Als «random-generation» getaggte Fragen

Der Vorgang des Erzeugens einer Folge von Zahlen oder Symbolen zufällig oder (fast immer) pseudozufällig; dh ohne Vorhersagbarkeit oder Muster.

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Wie wird eine große zufällige Korrelationsmatrix mit vollem Rang und einigen starken Korrelationen erstellt?
Ich möchte eine zufällige Korrelationsmatrix CC\mathbf C einer Größe von erzeugen, n×nn×nn \times nso dass einige mäßig starke Korrelationen vorliegen: quadratische reelle symmetrische Matrix von n×nn×nn \times n Größe, mit zB n=100n=100n=100 ; positiv-definit, dh mit allen Eigenwerten real und positiv; voller Rang; alle diagonalen Elemente sind gleich 111 ; …
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Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass von 25 Zufallszahlen zwischen 1 und 100 die höchste mehrmals auftritt?
In vielen Online-Spielen erhält jeder Spieler, der eine schwierige Aufgabe erfüllt, manchmal eine besondere Belohnung, die er verwenden kann. Dies ist normalerweise ein Reittier (Transportmittel) oder ein anderes Eitelkeitsobjekt (Objekte, die die Leistung des Charakters nicht verbessern und hauptsächlich zur Anpassung des Erscheinungsbilds verwendet werden). Wenn eine solche Belohnung vergeben …
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Generieren Sie zufällig korrelierte Daten zwischen einer binären und einer kontinuierlichen Variablen
Ich möchte zwei Variablen erzeugen. Eines ist die binäre Ergebnisvariable (sagen wir Erfolg / Misserfolg) und das andere ist das Alter in Jahren. Ich möchte, dass das Alter positiv mit dem Erfolg korreliert. Zum Beispiel sollte es mehr Erfolge in den höheren Alterssegmenten geben als in den niedrigeren. Idealerweise sollte …
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Generieren von Daten mit einer bestimmten Stichproben-Kovarianzmatrix
Wie kann man bei gegebener Kovarianzmatrix Daten so generieren, dass sie die Beispiel-Kovarianzmatrix ?ΣsΣs\boldsymbol \Sigma_sΣ^=ΣsΣ^=Σs\hat{\boldsymbol \Sigma} = \boldsymbol \Sigma_s Allgemeiner: Wir sind oft daran interessiert, Daten aus einer Dichte generieren , wobei Daten x einen Parametervektor \ boldsymbol \ theta haben . Dies ergibt eine Stichprobe, aus der wir dann …
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Was genau ist ein Startwert in einem Zufallszahlengenerator?
Ich habe eine gewöhnliche Google-Suche usw. versucht, aber die meisten Antworten, die ich finde, sind entweder mehrdeutig oder sprach- / bibliotheksspezifisch wie Python oder C ++ stdlib.husw. Ich suche eine sprachunabhängige, mathematische Antwort, nicht die Besonderheiten einer Bibliothek. Zum Beispiel sagen viele, dass der Startwert ein Ausgangspunkt für einen Zufallszahlengenerator …
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Wie funktioniert die inverse Transformationsmethode?
Wie funktioniert die Inversionsmethode? Sagen , ich habe eine Stichprobe X1, X2, . . . , XnX1,X2,...,XnX_1,X_2,...,X_n mit der Dichte f(x;θ)=1θx(1−θ)θf(x;θ)=1θx(1-θ)θf(x;\theta)={1\over \theta} x^{(1-\theta)\over \theta} über 0 &lt; x &lt; 10&lt;x&lt;10<x<1und daher mit cdfFX(x)=x1/θFX(x)=x1/θF_X(x)=x^{1/\theta}auf(0,1)(0,1)(0,1). Dann erhalte ich mit der Inversionsmethode die Verteilung vonXXXalsF−1X(u)=uθFX-1(u)=uθF_X^{-1}(u)=u^\theta. Hat uθuθu^\theta also die Verteilung von XXX ? …
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So erstellen Sie eine beliebige Kovarianzmatrix
Zum Beispiel ist Rdie MASS::mvrnorm()Funktion in nützlich, um Daten zu generieren, um verschiedene Dinge in der Statistik zu demonstrieren. Ein obligatorisches SigmaArgument ist eine symmetrische Matrix, die die Kovarianzmatrix der Variablen angibt. Wie würde ich eine symmetrische Matrix mit beliebigen Einträgen erstellen ?n × nn×nn\times n
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Suche nach einer Möglichkeit, Zufallszahlen für diese Verteilung zu simulieren
Ich versuche, ein Programm in R zu schreiben, das Pseudozufallszahlen aus einer Verteilung mit der kumulativen Verteilungsfunktion simuliert: F(x)=1−exp(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)=1−exp⁡(−ax−bp+1xp+1),x≥0F(x)= 1-\exp \left(-ax-\frac{b}{p+1}x^{p+1}\right), \quad x \geq 0 wobeia,b&gt;0,p∈(0,1)a,b&gt;0,p∈(0,1)a,b>0, p \in (0,1) Ich habe versucht, die inverse Transformation abzutasten, aber die inverse scheint analytisch nicht lösbar zu sein. Ich würde mich freuen, wenn …
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