Dieses Tag ist zu allgemein; Bitte geben Sie ein genaueres Tag an. Verwenden Sie stattdessen bei Fragen zu den Eigenschaften bestimmter Schätzer das Tag [Schätzer].
Wie kann ich die Parameter und für eine Beta-Verteilung berechnen, wenn ich den Mittelwert und die Varianz kenne, die die Verteilung haben soll? Beispiele für einen R-Befehl dazu wären am hilfreichsten.αα\alphaββ\beta
Kann mir jemand erklären, warum jemand für Hypothesentests oder Regressionsanalysen eine parametrische Methode einer nichtparametrischen statistischen Methode vorziehen sollte? In meinen Augen ist es wie beim Rafting und bei der Auswahl einer nicht wasserfesten Uhr, weil Sie sie möglicherweise nicht nass bekommen. Warum nicht das Tool verwenden, das bei jeder …
Ich bin mit Fisher-Informationen nicht einverstanden, was es misst und wie es hilfreich ist. Auch die Beziehung zu Cramer-Rao ist mir nicht klar. Kann jemand bitte eine intuitive Erklärung dieser Konzepte geben?
Maximum Likelihood Estimators (MLE) sind asymptotisch effizient; Wir sehen das praktische Ergebnis darin, dass sie selbst bei kleinen Stichprobengrößen oftmals besser abschätzen als die Momentenmethode (MoM) (wenn sie sich unterscheiden) Hier bedeutet "besser als" in dem Sinne, dass typischerweise eine geringere Varianz vorliegt, wenn beide unverzerrt sind, und typischerweise ein …
Nach dem Wikipedia-Artikel über unvoreingenommene Schätzung der Standardabweichung der Stichprobe SD s = 1n - 1∑i = 1n( xich- x¯¯¯)2---------------√s=1n-1∑ich=1n(Xich-X¯)2s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \overline{x})^2} ist ein voreingenommener Schätzer der SD der Bevölkerung. Es besagt, dassE( s2--√) ≠ E( s2)-----√E(s2)≠E(s2)E(\sqrt{s^2}) \neq \sqrt{E(s^2)} . NB. Zufallsvariablen sind unabhängig und jedesXich∼ …
Ich sehe, dass diese Begriffe verwendet werden, und ich verwechsle sie immer wieder. Gibt es eine einfache Erklärung für die Unterschiede zwischen ihnen?
Zum Beispiel habe ich historische Verlustdaten und berechne extreme Quantile (Value-at-Risk oder wahrscheinlicher maximaler Verlust). Die erzielten Ergebnisse dienen dazu, den Verlust abzuschätzen oder vorherzusagen. Wo kann man die Grenze ziehen? Ich bin verwirrt.
Die Kappa- Statistik ( ) wurde 1960 von Cohen [1] eingeführt, um die Übereinstimmung zwischen zwei Bewertern zu messen. Seine Varianz war jedoch seit geraumer Zeit eine Quelle von Widersprüchen.κκ\kappa Meine Frage ist, welches die beste Varianzberechnung für große Stichproben ist. Ich neige dazu zu glauben, dass das von Fleiss …
Was ist der Hauptunterschied zwischen der Schätzung der maximalen Wahrscheinlichkeit (MLE) und der Schätzung der kleinsten Quadrate (LSE)? Warum können wir MLE nicht zur Vorhersage von Werten in der linearen Regression und umgekehrt verwenden?yyy Jede Hilfe zu diesem Thema wird sehr geschätzt.
Sehr geehrte Damen und Herren, mir ist etwas Merkwürdiges aufgefallen, das ich Ihnen nicht erklären kann. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der manuelle Ansatz zur Berechnung eines Konfidenzintervalls in einem logistischen Regressionsmodell und die R-Funktion confint()unterschiedliche Ergebnisse liefern. Ich habe die angewandte logistische Regression von Hosmer & Lemeshow (2. Auflage) …
Da man Konfidenzintervalle für p-Werte berechnen kann und das Gegenteil der Intervallschätzung die Punktschätzung ist: Ist der p-Wert eine Punktschätzung?
