einen p-Wert und eine Effektgröße einer unabhängigen kategorialen Variablen (mit mehreren Ebenen) erhalten - das ist "insgesamt" und nicht für jede Ebene separat, wie es die normale Ausgabe von lme4in R ist. Es ist genau wie das, was die Leute berichten, wenn sie eine ANOVA betreiben. Wie kann …

28 r hypothesis-testing anova mixed-model lme4-nlme

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Warum und wann ein R-Paket erstellen?

Ich verstehe, dass diese Frage recht weit gefasst ist, aber ich frage mich, was die entscheidenden Punkte für die Entscheidung sein sollten, ein neues Paket für R zu erstellen (oder nicht). Um genauer zu sein, möchte ich hinzufügen, dass es bei der Frage nicht um die Gründe geht Verwenden Sie …

28 r software

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Wie werden Varianz und Korrelation von Zufallseffekten in einem Mixed-Effects-Modell interpretiert?

Ich hoffe, diese Frage stört Sie alle nicht, aber ich brauche Hilfe bei der Interpretation der Ausgabe für ein lineares Mischeffektmodell, das ich in R lernen wollte. Ich bin neu in der Längsschnittdatenanalyse und der linearen Mischeffektregression. Ich habe ein Modell, das ich mit Wochen als Zeitprädiktor ausstattete, und als …

28 r mixed-model interpretation panel-data

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Pseudo-R-Quadrat-Formel für GLMs

Eine Formel für Pseudo fand ich in dem Buch Extending the Linear Model with R., Julian J. Faraway (S. 59).R2R2R^2 1−ResidualDevianceNullDeviance1−ResidualDevianceNullDeviance1-\frac{\text{ResidualDeviance}}{\text{NullDeviance}} . Ist dies eine gebräuchliche Formel für Pseudo für GLMs?R2R2R^2

28 r regression generalized-linear-model r-squared

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Welche Gefahren birgt die Verletzung der Homoskedastizitätsannahme für die lineare Regression?

Betrachten Sie als Beispiel den ChickWeightDatensatz in R. Die Varianz wächst offensichtlich mit der Zeit. Wenn ich also eine einfache lineare Regression verwende, wie: m <- lm(weight ~ Time*Diet, data=ChickWeight) Meine Fragen: Welche Aspekte des Modells werden fraglich sein? Beschränken sich die Probleme darauf, außerhalb des TimeBereichs zu extrapolieren ? …

28 r regression heteroscedasticity assumptions

Als «r» getaggte Fragen