Als «inference» getaggte Fragen

Schlussfolgerungen aus Populationsdaten zu Populationsparametern ziehen. Siehe https://en.wikipedia.org/wiki/Inference und https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_inference

2
KL Verlust mit einer Einheit Gauß
Ich habe eine VAE implementiert und zwei verschiedene Online-Implementierungen der vereinfachten univariaten Gaußschen KL-Divergenz festgestellt. Die ursprüngliche Abweichung gemäß hier ist Wenn wir annehmen, dass unser Prior eine Einheit Gauß'sche ist, dh und , vereinfacht sich dies bis hinunter zu Und hier liegt meine Verwirrung. Obwohl ich mit der obigen …
3
Einige Patienten mehr als einmal messen
Ich führe eine klinische Studie durch, in der ich ein anthropometrisches Maß für die Patienten ermittle. Ich weiß, wie ich mit der Situation umgehen soll, in der ich ein Maß pro Patient habe: Ich mache ein Modell, in dem ich eine Zufallsstichprobe aus einer Dichte , und ich mache die …
10 inference 
1
Ist es akzeptabel, zwei lineare Modelle mit demselben Datensatz auszuführen?
Ist es für eine lineare Regression mit mehreren Gruppen (natürliche Gruppen, die a priori definiert wurden) akzeptabel, zwei verschiedene Modelle mit demselben Datensatz auszuführen, um die folgenden zwei Fragen zu beantworten? Hat jede Gruppe eine Steigung ungleich Null und einen Achsenabschnitt ungleich Null und welche Parameter gibt es für jede …
1
Finden Sie UMVUE von
Sei X1,X2,...,XnX1,X2,...,XnX_1, X_2, . . . , X_n sind Zufallsvariablen mit pdf fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)fX(x∣θ)=θ(1+x)−(1+θ)I(0,∞)(x)f_X(x\mid\theta) =\theta(1 +x)^{−(1+\theta)}I_{(0,\infty)}(x) wobei θ>0θ>0\theta >0 . Geben Sie den UMVUE von 1θ1θ\frac{1}{\theta} und berechne seine Varianz Ich habe zwei solcher Methoden für erhaltene UMVUEs gelernt: Cramer-Rao Lower Bound (CRLB) Lehmann-Scheffe davon Ich werde dies mit dem ersteren …
1
Was ist probabilistische Programmierung?
Seit einem Jahr höre ich viel über PP-Frameworks ( Probabilistic Programming ) wie PyMC3 und Stan und wie großartig PP ist. Und heute hat mir jemand diesen Link mitgeteilt: Pyro: eine Deep Probabilistic Programming Language Ich verfolge jedoch nicht wirklich das Besondere daran, da es sich so anfühlt, als ob …
1
Was ist der Unterschied zwischen einem Fisher's Exact Test und einer logistischen Regression für Tabellen?
Bei einer Tabelle gibt es zwei Möglichkeiten, Rückschlüsse auf die Tabelle zu ziehen: Fisher's Exact Test und auch eine logistische Regression.2 × 22×22 \times 2 Mir wurde gesagt, dass wir mit einem Fisher's Exact Test nur an der Anwesenheit von Assoziationen interessiert sind. Aber dass wir bei einer logistischen Regression …
2
Regressionskoeffizienten nach verschiedenen Differenzen interpretieren
Es gibt nur wenige Erklärungen, die beschreiben, wie lineare Regressionskoeffizienten nach Differenzierung einer Zeitreihe interpretiert werden (um eine Einheitswurzel zu eliminieren). Ist es so einfach, dass es nicht nötig ist, es formell zu formulieren? (Ich bin mir dieser Frage bewusst , war mir aber nicht sicher, wie allgemein die Antwort …
1
Überprüfen, ob eine Münze fair ist
Die folgende Frage wurde mir von einem Freund gestellt. Ich konnte ihr nicht helfen, aber ich hoffe, jemand kann es mir erklären. Ich konnte kein ähnliches Beispiel finden. Vielen Dank für Hilfe und Erklärung. F: Die Ergebnisse von 100 Münzwurfversuchen werden als 0 = "Schwanz" und 1 = "Kopf" aufgezeichnet. …
2
Können wir eine Nullhypothese mit Konfidenzintervallen, die durch Stichproben erstellt wurden, anstelle der Nullhypothese ablehnen?
Mir wurde beigebracht, dass wir nach Stichproben aus einer Population eine Parameterschätzung in Form eines Konfidenzintervalls erstellen können. Zum Beispiel sollten 95% -Konfidenzintervalle ohne verletzte Annahmen eine Erfolgsrate von 95% aufweisen, wenn sie den wahren Parameter enthalten, den wir in der Grundgesamtheit schätzen. Dh Erstellen Sie eine Punktschätzung aus einer …
2
Umgekehrtes Geburtstagsproblem mit mehreren Kollisionen
Angenommen, Sie hatten ein außerirdisches Jahr mit einer unbekannten Länge N. Wenn Sie eine zufällige Stichprobe dieser Außerirdischen haben und einige von ihnen Geburtstage teilen, können Sie diese Daten verwenden, um die Länge des Jahres zu schätzen? In einer Stichprobe von 100 könnten Sie beispielsweise zwei Drillinge (dh zwei Geburtstage, …
2
Statistische Inferenz unter Modellfehlspezifikation
Ich habe eine allgemeine methodologische Frage. Möglicherweise wurde es bereits beantwortet, aber ich kann den entsprechenden Thread nicht finden. Ich werde Hinweise auf mögliche Duplikate schätzen. ( Hier ist eine ausgezeichnete, aber ohne Antwort. Dies ist auch im Geist ähnlich, selbst mit einer Antwort, aber letztere ist aus meiner Sicht …
1
Beispiel dafür, wie die Bayes'sche Statistik Parameter schätzen kann, deren Schätzung mit frequentistischen Methoden sehr schwierig ist
Bayesianische Statistiker behaupten, dass "Bayesianische Statistiken Parameter schätzen können, deren Schätzung mit frequentistischen Methoden sehr schwierig ist". Sagt das folgende Zitat aus dieser SAS-Dokumentation dasselbe? Es liefert Schlussfolgerungen, die von den Daten abhängig und genau sind, ohne auf asymptotische Approximation angewiesen zu sein. Die Inferenz kleiner Stichproben verläuft auf die …
1
Bayesianische Online-Änderungspunkterkennung (marginale prädiktive Verteilung)
Ich lese das Bayesian Online Changepoint Detection Paper von Adams und MacKay ( Link ). Die Autoren schreiben zunächst die marginale Vorhersageverteilung: wobeiP(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,x(r)t)P(rt|x1:t)(1)P(xt+1|x1:t)=∑rtP(xt+1|rt,xt(r))P(rt|x1:t)(1) P(x_{t+1} | \textbf{x}_{1:t}) = \sum_{r_t} P(x_{t+1} | r_t, \textbf{x}_t^{(r)}) P(r_t | \textbf{x}_{1:t}) \qquad \qquad (1) xtxtx_t ist die Beobachtung zum Zeitpunkt ;ttt x1:tx1:t\textbf{x}_{1:t} bezeichnet die Menge der …
Durch die Nutzung unserer Website bestätigen Sie, dass Sie unsere Cookie-Richtlinie und Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden haben.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.