Als «box-jenkins» getaggte Fragen

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Modellfehlerbegriffe mit gleitendem Durchschnitt
Dies ist eine grundlegende Frage zu Box-Jenkins MA-Modellen. Wie ich es verstehe, ist ein MA - Modell im Grunde eine lineare Regression von Zeitreihenwerten YYY gegen vorherige Fehlerterme et,...,et−net,...,et−ne_t,..., e_{t-n} . Das heißt, die Beobachtung YYY wird zuerst gegen ihre vorherigen Werte zurückgebildet Yt−1,...,Yt−nYt−1,...,Yt−nY_{t-1}, ..., Y_{t-n} und dann ein oder …

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ARIMA-Schätzung von Hand
Ich versuche zu verstehen, wie die Parameter in ARIMA-Modellierung / Box Jenkins (BJ) geschätzt werden. Leider beschreibt keines der Bücher, auf die ich gestoßen bin, das Schätzverfahren wie das Log-Likelihood-Schätzverfahren im Detail. Ich fand die Website / das Lehrmaterial sehr hilfreich. Es folgt die oben angegebene Gleichung aus der Quelle. …

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Auswahl der Box-Jenkins-Modelle
Das Box-Jenkins-Modellauswahlverfahren in der Zeitreihenanalyse beginnt mit der Betrachtung der Autokorrelations- und der partiellen Autokorrelationsfunktion der Reihe. Diese Diagramme können das geeignete und in einem ARMA -Modell vorschlagen . Das Verfahren wird fortgesetzt, indem der Benutzer aufgefordert wird, die AIC / BIC-Kriterien anzuwenden, um das sparsamste Modell unter denjenigen auszuwählen, …

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Zusammenhang und Differenz zwischen Zeitreihen und Regression?
Was sind Beziehung und Unterschied zwischen Zeitreihen und Regression? Ist es für Modelle und Annahmen richtig, dass die Regressionsmodelle die Unabhängigkeit zwischen den Ausgabevariablen für verschiedene Werte der Eingabevariablen annehmen, während das Zeitreihenmodell dies nicht tut? Was sind noch einige andere Unterschiede? Für Methoden von einer Website von Darlington Es …


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Bestimmen von Parametern (p, d, q) für die ARIMA-Modellierung
Ich bin ziemlich neu in der Statistik und R. Ich würde gerne wissen, wie die ARIMA-Parameter für meinen Datensatz ermittelt werden. Können Sie mir helfen, dasselbe mit R und theoretisch (wenn möglich) herauszufinden? Die Daten reichen vom 12. Januar bis 14. März und zeigen die monatlichen Verkäufe. Hier ist der …
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