Als «autocorrelation» getaggte Fragen

Autokorrelation (serielle Korrelation) ist die Korrelation einer Reihe von Daten mit sich selbst mit einer gewissen Verzögerung. Dies ist ein wichtiges Thema in der Zeitreihenanalyse.

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Was ist aus der Autokorrelationsfunktion einer Zeitreihe zu lesen?
Bei einer gegebenen Zeitreihe kann man die Autokorrelationsfunktion schätzen und grafisch darstellen, zum Beispiel wie folgt: Was kann man dann aus dieser Autokorrelationsfunktion über die Zeitreihen lesen? Kann man zum Beispiel über die Stationarität der Zeitreihen nachdenken? Bearbeitet : Hier habe ich den ACF der differenzierten Serie mit mehr Verzögerungen …
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Vorhersagen von Prozessen mit langem Speicher
Ich arbeite mit einem Zwei-Zustands-Prozess mit xtxtx_t in {1,−1}{1,−1}\{1, -1\} für t=1,2,…t=1,2,…t = 1, 2, \ldots Die Autokorrelationsfunktion zeigt einen Prozess mit langem Speicher an, dh sie zeigt einen Potenzgesetzabfall mit einem Exponenten <1 an. Sie können eine ähnliche Reihe in R simulieren mit: > library(fArma) > x<-fgnSim(10000,H=0.8) > x<-sign(x) …
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Durbin Watson Teststatistik
Ich habe den DW-Test auf mein Regressionsmodell in R angewendet und eine DW-Teststatistik von 1,78 und einen p-Wert von 2,2e-16 = 0 erhalten. Bedeutet dies, dass es keine Autokorrelation zwischen den Residuen gibt, weil der stat nahe bei 2 mit einem kleinen p-Wert liegt, oder bedeutet dies, dass der p-Wert …
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Erstellen automatisch korrelierter Zufallswerte in R.
Wir versuchen, automatisch korrelierte Zufallswerte zu erstellen, die als Zeitreihen verwendet werden. Wir haben keine vorhandenen Daten, auf die wir verweisen, und möchten den Vektor nur von Grund auf neu erstellen. Einerseits brauchen wir natürlich einen zufälligen Prozess mit Distribution und deren SD. Andererseits muss die den Zufallsprozess beeinflussende Autokorrelation …
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Warum jemals Durbin-Watson verwenden, anstatt die Autokorrelation zu testen?
Der Durbin-Watson-Test testet die Autokorrelation von Residuen bei Verzögerung 1. Aber auch das Testen der Autokorrelation bei Verzögerung 1 direkt. Außerdem können Sie die Autokorrelation bei Verzögerung 2,3,4 testen, und es gibt gute Portmanteau-Tests für die Autokorrelation bei mehreren Verzögerungen, um schöne, leicht interpretierbare Diagramme zu erhalten [z. B. die …
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Saisonalität mit ACF und PACF interpretieren
Ich habe einen Datensatz, in dem empirische Intuition besagt, dass ich eine wöchentliche Saisonalität erwarten sollte (dh das Verhalten am Samstag und Sonntag unterscheidet sich vom Rest der Woche). Sollte diese Prämisse wahr sein, sollte mir ein Autokorrelationsgraph nicht Bursts mit Verzögerungsmultiplikatoren von 7 geben? Hier ist ein Beispiel der …
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Was ist der Unterschied zwischen serieller Korrelation und einer Einheitswurzel?
Ich vermische vielleicht meine Zeitreihen- und Nicht-Zeitreihenkonzepte, aber was ist der Unterschied zwischen einem Regressionsmodell, das eine serielle Korrelation aufweist, und einem Modell, das eine Einheitswurzel aufweist? Warum können Sie außerdem einen Durbin-Watson-Test verwenden, um die serielle Korrelation zu testen, müssen jedoch einen Dickey-Fuller-Test für Einheitswurzeln verwenden? (Mein Lehrbuch sagt, …
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