Statistiken und Big Data random-generation

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Wie probiert man aus der Cantor-Distribution?

Was wäre der beste Weg, um von Cantor Distribution zu probieren ? Es hat nur cdf und wir können es nicht invertieren.

19 distributions simulation random-generation

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Sind abgeschnittene Zahlen aus einem Zufallsgenerator immer noch zufällig?

Hier bedeutet "Abschneiden" , die Genauigkeit der Zufallszahlen zu verringern und die Folge von Zufallszahlen nicht abzuschneiden. Wenn ich zum Beispiel echte Zufallszahlen (aus einer beliebigen Verteilung, z. B. normal, einheitlich usw.) mit willkürlicher Genauigkeit habe und alle Zahlen so abschneide, dass ich schließlich eine Menge von Zahlen erhalte, von …

18 random-generation measurement-error truncation

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Zeichnen Sie ganze Zahlen unabhängig und gleichmäßig zufällig von 1 bis mit fairem d6?

Ich möchte ganze Zahlen von 1 bis zu einem bestimmten zeichnen, indem ich eine Reihe von fairen sechsseitigen Würfeln würfle (d6). Eine gute Antwort erklärt, warum seine Methode einheitliche und unabhängige ganze Zahlen erzeugt.NNN Als anschauliches Beispiel wäre es hilfreich zu erläutern, wie eine Lösung für den Fall von funktioniert …

18 probability random-generation uniform dice

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Testen zufällig generierter Daten anhand der beabsichtigten Verteilung

Ich habe ein Programm geschrieben, das zufällige Daten erzeugt. Wenn das Programm ordnungsgemäß funktioniert, sollten diese Daten einer bestimmten, bekannten Wahrscheinlichkeitsverteilung folgen. Ich möchte das Programm ausführen, einige Berechnungen für das Ergebnis durchführen und einen p-Wert ausarbeiten. Bevor es jemand anders sagt: Ich verstehe, dass das Testen von Hypothesen nicht …

17 distributions hypothesis-testing random-generation

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Erzeugen Sie effizient Punkte zwischen Einheitskreis und Einheitsquadrat

Ich möchte Samples aus der hier definierten blauen Region generieren: Die naive Lösung besteht darin, eine Zurückweisungsabtastung im Einheitenquadrat zu verwenden, dies liefert jedoch nur einen Wirkungsgrad von (~ 21,4%).1−π/41−π/41-\pi/4 Gibt es eine Möglichkeit, wie ich effizienter probieren kann?

17 probability sampling monte-carlo random-generation

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Generieren Sie Zufallszahlen nach einer Verteilung innerhalb eines Intervalls

Ich muss Zufallszahlen generieren, die der Normalverteilung innerhalb des Intervalls folgen . (Ich arbeite in R.)(a,b)(a,b)(a,b) Ich weiß, dass die Funktion rnorm(n,mean,sd)nach der Normalverteilung Zufallszahlen generiert, aber wie werden die Intervallgrenzen innerhalb dieser Funktion festgelegt? Gibt es dafür spezielle R-Funktionen?

17 r normal-distribution matlab simulation random-generation

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Cholesky versus eigendecomposition für die Entnahme von Stichproben aus einer multivariaten Normalverteilung

Ich würde gerne eine Probe ziehen x∼N(0,Σ)x∼N(0,Σ)\mathbf{x} \sim N\left(\mathbf{0}, \mathbf{\Sigma} \right) . Wikipedia schlägt vor, entweder Cholesky oder Eigendecomposition zu verwenden , dh Σ=D1DT1Σ=D1D1T \mathbf{\Sigma} = \mathbf{D}_1\mathbf{D}_1^T oder Σ=QΛQTΣ=QΛQT \mathbf{\Sigma} = \mathbf{Q}\mathbf{\Lambda}\mathbf{Q}^T Und daher kann die Probe gezogen werden über: x=D1vx=D1v \mathbf{x} = \mathbf{D}_1 \mathbf{v} oder x = Q Λ−-√vx=Q.Λv …

16 normal-distribution random-generation svd cholesky

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Was sind einige wichtige Verwendungen der Zufallszahlengenerierung in der Rechenstatistik?

