Statistiken und Big Data correlation

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Ich habe eine Matrix, wobei die Anzahl der Gene und die Anzahl der Patienten ist. Jeder, der mit solchen Daten gearbeitet hat, weiß, dass immer größer als . Bei Verwendung der Merkmalsauswahl habe ich auf eine vernünftigere Zahl gebracht, jedoch ist immer noch größer als .p n p n p …

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Wie vergleiche ich zwei instationäre Zeitreihen, um eine Korrelation zu bestimmen?

Ich habe zwei Datenreihen, die das mittlere Alter beim Tod im Laufe der Zeit darstellen. Beide Serien zeigen ein erhöhtes Alter beim Tod im Laufe der Zeit, aber eines viel niedriger als das andere. Ich möchte feststellen, ob sich die Zunahme des Todesalters der unteren Stichprobe signifikant von der der …

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Können wir Korrelationen zwischen Gruppen vergleichen, indem wir Regressionssteigungen vergleichen?

In dieser Frage fragen sie, wie Pearson r für zwei unabhängige Gruppen (wie Männer gegen Frauen) verglichen werden kann. Antworten und Kommentare schlugen zwei Möglichkeiten vor: Verwenden Sie die bekannte Formel von Fisher unter Verwendung der "z-Transformation" von r; Verwenden Sie den Vergleich von Steigungen (Regressionskoeffizienten). Letzteres könnte einfach über …

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Wie kann man die Hypothese testen, dass die Korrelation mit R gleich dem gegebenen Wert ist?

Gibt es eine Funktion zum Testen der Hypothese, dass die Korrelation zweier Vektoren gleich einer bestimmten Zahl ist, beispielsweise 0,75? Mit cor.test kann ich cor = 0 testen und sehen, ob 0,75 innerhalb des Konfidenzintervalls liegt. Aber gibt es eine Funktion zur Berechnung des p-Wertes für cor = 0,75? x …

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Können unabhängige Variablen mit geringer Korrelation mit abhängigen Variablen signifikante Prädiktoren sein?

Ich habe acht unabhängige Variablen und eine abhängige. Ich habe eine Korrelationsmatrix erstellt, und 5 von ihnen haben eine geringe Korrelation mit dem DV. Ich habe dann eine schrittweise multiple Regression durchgeführt, um zu sehen, ob eine / alle IVs den DV vorhersagen können. Die Regression zeigte, dass nur zwei …

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Grenzen der Differenz korrelierter Zufallsvariablen

Bei zwei stark korrelierten Zufallsvariablen und möchte ich die Wahrscheinlichkeit begrenzen, dass die Differenzüberschreitet einen bestimmten Betrag: XXXYYY|X−Y||X−Y| |X - Y| P(|X−Y|>K)<δP(|X−Y|>K)<δ P( |X - Y| > K) < \delta Nehmen Sie der Einfachheit halber an, dass: Es ist bekannt, dass der Korrelationskoeffizient "hoch" ist, beispielsweise: ρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵρX,Y=covar(X,Y)/σXσY≥1−ϵ \rho_{X,Y}= {covar(X,Y)} / …

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Was tun mit einer Korrelation mit zufälligen Effekten, die gleich 1 oder -1 ist?

Das nicht so seltene Auftreten bei komplexen maximal gemischten Modellen (Schätzung aller möglichen zufälligen Effekte für bestimmte Daten und Modelle) ist eine perfekte (+1 oder -1) oder nahezu perfekte Korrelation zwischen einigen zufälligen Effekten. Betrachten wir zum Zweck der Diskussion das folgende Modell und die folgende Modellzusammenfassung Model: Y ~ …

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Sind die meisten veröffentlichten Korrelationen in den Sozialwissenschaften nicht vertrauenswürdig und was ist dagegen zu tun? [geschlossen]

Geschlossen . Diese Frage basiert auf Meinungen . Derzeit werden keine Antworten akzeptiert. Möchten Sie diese Frage verbessern? Aktualisieren Sie die Frage, damit sie durch Bearbeiten dieses Beitrags mit Fakten und Zitaten beantwortet werden kann . Geschlossen vor 2 Jahren . Trotz der wichtigen, aber klatschenden "gotcha" -istischen Bemühungen von …

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Wie bestimme ich, ob zwei Korrelationen signifikant unterschiedlich sind?

