Statistiken und Big Data time-series

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Gibt es einen Unterschied zwischen einer autokorrelierten Zeitreihe und seriell autokorrelierten Fehlern?

Ich bin mir ziemlich sicher, dass mir hier etwas Offensichtliches fehlt, aber ich bin ziemlich verwirrt mit verschiedenen Begriffen im Bereich der Zeitreihen. Wenn ich es richtig verstehe, sind seriell autokorrelierte Fehler ein Problem in Regressionsmodellen (siehe zum Beispiel hier ). Meine Frage ist nun, was genau einen autokorrelierten Fehler …

9 time-series autocorrelation

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Best Practices zum Messen und Vermeiden von Überanpassungen?

Ich entwickle automatisierte Handelssysteme für die Börse. Die große Herausforderung war die Überanpassung. Können Sie einige Ressourcen empfehlen, die Methoden zur Messung und Vermeidung von Überanpassungen beschreiben? Ich habe mit Trainings- / Validierungssätzen begonnen, aber der Validierungssatz wird immer verschmutzt. Außerdem ändern sich die Zeitreihendaten ständig, da sich der Markt …

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Wie berechnet man die Kullback-Leibler-Divergenz, wenn die PMF Nullen enthält?

Ich habe die folgenden Zeitreihen erhalten mit den unten angegebenen Daten. Für eine Schiebefenstergröße von 10 versuche ich, die KL-Divergenz zwischen der PMF von Werten innerhalb des aktuellen Schiebefensters und der PMF der Historie zu berechnen, mit dem Endziel, den Wert der KL-Divergenz über die Zeit so zu zeichnen, dass …

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STFT statistische Analyse

Ich verwende die evolfftFunktion im RSEISR-Paket, um eine STFT-Analyse eines Signals durchzuführen. Das Signal ist eine Stunde lang und wurde unter 3 verschiedenen Bedingungen erfasst, insbesondere 0-20 'Kontrolle, 20'-40'-Stimulus, 40'-60' nach Stimulus. Visuell sehe ich während dieser drei Perioden eine Änderung des Spektrogramms mit höherer Frequenz und erhöhter FFT-Leistung während …

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Was ist der Begriff für eine Zeitreihenregression mit mehr als einem Prädiktor?

Es ist ziemlich schwierig, im Web nach Informationen zu etwas zu suchen, wenn Sie nicht wissen, welche Wörter üblicherweise zur Beschreibung verwendet werden. In diesem Fall frage ich mich, wie es heißt, wenn Sie einen anderen Prädiktor in eine Zeitreihe aufnehmen. Angenommen, ich modelliere eine Variable mit AR (3):X.XX X.t= …

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Gute Linienfarbe für die Schwellenwertlinie in einem Zeitreihendiagramm?

Wir zeichnen Zeitreihenmetriken im Kontext von Netzwerk- / Serveroperationen. Die Daten haben eine Abtastrate von 5 Minuten und bestehen aus Dingen wie CPU-Auslastung, Fehlerrate usw. Wir fügen den Diagrammen eine horizontale "Schwellenwert" -Linie hinzu, um visuell einen Werteschwellenwert anzuzeigen, über dem sich Personen Sorgen machen / beachten sollten. Im Beispiel …

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Strategien zur Zeitreihenprognose für 2000 verschiedene Produkte?

Zunächst stelle ich fest, dass meine Frage sehr weit gefasst ist und es daher schwierig sein kann, diese Frage zu beantworten. Haben Sie Ratschläge, wie Sie sich einem „Problem“ nähern können, bei dem Sie Prognosen / Prognosen für mehr als 2000 verschiedene Produkte erstellen müssen? Mit anderen Worten, jedes Produkt …

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Wie kann LSTM mehrere Zeitschritte voraussagen?

