Verwenden Sie dieses Tag für jede * themenbezogene * Frage, bei der (a) "R" entweder als kritischer Teil der Frage oder als erwartete Antwort enthält, und (b) nicht * nur * die Verwendung von "R" betrifft.
Ich möchte eine PCA auf einen Datensatz anwenden, der aus Variablen gemischten Typs (stetig und binär) besteht. Um die Vorgehensweise zu veranschaulichen, füge ich unten in R ein minimal reproduzierbares Beispiel ein. # Generate synthetic dataset set.seed(12345) n <- 100 x1 <- rnorm(n) x2 <- runif(n, -2, 2) x3 <- …
Ich arbeite an einer multiplen logistischen Regression in R mit glm. Die Prädiktorvariablen sind kontinuierlich und kategorial. Ein Auszug aus der Zusammenfassung des Modells zeigt Folgendes: Coefficients: Estimate Std. Error z value Pr(>|z|) (Intercept) 2.451e+00 2.439e+00 1.005 0.3150 Age 5.747e-02 3.466e-02 1.658 0.0973 . BMI -7.750e-02 7.090e-02 -1.093 0.2743 ... …
Ich versuche herauszufinden, wie R die Lag-K-Autokorrelation berechnet (anscheinend ist es dieselbe Formel, die von Minitab und SAS verwendet wird), damit ich sie mit der CORREL-Funktion von Excel vergleichen kann, die auf die Serie und ihre k-lagged-Version angewendet wird. R und Excel (mit CORREL) ergeben leicht unterschiedliche Autokorrelationswerte. Mich würde …
Ich habe Probleme herauszufinden, was die Bereichsleisten plot.stlgenau bedeuten. Ich habe Gavins Beitrag zu dieser Frage gefunden und auch die Dokumentation gelesen. Ich verstehe, dass sie die relative Größe der zerlegten Komponenten angeben, aber ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, wie sie funktionieren. Z.B: Daten: winziger Balken, keine …
Wie können Sie feststellen, ob die Korrelationen bei unterschiedlichen Verzögerungen, die sich aus der Kreuzkorrelation (vgl. Funktion) zweier Zeitreihen ergeben, signifikant sind?
Wenn in der glm-Formel eine Faktorvariable (z. B. Geschlecht mit den Ebenen M und F) verwendet wird, werden Dummy-Variablen erstellt, die zusammen mit den zugehörigen Koeffizienten (z. B. genderM) in der glm-Modellzusammenfassung aufgeführt sind. Wenn Sie sich nicht auf R verlassen, um den Faktor auf diese Weise aufzuteilen, wird der …
Ich muss die Grundlinien-Gefährdungsfunktion in einem zeitabhängigen Cox-Modell schätzenλ0( t )λ0(t)\lambda_0(t) λ ( t ) = λ0( t ) exp( Z.( t )'β)λ(t)=λ0(t)exp(Z.(t)'β)\lambda(t) = \lambda_0(t) \exp(Z(t)'\beta) Während ich den Überlebenskurs belegte, erinnere ich mich, dass die direkte Ableitung der kumulativen Gefahrenfunktion ( λ0( t ) dt = dΛ0( t )λ0(t)dt=dΛ0(t)\lambda_0(t) …
Wenn ich daran interessiert wäre, wechselseitige Wechselwirkungen zwischen einer linearen erklärenden Variablen und einer anderen erklärenden Variablen , die eine quadratische Beziehung zur abhängigen Variablen , , müsste ich sowohl die Wechselwirkung mit der quadratischen Komponente als auch die Wechselwirkung mit der linearen Komponente einbeziehen Komponente im Modell? Beispiel: Aufbauend …
Anhand einer Stichprobe von Überlebenszeiten möchte ich die Überlebenswahrscheinlichkeit für ein bestimmtes mit dem Kaplan-Meier-Schätzer abschätzen . Ist das möglich in ? Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt eine Ereigniszeit ist.t t tnnnttttttRttt
Hoffentlich kann mir jemand in diesen Foren bei diesem Grundproblem in Genexpressionsstudien helfen. Ich habe eine Tiefensequenzierung eines experimentellen und eines Kontrollgewebes durchgeführt. Ich erhielt dann fache Anreicherungswerte von Genen in der experimentellen Probe über Kontrolle. Das Referenzgenom hat ~ 15.000 Gene. 3.000 von 15.000 Genen sind in meiner interessierenden …
Im folgenden Beispiel > m = matrix(c(3, 6, 5, 6), nrow=2) > m [,1] [,2] [1,] 3 5 [2,] 6 6 > (OR = (3/6)/(5/6)) #1 [1] 0.6 > fisher.test(m) #2 Fisher's Exact Test for Count Data data: m p-value = 0.6699 alternative hypothesis: true odds ratio is not equal …
Ich habe diesen R-Code für die lineare Regression: fit <- lm(target ~ age+sales+income, data = new) Wie kann man einflussreiche Beobachtungen anhand der Entfernung des Kochs identifizieren und diese aus den Daten in R entfernen?
Ich versuche, die Ausgabe von nls () zu interpretieren. Ich habe diesen Beitrag gelesen, verstehe aber immer noch nicht, wie ich die beste Passform auswähle. Aus meinen Passungen habe ich zwei Ausgänge: > summary(m) Formula: y ~ I(a * x^b) Parameters: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) a 479.92903 62.96371 …
In einem kürzlich erschienenen Aufsatz von Norton et al. (2018) [ 1 ] geben an, dass[ 1 ][1]^{[1]} Unterschiedliche Quotenverhältnisse aus derselben Studie können nicht verglichen werden, wenn die statistischen Modelle, die zu Quotenverhältnisschätzungen führen, unterschiedliche erklärende Variablen aufweisen, da jedes Modell einen anderen willkürlichen Skalierungsfaktor hat. Die Größe der …
Das folgende Problem wurde auf der Mensa International Facebook-Seite veröffentlicht: \quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad Der Post selbst hat über 1000 Kommentare erhalten, aber ich werde hier nicht näher auf die Debatte eingehen, da ich weiß, dass dies Bertrands Box-Paradoxon ist und die Antwort lautet . Mich interessiert hier, wie man dieses Problem mit …
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