Als «error» getaggte Fragen

Der Fehler einer Schätzung oder Vorhersage ist ihre Abweichung vom wahren Wert, die nicht beobachtbar (z. B. Regressionsparameter) oder beobachtbar (z. B. zukünftige Realisierungen) sein kann. Verwenden Sie das Tag [error-message], um nach Softwarefehlern zu fragen.

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Wie führt man eine Imputation von Werten in einer sehr großen Anzahl von Datenpunkten durch?
Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep …
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Bootstrap gegen Monte Carlo, Fehlerschätzung
Ich lese den Artikel Fehlerausbreitung nach der Monte-Carlo-Methode in geochemischen Berechnungen, Anderson (1976), und es gibt etwas, das ich nicht ganz verstehe. Betrachten Sie einige Messdaten und ein Programm , das sie verarbeitet und einen bestimmten Wert zurückgibt. In dem Artikel wird dieses Programm verwendet, um zuerst den besten Wert …
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Varianz-Kovarianz-Matrix der Fehler in der linearen Regression
Wie wird die Var / Cov-Fehlermatrix in der Praxis von statistischen Analysepaketen berechnet? Diese Idee ist mir theoretisch klar. Aber nicht in der Praxis. Ich meine, wenn ich einen Vektor von Zufallsvariablen , verstehe ich, dass die Varianz / Kovarianz-Matrix erhält das externe Produkt der vom Mittelwert abweichenden Vektoren: .X=(X1,X2,…,Xn)⊤X=(X1,X2,…,Xn)⊤\textbf{X}=(X_{1}, …
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Warum sind die Regressionsmethoden Least-Squares und Maximum-Likelihood nicht gleichwertig, wenn die Fehler nicht normal verteilt sind?
Titel sagt alles. Ich verstehe, dass die kleinsten Quadrate und die maximale Wahrscheinlichkeit das gleiche Ergebnis für Regressionskoeffizienten liefern, wenn die Fehler des Modells normal verteilt sind. Aber was passiert, wenn die Fehler nicht normal verteilt sind? Warum sind die beiden Methoden nicht mehr gleichwertig?
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Ist die Fehlerrate eine konvexe Funktion des Regularisierungsparameters Lambda?
Bei der Auswahl des Regularisierungsparameters Lambda in Ridge oder Lasso wird empfohlen, verschiedene Lambda-Werte auszuprobieren, den Fehler im Validierungssatz zu messen und schließlich den Lambda-Wert auszuwählen, der den niedrigsten Fehler zurückgibt. Es ist mir kein Problem, wenn die Funktion f (Lambda) = Fehler konvex ist. Könnte es so sein? Dh …
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Zuverlässigkeit einer angepassten Kurve?
Ich möchte die Unsicherheit oder Zuverlässigkeit einer angepassten Kurve abschätzen. Ich nenne absichtlich keine genaue mathematische Größe, nach der ich suche, da ich nicht weiß, was es ist. Hier ist (Energie) die abhängige Variable (Antwort) und V (Volumen) die unabhängige Variable. Ich möchte die Energie-Volumen-Kurve E ( V ) eines …
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R neuralnet - compute gibt eine konstante Antwort
Ich versuche, das neuralnetPaket von R (Dokumentation hier ) zur Vorhersage zu verwenden. Hier, was ich versuche zu tun: library(neuralnet) x <- cbind(runif(50, min=1, max=500), runif(50, min=1, max=500)) y <- x[, 1] * x[, 2] train <- data.frame(x, y) n <- names(train) f <- as.formula(paste('y ~', paste(n[!n %in% 'y'], collapse …
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Wie kann ich die Standardabweichung der Standardabweichung der Stichprobe von einer Normalverteilung ermitteln?
Vergib mir, wenn ich etwas ziemlich Offensichtliches verpasst habe. Ich bin Physiker mit einer (Histogramm-) Verteilung, die sich um einen Mittelwert dreht, der sich einer Normalverteilung annähert. Der für mich wichtige Wert ist die Standardabweichung dieser Gaußschen Zufallsvariablen. Wie würde ich versuchen, den Fehler in der Standardabweichung der Stichprobe zu …
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Fehler beim Melden mit mittleren und grafischen Darstellungen?
Ich habe eine breite Palette von Tests für meine Abschlussarbeiten verwendet, von parametrischen ANOVAs und t-Tests über nichtparametrische Kruskal-Wallis-Tests und Mann-Whitneys bis hin zu rangtransformierten 2-Wege-ANOVAs und GzLMs mit binären. Poisson und proportionale Daten. Jetzt muss ich alles melden, während ich das alles in meine Ergebnisse schreibe. Ich habe hier …
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