Als «distributions» getaggte Fragen

Ich habe einen sehr großen Datensatz und es fehlen ungefähr 5% zufällige Werte. Diese Variablen sind miteinander korreliert. Der folgende Beispiel-R-Datensatz ist nur ein Spielzeugbeispiel mit Dummy-korrelierten Daten. set.seed(123) # matrix of X variable xmat <- matrix(sample(-1:1, 2000000, replace = TRUE), ncol = 10000) colnames(xmat) <- paste ("M", 1:10000, sep …

12 r  random-forest  missing-data  data-imputation  multiple-imputation  large-data  definition  moving-window  self-study  categorical-data  econometrics  standard-error  regression-coefficients  normal-distribution  pdf  lognormal  regression  python  scikit-learn  interpolation  r  self-study  poisson-distribution  chi-squared  matlab  matrix  r  modeling  multinomial  mlogit  choice  monte-carlo  indicator-function  r  aic  garch  likelihood  r  regression  repeated-measures  simulation  multilevel-analysis  chi-squared  expected-value  multinomial  yates-correction  classification  regression  self-study  repeated-measures  references  residuals  confidence-interval  bootstrap  normality-assumption  resampling  entropy  cauchy  clustering  k-means  r  clustering  categorical-data  continuous-data  r  hypothesis-testing  nonparametric  probability  bayesian  pdf  distributions  exponential  repeated-measures  random-effects-model  non-independent  regression  error  regression-to-the-mean  correlation  group-differences  post-hoc  neural-networks  r  time-series  t-test  p-value  normalization  probability  moments  mgf  time-series  model  seasonality  r  anova  generalized-linear-model  proportion  percentage  nonparametric  ranks  weighted-regression  variogram  classification  neural-networks  fuzzy  variance  dimensionality-reduction  confidence-interval  proportion  z-test  r  self-study  pdf 

Dies grenzt an eine philosophische Frage, aber ich bin daran interessiert, wie andere mit mehr Erfahrung über die Auswahl von Distributionen denken. In einigen Fällen scheint es klar zu sein, dass die Theorie am besten funktioniert (die Schwanzlängen von Mäusen sind wahrscheinlich normal verteilt). In vielen Fällen gibt es wahrscheinlich …

12 distributions  overfitting  heuristic 

Ich denke, der Median Mittelwert.≤≤\leq Ist das der Fall?

12 distributions  self-study  mean  skewness  median 

Bitte helfen Sie mir, die einschränkende Verteilung (als ) der folgenden zu finden: wo uiv .n→∞n→∞n \rightarrow \inftyUn=X1+X2+…+XnX31+X32+…X3n,Un=X1+X2+…+XnX13+X23+…Xn3, U_n = \frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{X_1^3 + X_2^3 + \ldots X_n^3},XiXiX_iN(0,1)N(0,1)N(0,1)

12 distributions  normal-distribution  asymptotics 

KOPFGELD: Das volle Kopfgeld wird an jemanden vergeben, der einen Verweis auf ein veröffentlichtes Papier bereitstellt, in dem der unten stehende Schätzer verwendet oder erwähnt wird.F~F~\tilde{F} Motivation: Dieser Abschnitt ist wahrscheinlich nicht wichtig für Sie und ich vermute, er wird Ihnen nicht dabei helfen, das Kopfgeld zu erhalten. Da jedoch …

12 distributions  bernoulli-distribution  stratification  rejection-sampling  ecdf 

Gibt es einen technischen Trick, um das dritte Quartil zu bestimmen, wenn es zu einem offenen Intervall gehört, das mehr als ein Viertel der Bevölkerung enthält (also kann ich das Intervall nicht schließen und die Standardformel verwenden)? Bearbeiten Falls ich etwas missverstanden habe, werde ich mehr oder weniger vollständigen Kontext …

