Statistiken und Big Data correlation

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Generieren Sie drei korrelierte gleichmäßig verteilte Zufallsvariablen

Angenommen, wir haben X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), wobei eine einheitliche Zufallsstichprobe der Größe n ist, undeinheitlich ( n , …

15 r correlation random-generation uniform

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Was ist die Korrelation, wenn die Standardabweichung einer Variablen 0 ist?

Soweit ich weiß, können wir eine Korrelation erhalten, indem wir die Kovarianz mithilfe der Gleichung normalisieren ρich , j= c o v ( Xich, Xj)σichσjρich,j=cÖv(Xich,Xj)σichσj\rho_{i,j}=\frac{cov(X_i, X_j)}{\sigma_i \sigma_j} Dabei ist die Standardabweichung von . Xiσich= E[ ( Xich- μich)2]-----------√σich=E[(Xich-μich)2]\sigma_i=\sqrt{E[(X_i-\mu_i)^2]}XichXichX_i Meine Sorge ist, was ist, wenn die Standardabweichung gleich Null ist? Gibt …

15 correlation standard-deviation covariance

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Was ist der Hauptunterschied zwischen Korrelation und gegenseitiger Information?

Meine Frage bezieht sich insbesondere auf die Netzwerkrekonstruktion

15 correlation mutual-information

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Grundlegendes zu Entfernungskorrelationsberechnungen

Nach meinem Verständnis ist die Entfernungskorrelation eine robuste und universelle Methode, um zu überprüfen, ob es eine Beziehung zwischen zwei numerischen Variablen gibt. Wenn wir zum Beispiel eine Reihe von Zahlenpaaren haben: (x1, y1) (x2, y2) ... (xn, yn) Wir können die Entfernungskorrelation verwenden, um zu überprüfen, ob eine (nicht …

15 correlation independence intuition distance-covariance

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Was sind einige Techniken zum Abtasten von zwei korrelierten Zufallsvariablen?

Was sind einige Techniken zum Abtasten von zwei korrelierten Zufallsvariablen: wenn ihre Wahrscheinlichkeitsverteilungen parametrisiert sind (zB log-normal) wenn sie nicht parametrische Verteilungen haben. Die Daten sind zwei Zeitreihen, für die wir Korrelationskoeffizienten ungleich Null berechnen können. Wir möchten diese Daten in Zukunft simulieren, vorausgesetzt, die historische Korrelation und die Zeitreihen-CDF …

15 correlation sampling monte-carlo stochastic-processes copula

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Entfernungskorrelation versus gegenseitige Information

Ich habe einige Zeit mit der gegenseitigen Information gearbeitet. Aber ich habe in der "Korrelationswelt" ein sehr neues Maß gefunden, das auch zur Messung der Verteilungsunabhängigkeit verwendet werden kann, die sogenannte "Distanzkorrelation" (auch Brownsche Korrelation genannt): http://en.wikipedia.org/wiki/Brownian_covariance . Ich habe die Papiere überprüft, in denen diese Maßnahme eingeführt wurde, ohne …

15 correlation mutual-information distance-covariance

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Nitpicking über die aktive / passive Verwendung von "korreliert"

Ich zögere, dies hier in der Statistik StackExchange oder in der Linguistik / Englisch zu erfragen, aber ich gehe davon aus, dass es hier mehr Benutzer gibt, die nicht die richtige Sprache auswählen als stats-versierte Benutzer im anderen Forum;) Ich lese oft Berichte, in denen Korrelation als Verb in der …

14 correlation terminology

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Warum ist Korrelation nicht sehr nützlich, wenn eine der Variablen kategorisch ist?

Dies ist ein kleiner Bauchcheck. Bitte helfen Sie mir zu sehen, ob und auf welche Weise ich dieses Konzept missverstehe. Ich habe ein funktionales Verständnis von Korrelation, aber ich fühle mich ein wenig amüsiert, um die Prinzipien hinter diesem funktionalen Verständnis wirklich sicher zu erklären. Nach meinem Verständnis ist die …

14 correlation categorical-data covariance

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Gibt es ein Beispiel für (ungefähr) unabhängige Variablen, die von Extremwerten abhängig sind?

