Als «linear-model» getaggte Fragen

Bezieht sich auf jedes Modell, bei dem eine Zufallsvariable durch eine Funktion, die in einer endlichen Anzahl von Parametern linear ist, mit einer oder mehreren Zufallsvariablen verknüpft ist.

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Warum ist es wichtig, zwischen „linearer“ und „nichtlinearer“ Regression zu unterscheiden?
Welche Bedeutung hat die Unterscheidung zwischen linearen und nichtlinearen Modellen? Die Frage Nichtlineares vs. verallgemeinertes lineares Modell: Wie verweisen Sie auf logistische, Poisson usw. Regression? und ihre Antwort war eine äußerst hilfreiche Klärung der Linearität / Nichtlinearität verallgemeinerter linearer Modelle. Es scheint von entscheidender Bedeutung zu sein, lineare von nichtlinearen …
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Warum ist der F-Test in linearen Gauß-Modellen am leistungsfähigsten?
Für ein lineares Gauß-Modell Y=μ+σGY=μ+σGY=\mu+\sigma G bei dem angenommen wird, dass μμ\mu in einem Vektorraum WWW und GGG die Standardnormalverteilung auf RnRn\mathbb{R}^n , ist die Statistik des FFF Tests für H0:{μ∈U}H0:{μ∈U}H_0\colon\{\mu \in U\} wobei U⊂WU⊂WU \subset W ist ein Vektorraum, eine zunehmende Eins-zu-Eins-Funktion der Abweichungsstatistik : Woher wissen wir, dass …
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Wie diskutiere ich ein Streudiagramm mit mehreren auftauchenden Linien?
Wir haben zwei Variablen gemessen und das Streudiagramm scheint mehrere "lineare" Modelle nahezulegen. Gibt es eine Möglichkeit, diese Modelle zu destillieren? Es hat sich als schwierig erwiesen, andere unabhängige Variablen zu identifizieren. Beide Variablen sind stark nach links verschoben (in Richtung der kleinen Zahlen), dies ist eine erwartete Verteilung in …
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Verwenden von Dezibel in Statistiken
Ich arbeite an einem Projekt, bei dem RFID-Tags gelesen und die Signalstärke verglichen werden, die der Leser sieht, wenn Sie die Antennenkonfiguration ändern (Anzahl der Antennen, Position usw.). Im Rahmen des Projekts muss ich die Setups vergleichen, um festzustellen, welche am effektivsten sind. Idealerweise könnte ich entweder einen ungepaarten t-Test …
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Zeigen, dass der OLS-Schätzer skalierungsäquivariante ist?
Ich habe keine formale Definition der Skalenäquivarianz, aber hier ist die Einführung in das statistische Lernen dazu. 217: Die Standardkoeffizienten der kleinsten Quadrate ... sind skalierungsäquivariante : Das Multiplizieren von XjXjX_j mit einer Konstanten ccc führt einfach zu einer Skalierung der Koeffizientenschätzungen der kleinsten Quadrate um einen Faktor von 1/c1/c1/c …
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Wie interpretiere ich einen negativen linearen Regressionskoeffizienten für eine protokollierte Ergebnisvariable?
Ich habe ein lineares Regressionsmodell, bei dem die abhängige Variable protokolliert wird und eine unabhängige Variable linear ist. Der Steigungskoeffizient für eine wichtige unabhängige Variable ist negativ: . Ich bin mir nicht sicher, wie ich interpretieren soll.−.0564−.0564-.0564 Benutze ich den absoluten Wert und wandle ihn dann wie folgt in ein …
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Normalitätsannahme bei linearer Regression
Als Annahme einer linearen Regression wird die Normalität der Fehlerverteilung manchmal fälschlicherweise "erweitert" oder als Notwendigkeit der Normalität von y oder x interpretiert. Ist es möglich, ein Szenario / einen Datensatz zu erstellen, bei dem X und Y nicht normal sind, der Fehlerterm jedoch lautet und daher die erhaltenen linearen …
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Wie berechnet man die Differenz zweier Steigungen?
Gibt es eine Methode, um zu verstehen, ob zwei Linien (mehr oder weniger) parallel sind? Ich habe zwei Linien, die aus linearen Regressionen erzeugt wurden, und ich würde gerne verstehen, ob sie parallel sind. Mit anderen Worten, ich möchte die unterschiedlichen Steigungen dieser beiden Linien ermitteln. Gibt es eine R-Funktion, …
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