12 distributions  histogram  descriptive-statistics 

Gegeben ein Datensatz: x <- c(4.9958942,5.9730174,9.8642732,11.5609671,10.1178216,6.6279774,9.2441754,9.9419299,13.4710469,6.0601435,8.2095239,7.9456672,12.7039825,7.4197810,9.5928275,8.2267352,2.8314614,11.5653497,6.0828073,11.3926117,10.5403929,14.9751607,11.7647580,8.2867261,10.0291522,7.7132033,6.3337642,14.6066222,11.3436587,11.2717791,10.8818323,8.0320657,6.7354041,9.1871676,13.4381778,7.4353197,8.9210043,10.2010750,11.9442048,11.0081195,4.3369520,13.2562675,15.9945674,8.7528248,14.4948086,14.3577443,6.7438382,9.1434984,15.4599419,13.1424011,7.0481925,7.4823108,10.5743730,6.4166006,11.8225244,8.9388744,10.3698150,10.3965596,13.5226492,16.0069239,6.1139247,11.0838351,9.1659242,7.9896031,10.7282936,14.2666492,13.6478802,10.6248561,15.3834373,11.5096033,14.5806570,10.7648690,5.3407430,7.7535042,7.1942866,9.8867927,12.7413156,10.8127809,8.1726772,8.3965665) .. Ich möchte die am besten passende Wahrscheinlichkeitsverteilung (Gamma, Beta, Normal, Exponentiell, Poisson, Chi-Quadrat usw.) mit einer Schätzung der Parameter bestimmen. Die Frage auf dem folgenden Link, wo eine Lösung mit R bereitgestellt wird, ist mir bereits bekannt: /programming/2661402/given-a-set-of-random-numbers-drawn-from-a- kontinuierliche-univariate-verteilung-f die beste vorgeschlagene lösung …

12 r  matlab  distributions 

Gibt es eine Nur-Positiv-Verteilung, so dass die Differenz zweier unabhängiger Stichproben von dieser Verteilung normal verteilt ist? Wenn ja, hat es eine einfache Form?

12 distributions  probability 

Ich habe eine Stichprobe von Daten, die Rvon generiert wurden rnorm(50,0,1), daher nehmen die Daten offensichtlich eine normale Verteilung an. Allerdings Rnicht „kennt“ diese verteilungs Informationen über die Daten. Gibt es eine Methode R, mit der sich abschätzen lässt, von welcher Verteilung meine Stichprobe stammt? Wenn nicht, werde ich die …

12 r  distributions 

Gibt es nicht identische Verteilungen, die zufällig die gleiche momenterzeugende Funktion haben?

12 distributions  moments  mgf 

Nach der Frage von zzk zu seinem Problem mit negativen Simulationen frage ich mich, welche Verteilungsfamilien für den positiven k-dimensionalen Quadranten parametrisiert sind, für den die Kovarianzmatrix kann.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kΣΣ\Sigma Wie mit zzk besprochen, funktioniert das Anwenden der linearen Transformation ab einer Verteilung auf nicht.Rk+R+k\mathbb{R}_+^kX⟶Σ1/2(X−μ)+μX⟶Σ1/2(X−μ)+μX \longrightarrow\Sigma^{1/2} (X-\mu) + \mu

12 distributions  multivariate-analysis  covariance 

Was sind die besten Methoden, um den 'Modus' von Daten anzupassen, die aus einer kontinuierlichen Verteilung entnommen wurden? Da der Modus für eine kontinuierliche Verteilung technisch undefiniert ist (oder?), Frage ich mich wirklich, wie Sie den gängigsten Wert finden. Wenn Sie davon ausgehen, dass die übergeordnete Verteilung Gauß ist, können …

12 distributions  fitting  mode 

Ich habe einige Datenpunkte, die jeweils 5 Vektoren agglomerierter diskreter Ergebnisse enthalten, wobei die Ergebnisse jedes Vektors durch eine andere Verteilung generiert werden (die spezifische Art, von der ich nicht sicher bin, ist Weibull, wobei der Formparameter etwa exponentiell zur Potenz variiert) Gesetz (1 bis 0, ungefähr).) Ich versuche, einen …

12 distributions  clustering  feature-selection  kolmogorov-smirnov  k-means 

Gibt es so eine Formel? Gibt es bei einer Reihe von Daten, für die der Mittelwert, die Varianz, die Schiefe und die Kurtosis bekannt sind oder gemessen werden können, eine einzige Formel, die zur Berechnung der Wahrscheinlichkeitsdichte eines Wertes verwendet werden kann, von dem angenommen wird, dass er aus den …

12 distributions  pdf  kurtosis  skewness 

Hallo, ich analysiere Winddaten, um die Energie einer Windkraftanlage abzuschätzen. Ich habe 10 Jahre Winddaten genommen und ein Histogramm erstellt. Meine zweite Stufe bestand darin, eine Weibull-Verteilung an die Daten anzupassen. Ich habe R mit dem Paket verwendet lmom, um die Weibul-Form zu berechnen und zu skalieren. Dies ist der …

12 r  distributions