Ich suche ein Beispiel für 2 Zufallsvariablen XXX , YYY so dass |cor(X,Y)|≈0|cor(X,Y)|≈0\newcommand{\cor}{{\rm cor}}|\cor(X,Y)| \approx 0 Betrachtet man jedoch den Endteil der Verteilungen, so sind sie stark korreliert. (Ich versuche, "korrelierte" / "Korrelation" für den Schwanz zu vermeiden, da er möglicherweise nicht linear ist). Verwenden Sie dies wahrscheinlich: |cor(X′,Y′)|≫0|cor(X′,Y′)|≫0|\cor(X', Y')| …

14 correlation extreme-value

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So etwas wie eine gewichtete Korrelation?

Ich habe einige interessante Daten über die populärsten gestreamten Musikkünstler, die nach Orten in ungefähr 200 Kongressbezirke unterteilt sind. Ich möchte sehen, ob es möglich ist, eine Person nach ihren musikalischen Vorlieben zu befragen und festzustellen, ob sie "wie ein Demokrat zuhört" oder "wie ein Republikaner zuhört". (Natürlich ist das …

14 correlation prediction pooling weighted-data

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Ist der Probenkorrelationskoeffizient ein unverzerrter Schätzer des Populationskorrelationskoeffizienten?

Stimmt es, dass ein unvoreingenommener Schätzer für ? Das heißt, ρ X , Y E [ R X , Y ] = ρ X , Y ?RX,YRX,YR_{X,Y}ρX,YρX,Y\rho_{X,Y}E[RX,Y]=ρX,Y?E[RX,Y]=ρX,Y?\mathbf{E}\left[R_{X,Y}\right]=\rho_{X,Y}? Wenn nicht, was ist ein unvoreingenommener Schätzer für ? (Vielleicht gibt es einen standardmäßigen unverzerrten Schätzer, der verwendet wird. Ist er auch analog …

14 correlation

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Was sind für die Intuition einige Beispiele für unkorrelierte, aber abhängige Zufallsvariablen im wirklichen Leben?

Um zu erklären, warum unkorreliert nicht unabhängig bedeutet, gibt es mehrere Beispiele, die eine Reihe von Zufallsvariablen beinhalten, die jedoch alle so abstrakt erscheinen: 1 2 3 4 . Diese Antwort scheint sinnvoll zu sein. Meine Interpretation: Eine Zufallsvariable und ihr Quadrat mögen unkorreliert sein (da scheinbar fehlende Korrelation so …

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Bedeutet „Korrelation“ auch die Steigung in der Regressionsanalyse?

Ich lese eine Zeitung und der Autor schrieb: Die Auswirkung von A, B, C auf Y wurde mithilfe einer multiplen Regressionsanalyse untersucht. A, B, C wurden mit Y als abhängige Variable in die Regressionsgleichung eingetragen. Die Varianzanalyse ist in Tabelle 3 dargestellt. Die Wirkung von B auf Y war signifikant, …

14 regression correlation terminology

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Beweisen Sie die Äquivalenz der folgenden beiden Formeln für die Spearman-Korrelation

Aus Wikipedia wird die Rangkorrelation von Spearman berechnet, indem die Variablen und in und konvertiert werden und anschließend die Pearson-Korrelation zwischen den berechnet wird:XiXiX_ix i y iYiYiY_ixixix_iyiyiy_i In dem Artikel heißt es jedoch weiter, dass die obige Formel äquivalent zu ist , wenn zwischen den Variablen und keine Bindungen bestehenY …

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Wie kann man die Korrelation zwischen Ordnungszahl und stetiger Variable richtig einschätzen?

Ich möchte die Korrelation schätzen zwischen: Eine Ordnungsvariable: Die Probanden werden gebeten, ihre Präferenz für 6 Obstsorten auf einer Skala von 1 bis 5 zu bewerten (von sehr widerlich bis sehr schmackhaft). Im Durchschnitt verwenden die Probanden nur 3 Punkte der Skala. Eine kontinuierliche Variable: Dieselben Probanden werden gebeten, diese …

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Als «correlation» getaggte Fragen