Als «lognormal» getaggte Fragen

Eine logarithmische Normalverteilung ist die Verteilung einer Zufallsvariablen, deren Logarithmus eine Normalverteilung aufweist.

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Lineares Modell mit logarithmisch transformierter Antwort vs. verallgemeinertes lineares Modell mit logarithmischer Verknüpfung
In diesem Artikel mit dem Titel "AUSWAHL VON GENERALISIERTEN LINEAREN MODELLEN FÜR MEDIZINISCHE DATEN" schreiben die Autoren: In einem verallgemeinerten linearen Modell wird der Mittelwert durch die Verknüpfungsfunktion transformiert, anstatt die Antwort selbst zu transformieren. Die beiden Transformationsmethoden können zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen führen. Beispielsweise ist der Mittelwert der logarithmisch …
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Gamma vs. Lognormalverteilungen
Ich habe eine experimentell beobachtete Verteilung, die einer Gamma- oder Lognormalverteilung sehr ähnlich sieht. Ich habe gelesen, dass die Lognormalverteilung die maximale Entropiewahrscheinlichkeitsverteilung für eine Zufallsvariable für die der Mittelwert und die Varianz von ln ( X ) festgelegt sind. Hat die Gamma-Verteilung ähnliche Eigenschaften?XXXln(X)ln⁡(X)\ln(X)
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Zeitverzerrungsschätzer der logarithmischen Normalverteilung
Ich mache ein numerisches Experiment, das darin besteht, eine logarithmische Normalverteilung und die Momente mit zwei Methoden zu schätzen :X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Betrachtet man den Stichprobenmittelwert von XnXnX^n Schätzen von μμ\mu und σ2σ2\sigma^2 unter Verwendung der Beispielmittel für Log( X) , log2( X)Log⁡(X),Log2⁡(X)\log(X), \log^2(X) und dann unter Verwendung der …
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Interpretation des Unterschieds zwischen lognormaler und Potenzgesetzverteilung (Netzgradverteilung)
Zunächst einmal bin ich kein Statistiker. Ich habe jedoch eine statistische Netzwerkanalyse für meine Promotion durchgeführt. Im Rahmen der Netzwerkanalyse habe ich eine CCDF (Complementary Cumulative Distribution Function) mit Netzwerkabschlüssen aufgezeichnet. Was ich fand, war, dass im Gegensatz zu herkömmlichen Netzwerkverteilungen (z. B. WWW) die Verteilung am besten durch eine …
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Was genau sind Momente? Wie werden sie abgeleitet?
Wir werden in der Regel mit der Methode der Momentschätzer vertraut gemacht, indem wir "Populationsmomente ihrem Beispielgegenstück zuordnen", bis wir alle Populationsparameter geschätzt haben. so dass wir im Falle einer Normalverteilung nur den ersten und den zweiten Moment benötigen würden, weil sie diese Verteilung vollständig beschreiben. E(X)=μ⟹∑ni=1Xi/n=X¯E(X)=μ⟹∑i=1nXi/n=X¯E(X) = \mu \implies …
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Wie berechne ich ein Konfidenzintervall für den Mittelwert eines Protokollnormaldatensatzes?
Ich habe an mehreren Stellen gehört / gesehen, dass Sie den Datensatz in etwas normalverteiltes transformieren können, indem Sie den Logarithmus jeder Stichprobe nehmen, das Konfidenzintervall für die transformierten Daten berechnen und das Konfidenzintervall mit der inversen Operation zurücktransformieren (Erhöhen Sie z. B. 10 um die Potenz der unteren bzw. …
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Ist eine Protokolltransformation eine gültige Technik zum Testen nicht normaler Daten?
Bei der Durchsicht einer Arbeit gaben die Autoren an, "Kontinuierliche Ergebnisvariablen mit einer verzerrten Verteilung wurden unter Verwendung der natürlichen Logarithmen transformiert, bevor t-Tests durchgeführt wurden, um die vorausgesetzten Normalitätsannahmen zu erfüllen." Ist dies eine akzeptable Methode, um nicht normale Daten zu analysieren, insbesondere wenn die zugrunde liegende Verteilung nicht …
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Wie spezifiziere ich eine logarithmische Normalverteilung im Argument der glm-Familie in R?
Einfache Frage: Wie spezifiziere ich eine logarithmische Normalverteilung im Argument der GLM-Familie in R? Ich konnte nicht finden, wie dies erreicht werden kann. Warum ist lognormal (oder exponentiell) keine Option im Familienargument? Irgendwo in den R-Archiven habe ich gelesen, dass man einfach den Log-Link für die Familie verwenden muss, die …
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Ob Verteilungen mit den gleichen Momenten identisch sind
Die folgenden sind ähnlich, unterscheiden sich jedoch von den vorherigen Beiträgen hier und hier Sind bei zwei Verteilungen, die Momente aller Ordnungen zulassen, wenn alle Momente zweier Verteilungen gleich sind, dann sind sie identische Verteilungen? Sind bei zwei Verteilungen, die momenterzeugende Funktionen zulassen, wenn sie dieselben Momente haben, ihre momenterzeugenden …
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Korrelation von logarithmisch normalen Zufallsvariablen
Gegeben und X 2 normale Zufallsvariablen mit Korrelationskoeffizienten ρ , wie finde ich die Korrelation zwischen lognormal folgenden Zufallsvariablen Y 1 und Y 2 ?X1X1X_1X2X2X_2ρρ\rhoY1Y1Y_1Y2Y2Y_2 Y1=a1exp(μ1T+T−−√X1)Y1=a1exp⁡(μ1T+TX1)Y_1 = a_1 \exp(\mu_1 T + \sqrt{T}X_1) Y2=a2exp(μ2T+T−−√X2)Y2=a2exp⁡(μ2T+TX2)Y_2 = a_2 \exp(\mu_2 T + \sqrt{T}X_2) Wenn nun und X 2 = & sgr; 1 Z 2 …
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Minimiert ein Median-unvoreingenommene-Schätzer die mittlere absolute Abweichung?
Dies ist eine Folgefrage, aber auch eine andere Frage als meine vorherige . Ich habe auf Wikipedia gelesen, dass " ein median-unverzerrter Schätzer das Risiko in Bezug auf die von Laplace beobachtete absolute Abweichungsverlustfunktion minimiert ". Meine Monte-Carlo-Simulationsergebnisse stützen dieses Argument jedoch nicht. Ich gehe davon aus einer Probe aus …
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