Statistiken und Big Data

Fragen und Antworten für Personen, die sich für Statistik, maschinelles Lernen, Datenanalyse, Data Mining und Datenvisualisierung interessieren

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Warum unterscheiden sich einige Regressionsschätzungen durch einen Vorzeichenwechsel, andere jedoch nicht, wenn ich den Referenzwert ändere?
Angenommen, ich habe ein kontinuierliches Ergebnis yund zwei faktorielle Prädiktoren mit jeweils zwei Ebenen. Einer meiner kategorialen Prädiktoren drugkann zwei Ebenen haben ("A" oder "B"), der andere ist smokeYes. Wenn ich ein Regressionsmodell ausführe, kann ich die Basislinie oder den Referenzpegel drugentweder als "A" auswählen , wie in model1: set.seed(123) …
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OLS in Bezug auf Mittelwerte und Stichprobengröße
Gegeben ein Modell: y=β0+β1⋅f+uy=β0+β1⋅f+u y = \beta_0 + \beta_1 \cdot f + u Wobei Dummy = 1 ist, wenn weiblich, und 0 andernfalls, ist y Höhe in cm. Die Stichprobengröße beträgt insgesamt n_ {weiblich} = n_ {männlich} = 100 \ rightarrow 200 . Weiter \ bar {y} _ {männlich} = …
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Finden Sie die gemeinsame Verteilung von und
Diese Frage stammt aus Robert Hoggs Einführung in die mathematische Statistik, 6. Version, Frage 7.6.7. Das Problem ist : Es sei eine Zufallsstichprobe der Größe aus einer Verteilung mit dem PDFnnnf(x;θ)=(1/θ)exp(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;θ)=(1/θ)exp⁡(−x/θ)I(0,∞)(x)f(x;\theta)=(1/\theta)\exp(-x/\theta)\mathbb{I}_{(0,\infty)}(x) Finden Sie die MLE und die MVUE von .P(X≤2)P(X≤2)P(X \le 2) Ich weiß, wie man die MLE findet. Ich …
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T-Test mit nur zusammenfassenden Daten in einem Box-Plot
Ich habe die 5-Zahlen-Zusammenfassung (min, Q1, Median, Q3, max) aus zwei Boxplots und wollte testen, ob die Durchschnittswerte der Gruppen in den beiden Boxplots signifikant unterschiedlich waren oder nicht. Ich möchte dies mit einem T-Test tun, aber mir stehen die Daten nicht zur Verfügung (nur die 5-Zahlen-Zusammenfassung). Gibt es eine …
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Arimax-Vorhersage: Verwenden des Prognosepakets
Die arimaxFunktion im TSAPaket ist meines Wissens das einzige RPaket, das für eine Übertragungsfunktion für Interventionsmodelle geeignet ist. Es fehlt jedoch eine Vorhersagefunktion, die manchmal benötigt wird. Ist das Folgende eine Problemumgehung für dieses Problem, bei der das hervorragende forecastPaket genutzt wird? Werden die Vorhersageintervalle korrekt sein? In meinem Beispiel …
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Rangfolge kategorialer Variablen in der logistischen Regression
Ich recherchiere mit logistischer Regression. 10 Variablen beeinflussen die abhängige Variable. Eine der oben genannten ist kategorisch (z. B. Expresslieferung, Standardlieferung usw.). Jetzt möchte ich diese Kategorien anhand der "Stärke" ihrer Auswirkung auf die abhängige Variable einstufen. Sie sind alle signifikant (kleiner p-Wert), aber ich denke, ich kann den Wert …
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Statistisches Modell zur Vorhersage der nächsten Bewegung im Netzwerk nur anhand des Bewegungsverlaufs
Ist es möglich, ein statistisches Modell zu erstellen, das die nächste Bewegung in einem Diagramm ausschließlich auf der Grundlage vergangener Bewegungen und der Struktur des Diagramms vorhersagt? Ich habe ein Beispiel gemacht, um das Problem zu veranschaulichen: Die Zeit ist diskret . In jeder Runde bleiben Sie entweder an Ihrem …
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Log vs Quadratwurzel Link für Poisson-Daten in R.
Ich arbeite derzeit daran, Todesfälle durch AIDS im Laufe der Zeit mithilfe eines GLM in R zu modellieren. Ich weiß, dass es zwei mögliche Optionen für die Verknüpfungsfunktion für Poisson-Daten gibt, log und Quadratwurzel. Ich weiß, dass die Quadratwurzel Variabilitätsprobleme ausgleichen würde, während logarithmisch die Kurve begradigen muss. Aber wie …
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Was ist die notwendige Bedingung für einen unverzerrten Schätzer, um UMVUE zu sein?
Nach dem Satz von Rao-Blackwell , wenn Statistic eine ausreichende und vollständig ist und , dann eine gleichmäßig Umvue Schätzer (UMVUE).T.TTθθ\thetaE.( T.) = θE(T)=θE(T)=\thetaT.TT Ich frage mich, wie ich rechtfertigen kann, dass ein unvoreingenommener Schätzer ein UMVUE ist: Wenn nicht ausreicht, kann es ein UMVUE sein?T.TT Wenn nicht vollständig ist, …
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Welche Matrix sollte in der Faktoranalyse interpretiert werden: Mustermatrix oder Strukturmatrix?
Wenn Sie eine Faktoranalyse (z. B. durch Hauptachsen-Factoring) oder eine Hauptkomponentenanalyse als Faktoranalyse durchführen und eine Schrägdrehung der Ladungen durchgeführt haben, - welche Matrix verwenden Sie dann, um zu verstehen, welche Elemente auf welche Faktoren geladen werden und um die Faktoren zu interpretieren, - Mustermatrix oder Strukturmatrix ? Ich habe …
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Mehrstufige multivariate Meta-Regression
Hintergrund: Ich möchte eine Meta-Regression mit Studien durchführen, die (1) mehrere Ergebnisse / Konstrukte (= multivariat) und (2) mehrere Effektgrößen für jedes dieser Ergebnisse aufgrund unterschiedlicher Maßnahmen aufweisen. Hier ist ein Schema, das es hoffentlich am besten erklärt: Studie 1, Ergebnis A, Effektgröße 1 Studie 1, Ergebnis A, Effektgröße 2 …
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