Als «conditional-probability» getaggte Fragen

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ereignis A eintritt, wenn bekannt ist, dass ein anderes Ereignis B eintritt oder eingetreten ist. Es wird üblicherweise mit P (A | B) bezeichnet.

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Warum führt die Kodierung der Behandlung zu einer Korrelation zwischen zufälliger Steigung und Schnittpunkt?
Betrachten Sie ein faktorielles Design innerhalb des Subjekts und innerhalb des Gegenstands, bei dem die experimentelle Behandlungsvariable zwei Ebenen (Bedingungen) aufweist. Sei m1das Maximalmodell und m2das No-Random-Correlations-Modell. m1: y ~ condition + (condition|subject) + (condition|item) m2: y ~ condition + (1|subject) + (0 + condition|subject) + (1|item) + (0 + …
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Die Wahrscheinlichkeit von k Nullen ergibt die Summe von n Poisson-Zufallsvariablen ist t?
Angenommen, ich habe X.1,X.2,X.3, . . .X.nX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n iid Zufallsvariablen aus einer Poisson-Verteilung von Parametern λλ\lambda. Angesichts dessenX.1+X.2+X.3+ . . . +X.n= tX1+X2+X3+...+Xn=tX_1 +X_2+X_3 +...+X_n = t, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass genau kkk von X.1,X.2,X.3, . . .X.nX1,X2,X3,...XnX_1,X_2,X_3,...X_n sind Null? - - Mein Ansatz: Ich begann mit der Betrachtung …
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Wie viele zufällig ausgewählte Amerikaner werden benötigt, um eine 50% ige Chance zu haben, dass zwei in demselben oder einem benachbarten Staat leben?
Hintergrund Ich studiere häufige Zufälle und "nahe" Zufälle, die den Durchschnittsmenschen dennoch (übermäßig) beeindrucken. Die folgende Frage ist eine Erweiterung des berühmten Geburtstagsproblems , bei dem gefragt wird: "Wie viele zufällig ausgewählte Personen werden benötigt, damit eine 50% ige Chance besteht, dass zwei von ihnen denselben Geburtstag haben?" Die Antwort …
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Was sind die Unterschiede zwischen stochastischen und festen Regressoren im linearen Regressionsmodell?
Wenn wir stochastische Regressoren haben, zeichnen wir zufällige Paare für eine Gruppe von , der sogenannten Zufallsstichprobe, aus einer festen, aber unbekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung . Theoretisch erlaubt uns die Zufallsstichprobe, einige Parameter der Verteilung kennenzulernen oder abzuschätzen .(yich,x⃗ ich)(yi,x→i)(y_i,\vec{x}_i)ichii( y,x⃗ )(y,x→)(y,\vec{x})( y,x⃗ )(y,x→)(y,\vec{x}) Wenn wir feste Regressoren haben, können wir theoretisch …
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Das Frosch-Rätsel - Bedingte Wahrscheinlichkeiten
Ich habe dieses Rätsel im Internet gesehen: https://ed.ted.com/lessons/can-you-solve-the-frog-riddle-derek-abbott Zusammenfassend; Es gibt eine Population von Fröschen mit Männern: Frauen im Verhältnis 50:50. In Ihrer Nähe befinden sich zwei Bodenflecken, von denen einer einen Frosch und der andere zwei Frösche enthält. Ihr Überleben hängt davon ab, dass Sie einen weiblichen Frosch in …
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Bedingter erwarteter Wert des Produkts der Normal- und Log-Normalverteilung
Könnte jemand bitte die Antwort und die Schritte zur Lösung dieses Ausdrucks geben? E[(eXY+k)∣∣(eXY+k)&gt;0]E[(eXY+k)|(eXY+k)&gt;0]\begin{eqnarray*} E\left[\left.\left(e^{X}Y+k\right)\right|\left.\left(e^{X}Y+k\right)>0\right]\right. \end{eqnarray*} EEE ist der Erwartungsoperator. X∼N(μX,σ2X);Y∼N(μY,σ2Y);Xand Y are independent. Also, k&lt;0X∼N(μX,σX2);Y∼N(μY,σY2);Xand Y are independent. Also, k&lt;0\begin{eqnarray*} X\sim N\left(\mu_{X},\sigma_{X}^{2}\right);Y\sim N\left(\mu_{Y},\sigma_{Y}^{2}\right);X\;\text{and }Y\text{ are independent. Also, }k<0 \end{eqnarray*} KEY MISSING LINK Der obige Ausdruck hängt davon ab, ob …
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