Als «estimation» getaggte Fragen

Ich weiß, dass dies statistisch gesehen vielleicht ein bisschen blöd ist, aber das ist mein Problem. Ich habe viele Bereichsdaten, das heißt das Minimum, das Maximum und die Stichprobengröße einer Variablen. Für einige dieser Daten habe ich auch einen Mittelwert, aber nicht viele. Ich möchte diese Bereiche miteinander vergleichen, um …

14 r  normal-distribution  estimation  missing-data  order-statistics 

Ich bin daran interessiert, eine unvoreingenommene Schätzung von in einer multiplen linearen Regression zu erhalten.R2R2R^2 Bei der Reflexion kann ich mir zwei verschiedene Werte vorstellen, mit denen eine unvoreingenommene Schätzung von übereinstimmen könnte.R2R2R^2 Out of sample :R2R2R^2 das r-Quadrat, das erhalten würde, wenn die aus der Stichprobe erhaltene Regressionsgleichung (dh …

14 estimation  multiple-regression  r-squared  bias 

Ich habe gelesen, dass der Kolmogorov-Smirnov-Test nicht zum Testen der Anpassungsgüte einer Verteilung verwendet werden sollte, deren Parameter anhand der Stichprobe geschätzt wurden. Ist es sinnvoll, meine Stichprobe in zwei Teile zu teilen und die erste Hälfte für die Parameterschätzung und die zweite für den KS-Test zu verwenden? Danke im …

14 estimation  fitting  kolmogorov-smirnov 

Diese Frage ist von einem Minispiel von Pokemon Soulsilver inspiriert: Stellen Sie sich vor, in diesem 5x6-Bereich sind 15 Bomben versteckt (BEARBEITEN: maximal 1 Bombe / Zelle): Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, eine Bombe auf einem bestimmten Feld zu finden, wenn man die Gesamtzahl der Zeilen / Spalten berücksichtigt? …

14 probability  estimation  chi-squared  independence  games 

Ich gehe ein Papier durch, das Orakel-Ungleichungen verwendet, um etwas zu beweisen, aber ich kann nicht verstehen, was es überhaupt versucht. Als ich online nach "Oracle Inequality" suchte, verwiesen mich einige Quellen auf den Artikel "Candes, Emmanuel J.". finden Sie hier https://statweb.stanford.edu/~candes/papers/NonlinearEstimation.pdf . Aber dieses Buch scheint mir zu schwer …

14 mathematical-statistics  estimation  probability-inequalities  inequality  oracle 

Kurzversion: Was ist die rechnerisch effizienteste Methode zur Schätzung des Modus eines mehrdimensionalen Datensatzes, der aus einer kontinuierlichen Verteilung entnommen wurde? Lange Version: Ich habe einen Datensatz, dessen Modus ich abschätzen muss. Der Modus stimmt nicht mit dem Mittelwert oder Median überein. Ein Beispiel ist unten gezeigt, dies ist ein …

14 estimation  multivariate-analysis  continuous-data  mode 

Sei Y1,Y2,Y3Y1,Y2,Y3Y_1,Y_2,Y_3 und Y4Y4Y_4 vier Zufallsvariablen, so dass E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y1)=θ1−θ3; E(Y2)=θ1+θ2−θ3; E(Y3)=θ1−θ3; E(Y4)=θ1−θ2−θ3E(Y_1)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_2)=\theta_1+\theta_2-\theta_3;\space\space E(Y_3)=\theta_1-\theta_3;\space\space E(Y_4)=\theta_1-\theta_2-\theta_3 , wobeiθ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3 unbekannte Parameter sind. Man nehme auch andassVar(Yi)=σ2Var(Yi)=σ2Var(Y_i)=\sigma^2 ,i=1,2,3,4.i=1,2,3,4.i=1,2,3,4. Dann welche wahr ist? A. θ1,θ2,θ3θ1,θ2,θ3\theta_1,\theta_2,\theta_3 thgr ; 3 sind abschätzbar. B. θ1+θ3θ1+θ3\theta_1+\theta_3 ist abschätzbar. C. θ1−θ3θ1−θ3\theta_1-\theta_3 ist abschätzbar und 12(Y1+Y3)12(Y1+Y3)\dfrac{1}{2}(Y_1+Y_3)ist die …

