Als «time-series» getaggte Fragen

Zeitreihen sind Daten, die über die Zeit beobachtet werden (entweder in kontinuierlicher Zeit oder in diskreten Zeiträumen).


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Hypothesentest und Signifikanz für Zeitreihen
Ein gewöhnlicher Signifikanztest bei der Betrachtung von zwei Populationen ist der T-Test, wenn möglich der gepaarte T-Test. Dies setzt voraus, dass die Verteilung normal ist. Gibt es ähnliche vereinfachende Annahmen, die einen Signifikanztest für eine Zeitreihe ergeben? Insbesondere haben wir zwei relativ kleine Populationen von Mäusen, die unterschiedlich behandelt werden, …


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Glätten - wann und wann nicht?
Auf William Briggs 'Blog gibt es einen ziemlich alten Beitrag , der sich mit den Fallstricken befasst, Daten zu glätten und diese geglätteten Daten zur Analyse zu bringen. Das Hauptargument ist nämlich: Wenn Sie in einem Moment des Wahnsinns Zeitreihendaten glätten und diese als Eingabe für andere Analysen verwenden, erhöhen …

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Erkennen von Änderungen in Zeitreihen (R-Beispiel)
Ich möchte Änderungen in Zeitreihendaten erkennen, die normalerweise die gleiche Form haben. Bisher habe ich mit dem changepointPaket für R und den Funktionen cpt.mean(), cpt.var()und gearbeitet cpt.meanvar(). cpt.mean()mit der PELT-Methode funktioniert gut, wenn die Daten normalerweise auf einer Ebene bleiben. Änderungen möchte ich aber auch bei Abfahrten feststellen. Ein Beispiel …

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, Simulation über Prognosezeitraum
Ich habe Zeitreihendaten und ich habe ein als Modell verwendet, um die Daten . Das ist eine Indikator-Zufallsvariable, die entweder 0 (wenn ich kein seltenes Ereignis sehe) oder 1 (wenn ich das seltene Ereignis sehe) ist. Basierend auf früheren Beobachtungen, die ich für , kann ich ein Modell für Verwendung …

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Ist es möglich, die Vorhersage von Zeitreihen zu automatisieren?
Ich möchte einen Algorithmus entwickeln, der in der Lage ist, beliebige Zeitreihen zu analysieren und "automatisch" die beste traditionelle / statistische Prognosemethode (und ihre Parameter) für die analysierten Zeitreihendaten auszuwählen. Wäre es möglich so etwas zu machen? Wenn ja, können Sie mir einige Tipps geben, wie dies angegangen werden kann?



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Modellfehlerbegriffe mit gleitendem Durchschnitt
Dies ist eine grundlegende Frage zu Box-Jenkins MA-Modellen. Wie ich es verstehe, ist ein MA - Modell im Grunde eine lineare Regression von Zeitreihenwerten YYY gegen vorherige Fehlerterme et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Das heißt, die Beobachtung YYY wird zuerst gegen ihre vorherigen Werte zurückgebildet Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} und dann ein oder …


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Logistische Regression und Datensatzstruktur
Ich hoffe, dass ich diese Frage richtig stellen kann. Ich habe Zugriff auf Play-by-Play-Daten, daher ist es eher ein Problem mit der besten Vorgehensweise und der korrekten Erstellung der Daten. Was ich tun möchte, ist zu berechnen, wie wahrscheinlich es ist, ein NHL-Spiel zu gewinnen, wenn das Ergebnis und die …

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Wenn ein auto-regressives Zeitreihenmodell nicht linear ist, muss es dennoch stationär sein?
Denken Sie darüber nach, wiederkehrende neuronale Netze für die Vorhersage von Zeitreihen zu verwenden. Im Gegensatz zu ARMA- und ARIMA-Modellen, die lineare Auto-Regression verwenden, implementieren sie im Grunde genommen eine Art generalisierte nichtlineare Auto-Regression. Wenn wir eine nichtlineare Auto-Regression durchführen, muss die Zeitreihe dennoch stationär sein, und müssen wir eine …

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Was sind die Unterschiede zwischen den Begriffen "Zeitreihenanalyse" und "Längsschnittdatenanalyse"?
Wenn es um longitudinale Daten geht, können wir uns wiederholt auf Daten beziehen, die im Laufe der Zeit von demselben Subjekt / derselben Lerneinheit gesammelt wurden, so dass es Korrelationen für die Beobachtungen innerhalb desselben Subjekts gibt, dh Ähnlichkeit innerhalb des Subjekts. Wenn wir über Zeitreihendaten sprechen, beziehen wir uns …


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