Ich versuche, ein LSTM für die Vorhersage von Zeitreihen zu verwenden. Die Daten werden einmal pro Minute übertragen, aber ich würde gerne eine Stunde voraussagen. Ich kann mir zwei Möglichkeiten vorstellen, dies zu tun: Zerdrücken Sie die Daten stattdessen in stündliche Daten, wobei Sie den Durchschnitt über jeden Zeitraum von …

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R: Augmented Dickey Fuller (ADF) -Test

Ich habe ein Problem mit den Dickey-Fuller-p-Werten und der Teststatistik für den Einheitswurzeltest in R. Ich habe versucht, Funktionen zu verwenden: urca::ur.df() fUnitRoots::adfTest() tseries::adf.test() Alle zeigten unterschiedliche Ergebnisse für die gleichen Testeinstellungen (Verzögerung, Typ) im Vergleich zur gretl-Ausgabe. Zum Beispiel: set.seed(1) x <- rnorm(50, 0, 3) schwert.param <- trunc(12 * …

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Ist der Absolutwert einer stationären Reihe auch stationär?

Ich weiß, dass lineare Transformationen von Zeitreihen, die sich aus (schwach) stationären Prozessen ergeben, ebenfalls stationär sind. Gilt dies jedoch für eine Transformation einer Reihe, indem auch der Absolutwert jedes Elements verwendet wird? Mit anderen Worten, wenn { xich, i ∈ N }{xi,i∈N}\{x_i,i\in\mathbb{N}\} stationär ist, dann ist { | xich| …

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Bedeuten nicht invertierbare MA-Modelle, dass der Effekt vergangener Beobachtungen mit der Entfernung zunimmt?

Update (25.06.2019): Titeländerung von " Sind nicht invertierbare MA-Modelle sinnvoll?" um es von Frage 333802 zu unterscheiden . Bei der Überprüfung von MA ( ) -Modellen bin ich auf diese Folien gestoßen (Alonso und Garcia-Martos, 2012). Die Autoren geben an, dass alle MA-Prozesse zwar stationär sind, Sie aber nicht invertierbar …

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Absichtliche Überanpassung

Wäre es sinnvoll, ein Modell absichtlich zu überpassen? Angenommen, ich habe einen Anwendungsfall, bei dem ich weiß, dass die Daten in Bezug auf die Trainingsdaten nicht wesentlich variieren. Ich denke hier an die Verkehrsvorhersage, bei der der Verkehrsstatus einem festen Satz von Mustern folgt Morgen pendeln Nachtaktivität und so weiter. …

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Wie können Differenzvariablen in DAGs korrekt dargestellt werden?

Wenn ich an den kausalen Auswirkungen der Änderung einer Variablen ( ) auf ein Ergebnis ( ) interessiert bin , wie würde ich das in einem gerichteten azyklischen Graphen (DAG) darstellen?EEEOOO Angenommen, , wobei & zu den Zeitpunkten 1 & 2 auftreten, wäre eine korrekte DAG: Δ E2= E.2- E.1ΔE2=E2−E1\Delta …

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Der Mythos der Vorhersehbarkeit mit langem Horizont

Ich bin kürzlich auf einen faszinierenden Artikel über die Vorhersage zukünftiger Börsenrenditen gestoßen. Der Autor präsentiert die folgende Grafik und zitiert einen R ^ 2 von 0,913. Dies würde die Methode des Autors allem, was ich jemals zu diesem Thema gesehen habe, weit überlegen machen (die meisten argumentieren, dass der …

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Wie kann der AIC oder BIC anstelle des Zug- / Test-Split verwendet werden?

Ich bin kürzlich auf mehrere "informelle" Quellen gestoßen, die darauf hinweisen, dass wir unter bestimmten Umständen, wenn wir den AIC oder BIC zum Trainieren eines Zeitreihenmodells verwenden, die Daten nicht in Test und Training aufteilen müssen - wir können alle verwenden die Daten für das Training. (Zu den Quellen gehören …

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Als «time-series» getaggte Fragen