13 self-study  estimation  inference 

Ich habe also einen zufälligen Prozess, der logarithmisch normalverteilte Zufallsvariablen . Hier ist die entsprechende Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion:XXX Ich wollte die Verteilung einiger Momente dieser ursprünglichen Verteilung schätzen , sagen wir den ersten Moment: das arithmetische Mittel. Zu diesem Zweck habe ich 100 Zufallsvariablen 10000-mal gezeichnet, um 10000-Schätzungen des arithmetischen Mittels zu …

13 estimation  bias  fitting  lognormal  moments 

Ich bin relativ vertraut mit der Unterscheidung zwischen den Begriffen Statistik und Parameter. Ich sehe eine Statistik als den Wert, der durch Anwenden einer Funktion auf die Beispieldaten erhalten wird. Die meisten Beispiele für Parameter beziehen sich jedoch auf die Definition einer parametrischen Verteilung. Ein übliches Beispiel ist der Mittelwert …

13 estimation  terminology  sample  population 

Diese Frage ist von dieser motiviert . Ich habe zwei Quellen nachgeschlagen und das habe ich gefunden. A. van der Vaart, Assymptotische Statistik: Es ist selten möglich, eine Profilwahrscheinlichkeit explizit zu berechnen, aber ihre numerische Auswertung ist oft machbar. Dann kann die Profilwahrscheinlichkeit dazu dienen, die Dimension der Wahrscheinlichkeitsfunktion zu …

13 estimation  maximum-likelihood  likelihood  asymptotics  profile-likelihood 

Angenommen, wir haben zwei Schätzer α1α1\alpha_1 und für einen Parameter . Um festzustellen, welcher Schätzer "besser" ist, betrachten wir den MSE (Mean Squared Error)? Mit anderen Worten, wir betrachten wobei die Abweichung des Schätzers und die Varianz des Schätzers ist. Wer eine größere MSE hat, ist ein schlechterer Schätzer?α2α2\alpha_2xxxMSE=β2+σ2MSE=β2+σ2MSE = …

13 estimation  mse 

Ich suche nach Methoden, mit denen sich das Messfehlermodell "OLS" abschätzen lässt. yi=Yi+ey,iyi=Yi+ey,iy_{i}=Y_{i}+e_{y,i} xi=Xi+ex,ixi=Xi+ex,ix_{i}=X_{i}+e_{x,i} Yi=α+βXiYi=α+βXiY_{i}=\alpha + \beta X_{i} Wobei die Fehler unabhängig normal sind mit unbekannten Varianzen und . "Standard" OLS funktioniert in diesem Fall nicht.σ2yσy2\sigma_{y}^{2}σ2xσx2\sigma_{x}^{2} Wikipedia hat einige unattraktive Lösungen - die beiden genannten zwingen Sie anzunehmen, dass entweder …

13 regression  estimation  errors-in-variables 

Welche Vor- und Nachteile hat die Verwendung von LARS [1] im Vergleich zur Verwendung der Koordinatenabsenkung für die Anpassung der L1-regulierten linearen Regression? Ich interessiere mich hauptsächlich für Leistungsaspekte (meine Probleme sind Nin der Regel Hunderttausende und p<20). Es sind jedoch auch andere Erkenntnisse erwünscht. edit: Seitdem ich die Frage …

13 regression  lasso  regularization  regression  references  lasso  regularization  elastic-net  r  distributions  aggregation  clustering  algorithms  regression  correlation  modeling  distributions  time-series  standard-deviation  goodness-of-fit  hypothesis-testing  statistical-significance  sample  binary-data  estimation  random-variable  interpolation  distributions  probability  chi-squared  predictor  outliers  regression  modeling  interaction 

Beim Erlernen des Sampling-Kurses treffe ich die folgenden zwei Aussagen: 1) Abtastfehler führen meist zu Variabilität, Nichtabtastfehler zu Verzerrungen. 2) Aufgrund eines Nichtabtastungsfehlers ist eine Stichprobe häufig genauer als ein CENSUS. Ich weiß nicht, wie ich diese beiden Aussagen verstehen soll. Was ist die zugrunde liegende Logik, um diese beiden …

13 estimation  sampling  survey  bias 

Kann mir jemand den Unterschied zwischen Momentenmethode und GMM (General Method of Moments), ihre Beziehung und wann sollte die eine oder andere verwendet werden?

13 estimation  method-of-moments  generalized-moments