Es gibt eine Reihe robuster Skalenschätzer . Ein bemerkenswertes Beispiel ist die mittlere absolute Abweichung, die sich auf die Standardabweichung als . In einem Bayes'schen Framework gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, den Ort einer ungefähren Normalverteilung (z. B. einer durch Ausreißer kontaminierten Normalverteilung) zuverlässig abzuschätzen. Man könnte beispielsweise annehmen, …
Evan Millers " Wie man nicht nach Durchschnittsbewertung sortiert " schlägt vor, die Untergrenze eines Konfidenzintervalls zu verwenden, um eine vernünftige Gesamtpunktzahl für bewertete Artikel zu erhalten. Es funktioniert jedoch mit einem Bernoulli-Modell: Bewertungen sind entweder Daumen hoch oder Daumen runter. Was ist ein angemessenes Konfidenzintervall für ein Bewertungsmodell, das …
Ich bin sehr neu in der Bayes'schen Statistik, und das mag eine dumme Frage sein. Dennoch: Betrachten Sie ein glaubwürdiges Intervall mit einem Prior, das eine gleichmäßige Verteilung angibt. Zum Beispiel von 0 bis 1, wobei 0 bis 1 den gesamten Bereich der möglichen Werte eines Effekts darstellt. Wäre in …
Man betrachte unabhängige Stichproben die aus einer Zufallsvariablen , von der angenommen wird, dass sie einer abgeschnittenen Verteilung (z. B. einer abgeschnittenen Normalverteilung ) bekannter (endlicher) Minimal- und Maximalwerte und aber unbekannter Parameter und folgen . Wenn einer nicht abgeschnittenen Verteilung folgt, wären die Maximum-Likelihood-Schätzer und für und aus der …
Mein Verständnis ist, dass wir mit Kreuzvalidierung und Modellauswahl versuchen, zwei Dinge anzusprechen: P1 . Schätzen Sie den zu erwartenden Bevölkerungsverlust beim Training mit unserer Stichprobe P2 . Messen Sie und berichten Sie unsere Unsicherheit dieser Schätzung (Varianz, Konfidenzintervalle, Verzerrung, etc.) Es scheint üblich zu sein, wiederholte Kreuzvalidierungen durchzuführen, da …
Ich mache ein numerisches Experiment, das darin besteht, eine logarithmische Normalverteilung und die Momente mit zwei Methoden zu schätzen :X∼LN(μ,σ)X∼LN(μ,σ)X\sim\mathcal{LN}(\mu, \sigma)E [ Xn]E[Xn]\mathbb{E}[X^n] Betrachtet man den Stichprobenmittelwert von XnXnX^n Schätzen von μμ\mu und σ2σ2\sigma^2 unter Verwendung der Beispielmittel für Log( X) , log2( X)Log(X),Log2(X)\log(X), \log^2(X) und dann unter Verwendung der …
Ein Student fragte mich heute: "Woher wissen sie, wie viele Menschen an einer Großgruppenveranstaltung teilgenommen haben, zum Beispiel an der Stewart / Colbert 'Rallye zur Wiederherstellung der Gesundheit' in Washington DC?" Nachrichtenagenturen geben Schätzungen in zehntausenden von Fällen an, aber mit welchen Methoden werden diese Schätzungen ermittelt, und wie zuverlässig …
Ich habe mehrere Abfragehäufigkeiten und muss den Koeffizienten des Zipf-Gesetzes schätzen. Dies sind die Spitzenfrequenzen: 26486 12053 5052 3033 2536 2391 1444 1220 1152 1039
In der statistischen Folgerung wird in Problem 9.6b ein "Highest Density Region (HDR)" erwähnt. Die Definition dieses Begriffs fand ich jedoch nicht im Buch. Ein ähnlicher Begriff ist die höchste hintere Dichte (Highest Posterior Density, HPD). Aber es passt nicht in diesen Kontext, da in 9.6b nichts über einen Prior …
Was sind die Maximum-Likelihood-Schätzer für die Parameter der Student-t-Verteilung? Existieren sie in geschlossener Form? Eine schnelle Google-Suche ergab keine Ergebnisse. Heute interessiert mich der univariate Fall, aber wahrscheinlich muss ich das Modell auf mehrere Dimensionen erweitern. EDIT: Mich interessieren eigentlich vor allem die Standort- und Skalenparameter. Im Moment kann ich …
Gemäß Miller und Freund's Probability and Statistics for Engineers, 8ed (S. 217-218), wird die Wahrscheinlichkeitsfunktion zur Maximierung der Binomialverteilung (Bernoulli-Versuche) als angegeben L ( p ) = ∏ni = 1pxich( 1 - p )1 - xichL(p)=∏ich=1npxich(1-p)1-xichL(p) = \prod_{i=1}^np^{x_i}(1-p)^{1-x_i} Wie kommt man zu dieser Gleichung? Was die anderen Distributionen Poisson und …
Konsistenz ist offensichtlich ein natürlicher und wichtiger Eigenschaftsschätzer, aber gibt es Situationen, in denen es besser ist, einen inkonsistenten Schätzer als einen konsistenten zu verwenden? Gibt es Beispiele für einen inkonsistenten Schätzer, der einen vernünftigen konsistenten Schätzer für alle endlichen (in Bezug auf eine geeignete Verlustfunktion) übertrifft ?nnn
Chemische Analysen von Umweltproben werden im Folgenden häufig an Meldegrenzen oder verschiedenen Nachweis- / Bestimmungsgrenzen zensiert. Letztere können variieren, normalerweise proportional zu den Werten anderer Variablen. Beispielsweise muss möglicherweise eine Probe mit einer hohen Konzentration einer Verbindung zur Analyse verdünnt werden, was zu einem proportionalen Aufpumpen der Zensurgrenzwerte für alle …
Nach der Durchführung der Hauptkomponentenanalyse (PCA) möchte ich einen neuen Vektor auf den PCA-Raum projizieren (dh seine Koordinaten im PCA-Koordinatensystem finden). Ich habe PCA in R-Sprache mit berechnet prcomp. Jetzt sollte ich meinen Vektor mit der PCA-Rotationsmatrix multiplizieren können. Sollen die Hauptkomponenten in dieser Matrix in Zeilen oder Spalten angeordnet …
Präzision ist definiert als: p = true positives / (true positives + false positives) Ist es richtig, dass sich die Genauigkeit 1 nähert true positivesund false positivessich 0 nähert? Gleiche Frage zum Rückruf: r = true positives / (true positives + false negatives) Ich führe derzeit einen statistischen Test durch, …
Ich habe über den James-Stein-Schätzer gelesen. In diesen Anmerkungen wird definiert als θ^=(1−p−2∥X∥2)Xθ^=(1−p−2‖X‖2)X \hat{\theta}=\left(1 - \frac{p-2}{\|X\|^2}\right)X Ich habe den Beweis gelesen, verstehe aber die folgende Aussage nicht: Geometrisch schrumpft der James-Stein-Schätzer jede Komponente von zum Ursprung ...XXX Was bedeutet "Verkleinert jede Komponente von zum Ursprung" genau? Ich dachte an etwas …
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