Als «correlation» getaggte Fragen

Ein Maß für den Grad der linearen Assoziation zwischen einem Variablenpaar.

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Warum ist LKJcorr ein guter Prior für die Korrelationsmatrix?
Ich lese das Kapitel 13 "Adventures in Covariance" in dem ( hervorragenden ) Buch Statistical Rethinking von Richard McElreath, in dem er das folgende hierarchische Modell vorstellt: ( Rist eine Korrelationsmatrix) Der Autor erklärt, dass dies LKJcorrein schwach informativer Prior ist, der als Regularisierungsprior für die Korrelationsmatrix fungiert. Aber warum …
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Korrelation zwischen zwei Kartenspielen?
Ich habe ein Programm geschrieben, um ein Überhandkarten -Shuffle zu simulieren . Jede Karte ist nummeriert, mit einer Farbe von CLUBS, DIAMONDS, HEARTS, SPADESund einem Rang von zwei bis zehn, dann Jack, Queen, King und Ace. Somit hat die Zwei der Vereine eine Nummer von 1, die Drei der Vereine …
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Wie finden Sie kausale Zusammenhänge in Daten?
Nehmen wir an, ich habe eine Tabelle mit den Spalten "A", "B". Gibt es eine statistische Methode, um festzustellen, ob "A" "B" verursacht? Man kann Pearson's r nicht wirklich benutzen, weil: Es wird nur die Korrelation zwischen Werten getestet Korrelation ist keine Kausalität Pearsons r kann nur lineare Beziehungen korrelieren …
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Korrelation zwischen Sinus und Cosinus
Angenommen, ist gleichmäßig auf . Lassen und . Zeigen Sie, dass die Korrelation zwischen und Null ist.XXX[0,2π][0,2π][0, 2\pi]Y=sinXY=sin⁡XY = \sin XZ=cosXZ=cos⁡XZ = \cos XYYYZZZ Es scheint, ich müsste die Standardabweichung von Sinus und Cosinus und ihre Kovarianz kennen. Wie kann ich diese berechnen? Ich denke, ich muss annehmen, dass eine …
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Verwirrt über die visuelle Erklärung von Eigenvektoren: Wie können visuell unterschiedliche Datensätze dieselben Eigenvektoren haben?
Viele Statistiklehrbücher bieten eine intuitive Illustration der Eigenvektoren einer Kovarianzmatrix: Die Vektoren u und z bilden die Eigenvektoren (also Eigenachsen). Das macht Sinn. Was mich jedoch verwirrt, ist, dass wir Eigenvektoren aus der Korrelationsmatrix extrahieren , nicht die Rohdaten. Darüber hinaus können sehr unterschiedliche Rohdatensätze identische Korrelationsmatrizen aufweisen. Zum Beispiel …
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Beispiel für zwei * korrelierte * Normalvariablen, deren Summe nicht normal ist
Mir sind einige schöne Beispiele für Paare korrelierter Zufallsvariablen bekannt, die geringfügig normal, aber nicht gemeinsam normal sind. Siehe diese Antwort von Dilip Sarwate und diese von Kardinal . Mir ist auch ein Beispiel für zwei normale Zufallsvariablen bekannt, deren Summe nicht normal ist. Siehe diese Antwort von Macro . …
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Warum verwenden Statistiker gegenseitige Informationen nicht als Maß für die Assoziation?
Ich habe ein paar Gespräche von Nicht-Statistikern gesehen, in denen sie Korrelationsmaße offenbar neu erfinden, indem sie gegenseitige Informationen anstelle von Regression (oder gleichwertigen / eng verwandten statistischen Tests) verwenden. Ich nehme an, es gibt einen guten Grund, warum Statistiker diesen Ansatz nicht verfolgen. Mein Laie versteht, dass Schätzer von …
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Verallgemeinerte kleinste Quadrate: von Regressionskoeffizienten zu Korrelationskoeffizienten?
Für kleinste Quadrate mit einem Prädiktor: y=βx+ϵy=βx+ϵy = \beta x + \epsilon Wenn und vor dem Anpassen standardisiert sind (dh ), dann:xxxyyy∼N(0,1)∼N(0,1)\sim N(0,1) ββ\beta ist der gleiche wie der Pearson-Korrelationskoeffizient .rrr ββ\beta ist in der reflektierten Regression dasselbe:x=βy+ϵx=βy+ϵx = \beta y + \epsilon Gilt das auch für generalisierte kleinste Quadrate …
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