Ich möchte bestimmen, welcher von zwei Datensätzen (B1, B2) besser mit einem anderen Satz (A) korreliert (Pearsons r). In allen Datensätzen fehlen Daten. Wie kann ich feststellen, ob die resultierende Korrelation signifikant unterschiedlich ist oder nicht? Beispielsweise sind 8426-Werte sowohl in A als auch in B1 vorhanden, r = 0,74. …

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Dürfen Durchschnittswerte für einen Datensatz verwendet werden, um die Korrelation zu verbessern?

Ich habe einen Datensatz mit einer abhängigen und einer unabhängigen Variablen. Beide sind keine Zeitreihen. Ich habe 120 Beobachtungen. Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,43 Nach dieser Berechnung habe ich für beide Variablen eine Spalte mit dem Durchschnitt für jeweils 12 Beobachtungen hinzugefügt, was zu 2 neuen Spalten mit 108 Beobachtungen (Paaren) …

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Beispiele aus dem wirklichen Leben für den Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Korrelation

Es ist bekannt, dass die Unabhängigkeit von Zufallsvariablen eine Nullkorrelation impliziert, eine Nullkorrelation jedoch keine Unabhängigkeit implizieren muss. Ich bin auf viele mathematische Beispiele gestoßen, die die Abhängigkeit trotz Nullkorrelation demonstrieren. Gibt es Beispiele aus dem wirklichen Leben, die diese Tatsache unterstützen?

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Invarianz der Korrelation zur linearen Transformation:

Dies ist tatsächlich eines der Probleme in Gujaratis 4. Ausgabe von Basic Econometrics (Q3.11) und besagt, dass der Korrelationskoeffizient in Bezug auf die Änderung von Ursprung und Maßstab, dh unveränderlich ist. = corr ( X , Y ) wobei a , b , c , d beliebige Konstanten sind.corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)corr(aX+b,cY+d)=corr(X,Y)\text{corr}(aX+b, cY+d) …

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Satz unkorrelierter, aber linear abhängiger Variablen

Ist es möglich, eine Reihe von Variablen zu haben, die nicht korreliert, aber linear abhängig sind?KK.K dh und∑ K i = 1 a i x i = 0cor(xi, xj) = 0cÖr(xich,xj)=0cor(x_i, x_j)=0∑K.i = 1einichxich= 0∑ich=1K.einichxich=0 \sum_{i=1}^K a_ix_i=0 Wenn ja, können Sie ein Beispiel schreiben? EDIT: Aus den Antworten folgt, dass …

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Warum sind die Bewertungen der Hauptkomponenten nicht korreliert?

Angenommen, ist eine Matrix von mittelzentrierten Daten. Die Matrix ist , hat verschiedene Eigenwerte und Eigenvektoren , ... , die orthogonal sind.AA\mathbf AS=cov(A)S=cov(A)\mathbf S=\text{cov}(\mathbf A)m×mm×mm\times mmmms1s1\mathbf s_1s2s2\mathbf s_2smsm\mathbf s_m Die te Hauptkomponente (manche Leute nennen sie "Scores") ist der Vektor . Mit anderen Worten, es ist eine lineare Kombination der …

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Wie ordne ich 2D-Daten neu an, um eine Korrelation zu erhalten?

Ich habe den folgenden einfachen Datensatz mit zwei kontinuierlichen Variablen; dh: d = data.frame(x=runif(100,0,100),y = runif(100,0,100)) plot(d$x,d$y) abline(lm(y~x,d), col="red") cor(d$x,d$y) # = 0.2135273 Ich muss die Daten so umordnen, dass die Korrelation zwischen Variablen ~ 0,6 beträgt. Ich muss die Mittelwerte und andere beschreibende Statistiken (sd, min, max usw.) Beide …

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Als «correlation» getaggte Fragen