Wie und warum sind Zufallszahlengeneratoren (Random Number Generators, RNGs) in der Rechenstatistik wichtig? Ich verstehe, dass die Zufälligkeit bei der Auswahl von Stichproben für viele statistische Tests wichtig ist, um Verzerrungen in Bezug auf beide Hypothesen zu vermeiden. Gibt es jedoch andere Bereiche der Rechenstatistik, in denen Zufallszahlengeneratoren wichtig sind?

15 hypothesis-testing monte-carlo algorithms random-generation computational-statistics

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Generieren Sie normalverteilte Zufallszahlen mit einer nicht positiv definierten Kovarianzmatrix

Ich habe die Sample-Kovarianzmatrix eines Samples geschätzt und eine symmetrische Matrix erhalten. Mit , würde Ich mag schaffen -variate normalverteilt rn aber deshalb muss ich die Cholesky - Zerlegung von . Was soll ich tun, wenn nicht eindeutig ist?C n C CCCCCCCnnnCCCCCC

15 r random-generation covariance-matrix multivariate-normal cholesky

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Einige Fragen zur statistischen Zufälligkeit

Aus der statistischen Zufälligkeit von Wikipedia : Globaler Zufall und lokaler Zufall sind unterschiedlich. Die meisten philosophischen Vorstellungen von Zufälligkeit sind global - denn sie basieren auf der Idee, dass eine Sequenz "auf lange Sicht" wirklich zufällig aussieht, auch wenn bestimmte Teilsequenzen nicht zufällig aussehen würden. Beispielsweise ist es in …

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Generieren Sie drei korrelierte gleichmäßig verteilte Zufallsvariablen

Angenommen, wir haben X 2 ~ unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X1∼unif(n,0,1),X_1 \sim \textrm{unif}(n,0,1), X2∼ Unif ( n , 0 , 1 ) ,X2∼unif(n,0,1),X_2 \sim \textrm{unif}(n,0,1), wobei eine einheitliche Zufallsstichprobe der Größe n ist, undeinheitlich ( n , …

15 r correlation random-generation uniform

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Wie werden zufällige automatisch korrelierte binäre Zeitreihendaten generiert?

Wie kann ich binäre Zeitreihen erzeugen, so dass: Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit, 1 zu beobachten, ist angegeben (sagen wir 5%); Bedingte Wahrscheinlichkeit, 1 zum Zeitpunkt wenn der Wert bei (sagen wir 30%, wenn der Wert von war)?t - 1 t - 1tttt - 1t-1t-1t - 1t-1t-1

15 time-series random-variable simulation random-generation

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Zufallszahlen und das Multicore-Paket

Beim Programmieren in R habe ich das Multicore- Paket einige Male verwendet. Ich habe jedoch noch nie eine Aussage darüber gesehen, wie es mit Zufallszahlen umgeht. Wenn ich openMP mit C verwende, achte ich darauf, ein korrektes paralleles RNG zu verwenden, aber mit R gehe ich davon aus, dass etwas …

15 r random-generation parallel-computing multicore

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Warum unterscheidet sich die Verteilung von rand () ^ 2 von rand () * rand ()?

In Libre Office Calc steht die rand()Funktion zur Verfügung, die aus einer Gleichverteilung einen Zufallswert zwischen 0 und 1 auswählt. Meine Wahrscheinlichkeit ist etwas verrostet. Als ich also folgendes Verhalten sah, war ich verwirrt: A = 200 × 1 Spalte von rand()^2 B = 200 × 1 Spalte von rand()*rand() …

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Erzeugen Sie Paare von Zufallszahlen, die gleichmäßig verteilt und korreliert sind

Ich möchte Zufallszahlenpaare mit einer bestimmten Korrelation erzeugen. Der übliche Ansatz, eine Linearkombination zweier Normalvariablen zu verwenden, ist hier jedoch nicht gültig, da eine Linearkombination gleichförmiger Variablen keine gleichmäßig verteilte Variable mehr ist. Ich brauche die beiden Variablen, um einheitlich zu sein. Irgendeine Idee, wie Paare von einheitlichen Variablen mit …

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Als «random-generation» getaggte Fragen