Die LKJ-Distribution ist eine Erweiterung der Arbeit von H. Joe (1). Joe schlug ein Verfahren vor, um Korrelationsmatrizen gleichmäßig über den Raum aller positiv definierten Korrelationsmatrizen zu erzeugen. Der Beitrag von (2) besteht darin, dass es Joes Arbeit erweitert, um zu zeigen, dass es eine effizientere Art der Erzeugung solcher Proben gibt.
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Eine alternative Art der Probenahme aus Korrelationsmatrizen, die als "Zwiebel" -Methode bezeichnet wird, findet sich in (3). (Keine Beziehung zum satirischen Nachrichtenmagazin - wahrscheinlich.)
Eine andere Alternative besteht darin, aus Wishart-Verteilungen, die positiv semidefinit sind, eine Stichprobe zu ziehen und dann die Varianzen zu teilen, um eine Korrelationsmatrix zu hinterlassen. Das Problem bei Verteilungen vom Wishart-Typ besteht darin, dass nicht informative Sorten mit hoher Wahrscheinlichkeit singulär oder numerisch singulär sind, sodass die Stichprobenverfahren langsam sind, wenn die Stichprobe (numerisch) nicht singulär sein muss.
(1) H. Joe. "Generieren von zufälligen Korrelationsmatrizen basierend auf Teilkorrelationen." Journal of Multivariate Analysis , 97 (2006), S. 2177-2189
(2) Daniel Lewandowski, Dorota Kurowicka, Harry Joe. "Generieren von zufälligen Korrelationsmatrizen basierend auf Reben und der erweiterten Zwiebelmethode." Journal of Multivariate Analysis , Band 100, Ausgabe 9, 2009, Seiten 1989-2001
(3) S. Ghosh, SG Henderson. "Verhalten der Norta-Methode zur Erzeugung korrelierter Zufallsvektoren mit zunehmender Dimension." ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation (TOMACS), 13 (3) (2003), S. 276–294
