In meinem Bereich besteht die übliche Methode zum Zeichnen gepaarter Daten aus einer Reihe von dünn abfallenden Liniensegmenten, die mit dem Median und dem CI des Medians für die beiden Gruppen überlagert werden: Diese Art von Plot wird jedoch viel schwieriger zu lesen, da die Anzahl der Datenpunkte sehr groß …
Angenommen, ich habe eine Urne mit N verschiedenen Farben von Kugeln und jede andere Farbe kann unterschiedlich oft erscheinen (wenn 10 rote Kugeln vorhanden sind, müssen nicht auch 10 blaue Kugeln vorhanden sein). Wenn wir den genauen Inhalt der Urne vor dem Zeichnen kennen, können wir eine diskrete Wahrscheinlichkeitsverteilung bilden, …
Ich hoffe, mehr Einblick in die vier Arten von Versatz aus dieser Community zu bekommen. Die Typen, auf die ich mich beziehe, werden auf der Hilfeseite http://www.inside-r.org/packages/cran/e1071/docs/skewness erwähnt . Die alte Methode wurde auf der Hilfeseite nicht erwähnt, aber ich füge sie trotzdem hinzu. require(moments) require(e1071) x=rnorm(100) n=length(x) hist(x) ###############type=1 …
Was sind einige Alternativen zum Chi-Quadrat-Test für kategoriale Variablen mit Tabellen größer als 2 x 2 und Zellen mit einer Anzahl von weniger als 5, wenn ich keine Klassen zusammenführen möchte?
Ist es für eine gegebene konstante Zahl (zB 4) möglich, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung für , so dass wir ?X V a r ( X ) = rrrrX.XXV a r (X.) = rVar(X)=r\mathrm{Var}(X)=r
Ich habe die Grundlagen der Hauptkomponentenanalyse aus Tutorial1 , Link1 und Link2 gelesen . Ich habe einen Datensatz von 100 Variablen (einschließlich der Ausgabevariablen Y), möchte die Variablen durch PCA auf 40 reduzieren und dann die Variable Y unter Verwendung dieser 40 Variablen vorhersagen. Problem 1: Nachdem ich Hauptkomponenten erhalten …
Die R-Funktion cv.glm (Bibliothek: Boot) berechnet den geschätzten K-fachen Kreuzvalidierungs-Vorhersagefehler für verallgemeinerte lineare Modelle und gibt Delta zurück. Ist es sinnvoll, diese Funktion für eine Lasso-Regression (Bibliothek: glmnet) zu verwenden, und wenn ja, wie kann sie ausgeführt werden? Die glmnet-Bibliothek verwendet eine Kreuzvalidierung, um den besten Drehparameter zu erhalten, aber …
An vielen Stellen habe ich gelesen, dass wir niemals sagen können, dass wir die Nullhypothese "akzeptieren". Stattdessen müssen wir sagen, dass wir die Nullhypothese "nicht ablehnen". Aber ich sehe nicht, wie das mit diesem einfachen Beispiel übereinstimmt: Angenommen, wir testen ein Medikament, das Diabetes innerhalb von 24 Stunden vollständig heilen …
Auf Seite 12 von Bates 'Buch über Mischeffektmodelle beschreibt er das Modell wie folgt: Gegen Ende des Screenshots erwähnt er das relative Kovarianz Faktor in Abhängigkeit von den Varianz-Komponenten - Parametern , θΛθΛθ\Lambda_{\theta}θθ\theta ohne zu erklären, was genau die Beziehung ist. Angenommen, wir erhalten , wie würden wir Λ θ …
Ich führe eine mehrstufige Metaanalyse durch, die einige Artikel mit mehreren Ergebnissen enthält. Deshalb benutze ich die rma.mv()Funktion. Beispielcode: test.main = rma.mv(yi,vi,random = ~1|ID, data = data) Ich habe zwei Fragen: Ich las in einer früheren Abfrage , dass bei der Verwendung rma.mv(), ranktest()ist kein zuverlässiger Test des Funnel - …
Angenommen, ist eine Matrix von mittelzentrierten Daten. Die Matrix ist , hat verschiedene Eigenwerte und Eigenvektoren , ... , die orthogonal sind.AA\mathbf AS=cov(A)S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m×mm×mm\times mmmms1s1\mathbf s_1s2s2\mathbf s_2smsm\mathbf s_m Die te Hauptkomponente (manche Leute nennen sie "Scores") ist der Vektor . Mit anderen Worten, es ist eine lineare Kombination der …
Ich arbeite an einer Metaanalyse mit zufälligen Effekten, die eine Reihe von Studien abdeckt, in denen keine Standardabweichungen angegeben sind. Alle Studien geben die Stichprobengröße an. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, die fehlenden SD-Daten zu approximieren oder zu unterstellen. Wie sollte eine Metaanalyse gewichtet werden, bei der rohe …
Gemäß der Dokumentation des StandardScaler- Objekts in scikit-learn: Beispielsweise gehen viele Elemente, die in der Zielfunktion eines Lernalgorithmus verwendet werden (wie der RBF-Kernel von Support Vector Machines oder die L1- und L2-Regularisierer linearer Modelle), davon aus, dass alle Merkmale um 0 zentriert sind und eine Varianz in derselben Reihenfolge aufweisen. …
Führt dies nicht zu einer Überanpassung? Wären meine Ergebnisse zuverlässiger, wenn ich als Teil der Analyse ein Klappmesser oder ein Bootstrap-Verfahren hinzufügen würde?
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