Kreuzkorrelationssignifikanz in R

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Wie können Sie feststellen, ob die Korrelationen bei unterschiedlichen Verzögerungen, die sich aus der Kreuzkorrelation (vgl. Funktion) zweier Zeitreihen ergeben, signifikant sind?

r statistical-significance cross-correlation

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Schau dir meine Frage hier an: stats.stackexchange.com/questions/1881/…

— nico

Hallo. Ich habe eine Frage. Wie kann ich die Signifikanz des Korrelationskoeffizienten testen? Ich habe zwei Zeitreihen und möchte testen, ob es sich um Kreuzkorrelationen handelt. sollte ich die beiden Serien vor der Erstellung des CCF vorhellen, oder gibt es einen einfachen Weg?

— user4823

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$1/n$ $n$ $\pm 2/\sqrt{n}$

Diese kritischen Werte werden automatisch in R mit eingetragen ccf(x,y).

— Rob Hyndman
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Der Kreuzkorrelationskoeffizient misst nicht die Abhängigkeit zwischen Zeitreihen. Das richtige Werkzeug dafür ist die Kohärenzfunktion. Siehe zum Beispiel Bendat und Piersol, 2010.

— Sieger
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Meinen Sie Bendat und Piersol, 2000. Single-Input / Output-Beziehungen. Ich konnte 2010 keinen Artikel dieser Autoren finden.

— Viel Spaß am