Angenommen, wir haben zwei Vektoren von Zufallsvariablen, beide sind normal, dh X∼N(μX,ΣX)X∼N(μX,ΣX)X \sim N(\mu_X, \Sigma_X) und Y∼N(μY,ΣY)Y∼N(μY,ΣY)Y \sim N(\mu_Y, \Sigma_Y) . Wir interessieren uns für die Verteilung ihrer Linearkombination Z=AX+BY+CZ=AX+BY+CZ = A X + B Y + C , wobei AAA und BBB Matrizen sind, ein Vektor ist. Wenn und …
Ich bin daran interessiert, die Quantilregression für einige meiner Modelle zu verwenden, möchte jedoch einige Erläuterungen dazu erhalten, was ich mit dieser Methodik erreichen kann. Ich verstehe, dass ich eine zuverlässigere Analyse der IV / DV- Beziehung erhalten kann , insbesondere bei Ausreißern und Heteroskedastizität, aber in meinem Fall liegt …
Beim Erlernen des Sampling-Kurses treffe ich die folgenden zwei Aussagen: 1) Abtastfehler führen meist zu Variabilität, Nichtabtastfehler zu Verzerrungen. 2) Aufgrund eines Nichtabtastungsfehlers ist eine Stichprobe häufig genauer als ein CENSUS. Ich weiß nicht, wie ich diese beiden Aussagen verstehen soll. Was ist die zugrunde liegende Logik, um diese beiden …
Wikipedia hat eine Fisher-Transformation der Spearman-Rangkorrelation mit einem ungefähren Z-Score. Vielleicht ist der z-Score der Unterschied zur Nullhypothese (Rangkorrelation 0)? Diese Seite enthält das folgende Beispiel: 4, 10, 3, 1, 9, 2, 6, 7, 8, 5 5, 8, 6, 2, 10, 3, 9, 4, 7, 1 rank correlation 0.684848 "95% …
Ich möchte also ein Negativ-Binomial-Modell mit zufälligen Effekten anpassen. Für ein solches Modell kann STATA potenzierte Koeffizienten erzeugen. Der Hilfedatei zufolge können solche Koeffizienten als Inzidenzratenverhältnisse interpretiert werden. Leider bin ich kein englischer Muttersprachler und verstehe nicht wirklich, welche Inzidenzratenverhältnisse vorliegen und wie ich sie übersetzen könnte. Meine Frage ist …
Meine Aufgabe ist es zu testen, ob sich die Kovarianzmatrix von 6 Variablen ändert. Werte von 6 Variablen werden zweimal von denselben Probanden gemessen (3 Jahre zwischen den Messungen). Wie kann ich das machen? Ich habe den größten Teil meiner Arbeit mit SAS gemacht.
Geschlossen. Diese Frage ist nicht zum Thema . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage so dass es beim Thema für Kreuz Validated. Geschlossen vor 4 Jahren . Gibt es ein R-Paket, mit dem ich untersuchen kann, ob es Beziehungen zwischen Variablen gibt? …
Ich möchte eine PCA auf einen Datensatz anwenden, der aus Variablen gemischten Typs (stetig und binär) besteht. Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen, füge ich unten in R ein minimal reproduzierbares Beispiel ein. # Generate synthetic dataset set.seed(12345) n <- 100 x1 <- rnorm(n) x2 <- runif(n, -2, 2) x3 <- …
Ich arbeite an einer multiplen logistischen Regression in R mit glm. Die Prädiktorvariablen sind kontinuierlich und kategorial. Ein Auszug aus der Zusammenfassung des Modells zeigt Folgendes: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02 3.466e-02 1.658 0.0973 . BMI -7.750e-02 7.090e-02 -1.093 0.2743 ... …
Ich versuche herauszufinden, wie R die Lag-K-Autokorrelation berechnet (anscheinend ist es dieselbe Formel, die von Minitab und SAS verwendet wird), damit ich sie mit der CORREL-Funktion von Excel vergleichen kann, die auf die Serie und ihre k-lagged-Version angewendet wird. R und Excel (mit CORREL) ergeben leicht unterschiedliche Autokorrelationswerte. Mich würde …
Beim Lesen einiger Artikel bin ich auf den Begriff "Goldset" oder "Goldstandard" gestoßen. Was ich nicht verstehe, ist, was einen Datensatz zum Goldstandard macht? Akzeptanz durch Gleichaltrige, Zitat zählen und ob es die Freiheit des Forschers und die Relevanz für das Problem ist, das er angreift?
Ich habe Probleme herauszufinden, was die Bereichsleisten plot.stlgenau bedeuten. Ich habe Gavins Beitrag zu dieser Frage gefunden und auch die Dokumentation gelesen. Ich verstehe, dass sie die relative Größe der zerlegten Komponenten angeben, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie funktionieren. Z.B: Daten: winziger Balken, keine …
Wenn Sie eine Zeitreihe von Beobachtungen mit beliebiger Genauigkeit in der Zeit messen können und Ihr Ziel darin besteht, eine Beziehung zwischen X und Y zu identifizieren, gibt es eine empirische Rechtfertigung für die Wahl einer bestimmten Aggregationsebene gegenüber einer anderen oder sollte die Wahl einfach auf der Grundlage von …
Problem Ich möchte die Varianz, die durch jeden der 30 Parameter erklärt wird, als Balkendiagramm mit einem anderen Balken für jeden Parameter und die Varianz auf der y-Achse darstellen: Die Abweichungen sind jedoch stark in Richtung kleiner Werte, einschließlich 0, verzerrt, wie im folgenden Histogramm zu sehen ist: Wenn ich …
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