Als «pdf» getaggte Fragen

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (PDF) einer kontinuierlichen Zufallsvariablen gibt die relative Wahrscheinlichkeit für jeden ihrer möglichen Werte an. Verwenden Sie dieses Tag auch für diskrete Wahrscheinlichkeitsmassenfunktionen (PMFs).

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Verteilung eines Polynoms zweiten Grades einer Gaußschen Zufallsvariablen
Ich möchte berechnen P(Y=aX2+bX+c&lt;0)P(Y=aX2+bX+c&lt;0)P(Y=aX^2+bX+c<0) wobei . Ich kann es ganz einfach mit Monte Carlo machen. Ich wurde jedoch gebeten, das analytische PDF von und dann zu berechnenf Y ( y ) Y.X∼N(0,σ)X∼N(0,σ)X \sim N(0,\sigma)fY(y)fY(y)f_Y(y)YYY I=∫0−∞fY(y)dyI=∫−∞0fY(y)dyI=\int_{-\infty}^0 f_Y(y) dy Ich denke, wird so sein, dass nur numerisch berechnet werden kann. Da es …
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Summe der normal abgeschnittenen Zufallsvariablen
Angenommen, ich habe unabhängige normale Zufallsvariablennnn X.1∼ N ( μ1, σ21)X.2∼ N ( μ2, σ22)⋮X.n∼ N ( μn, σ2n)X1∼N(μ1,σ12)X2∼N(μ2,σ22)⋮Xn∼N(μn,σn2)X_1 \sim \mathrm{N}(\mu_1, \sigma_1^2)\\X_2 \sim \mathrm{N}(\mu_2, \sigma_2^2)\\\vdots\\X_n \sim \mathrm{N}(\mu_n, \sigma_n^2) und . Wie würde ich die Dichte von charakterisieren, wenn die Verteilung jedes jeweils auf das abgeschnitten wäre ? Mit anderen Worten, …
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Berechnung der inversen Wahrscheinlichkeitsgewichte - bedingte (multivariate) Dichteschätzung?
Die allgemeine Version: Ich muss schätzen, wobei und stetig und multivariat sind. Ich mache es lieber nichtparametrisch, weil ich keine gute funktionale Form im Sinn habe und so etwas wie unvoreingenommen sein muss. Ich wollte einen bedingten Kernel-Dichteschätzer verwenden, aber mir wurde klar, dass ich zuerst quantisieren musste . Dann …
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Überprüfen, ob eine Dichte eine exponentielle Familie ist
Der Versuch zu beweisen, dass dies nicht zur exponentiellen Familie gehört. f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4(y+a)(1+4a);0&lt;y&lt;1,a&gt;0f(y|a)=4\frac{(y+a)}{(1+4a)} ; 0 < y < 1 , a>0 Hier ist mein Ansatz: f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a)=4(y+a)e−log(1+4a)f(y|a) = 4(y+a)e^{-log(1+4a)} f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a)=(4y)(1+ay)e−log(1+4a)f(y|a) = (4y)(1+\frac{a}{y})e^{-log(1+4a)} Wenn man es mit der Standardform vergleicht, kann und die nur eine Funktion von , nicht als allein definiert werden, …
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Erläutern Sie das Kernel-Dichtediagramm
Ich führe eine Simulation auf einem linearen Modell aus. Ich erhalte 1000 Ergebnisse und die Ergebnisse werden in ein Dichtediagramm eingetragen. Ich verstehe, dass die x-Achse die abhängige Variable ist und die y-Achse die Kerneldichte darstellt. Yaxis ist in Dezimalzahlen von 0 bis 0,15. Wie erkläre ich das den anderen …
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Dichteschätzung mit abgeschnittener Verteilung?
Ich habe einige Daten, die links deutlich abgeschnitten sind. Ich möchte es mit einer Dichteschätzung ausstatten, die es irgendwie handhabt, anstatt zu versuchen, es zu glätten. Welche bekannten Methoden (wie in R üblich) können dies beheben? Beispielcode: set.seed(1341) x &lt;- c(runif(30, 0, 0.01), rnorm(100,3)) hist(x, br = 10, freq = …
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Finite-State-Maschine mit Gamma-verteilten Wartezeiten
Ich habe eine Zustandsmaschine mit positiven und negativen Eingängen. Die Zeit zwischen positiven Eingaben folgt einer Gammaverteilung (X+∼Γ(k+,θ+)X+∼Γ(k+,θ+)X_+ \sim \Gamma(k_+, \theta_+)) und die Zeit zwischen negativen Eingaben folgt einer anderen Gammaverteilung (X−∼Γ(k−,θ−)X−∼Γ(k−,θ−)X_- \sim \Gamma(k_-, \theta_-)). Daher die EmpfangswahrscheinlichkeitenKKK positive und negative Eingaben über einen bestimmten Zeitraum sind für alle genau …
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Optimierung durch Stichproben
Im Internet habe ich vereinzelte Hinweise auf die Idee gesehen, eine Zielfunktion neu zu skalieren und diese als PDF zum Zwecke der Optimierung zu verwenden. (Auf dieser Website zum Beispiel: Werden Optimierungstechniken Stichprobenverfahren zugeordnet? ) Kann mich jemand auf einen Ort verweisen, an dem ich mehr über diese Methode erfahren …
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