Verwenden wir in Entscheidungsbäumen bei der Klassifizierung oder Regression nur numerische Werte? Angenommen, ich habe eine kategoriale Spalte Windals Feature. Angenommen , ich habe am 5 Zeilen (Beobachtungen) und die Werte für Windsind [ high, low, high, medium, medium]. Kann ich diese kategorialen Daten in einen Entscheidungsbaumklassifikator (wie scikit-learn) einspeisen, …
Ich versuche, Reduced-Rank Regression (RRR) aus den Elementen des statistischen Lernens zu lernen . Ich finde das Schreiben und die Mathematik etwas zu unerschwinglich. Hat jemand von euch eine Ressource / Text / Einführung / Tutorial, die als Einführung freundlicher ist? Zum Beispiel fand ich in einem Text zur kanonischen …
Ich möchte eine Stimmungsanalyse für Text durchführen, habe mehrere Artikel durchgesehen, einige verwenden "Naive Bayes" und andere sind "Recurrent Neural Network (LSTM)" , andererseits habe ich eine Python-Bibliothek für die Stimmungsanalyse gesehen, die ist nltk. Es verwendet "Naive Bayes". Kann jemand erklären, was der Unterschied zwischen der Verwendung der beiden …
Ein Apfel ist am Scheitelpunkt befindet von Fünfeck , und eine Schnecke ist , zwei Ecken entfernt, auf . Jeden Tag kriecht der Wurm mit gleicher Wahrscheinlichkeit zu einem der beiden benachbarten Eckpunkte. Somit befindet sich der Wurm nach einem Tag am Scheitelpunkt oder mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils . …
Es gibt ein Statistikproblem, bei dem ich leider keine Ahnung habe, wo ich anfangen soll (ich lerne alleine, daher kann ich niemanden fragen, ob ich etwas nicht verstehe. Die Frage ist N ( a , b 2 ) ; a = 0 ; b 2 = 6 ; v a …
Mein Verständnis der Funktionsweise der Kovarianz ist, dass korrelierte Daten eine etwas hohe Kovarianz aufweisen sollten. Ich bin auf eine Situation gestoßen, in der meine Daten korreliert aussehen (wie im Streudiagramm gezeigt), die Kovarianz jedoch nahe Null liegt. Wie kann die Kovarianz der Daten Null sein, wenn sie korreliert sind? …
Problem: Ich möchte eine Gibbs-Stichprobe durchführen, um einen posterioren Wert über einen großen Datensatz abzuleiten. Leider ist mein Modell nicht sehr einfach und daher ist die Abtastung zu langsam. Ich würde Variations- oder Parallelansätze in Betracht ziehen, aber bevor ich so weit gehe ... Frage: Ich möchte wissen, ob ich …
Hintergrund : Israel (und der Nahe Osten im Allgemeinen) ist voller Proteste. Ich bin neugierig, wenn ich ein Bild bekomme, um zu schätzen, wie viele Personen sich auf diesem Bild befinden (oft ein Bild einer großen Menge). Welche Modellierung kann eine Lösung für dieses Problem bieten? (und natürlich kann es …
Ich habe einen sehr großen Datensatz, in dem ich Messungen über die Zeit für einzelne Standorte wiederholt habe. Einige Standorte haben möglicherweise 10 Datenpunkte und einige Standorte haben nur 1 Datenpunkt. Ich passe ein gemischtes Modell an und verwende Orte als zufällige Effekte. Meine Frage ist, ob ich weiterhin den …
Ich habe Daten, die äquivalent sind zu: shopper_1 = ['beer', 'eggs', 'water',...] shopper_2 = ['diapers', 'beer',...] ... Ich möchte diesen Datensatz analysieren, um eine Korrelationsmatrix zu erhalten, die ähnliche Auswirkungen hat: Wenn Sie x gekauft haben, werden Sie wahrscheinlich y kaufen. Wie kann ich mit Python (oder vielleicht etwas anderem …
Sei (Xn)(Xn)(X_n) eine Folge von iid N(0,1)N(0,1)\mathcal N(0,1) Zufallsvariablen. Definiere S0=0S0=0S_0=0 und Sn=∑nk=1XkSn=∑k=1nXkS_n=\sum_{k=1}^n X_k für n≥1n≥1n\geq 1 . Finden Sie die Grenzverteilung von 1n∑k=1n|Sk−1|(X2k−1)1n∑k=1n|Sk−1|(Xk2−1)\frac1n \sum_{k=1}^{n}|S_{k-1}|(X_k^2 - 1) Dieses Problem stammt aus einem Problembuch zur Wahrscheinlichkeitstheorie im Kapitel über den zentralen Grenzwertsatz. Da Sk−1Sk−1S_{k-1} und XkXkX_k unabhängig sind, ist E(|Sk−1|(X2k−1))=0E(|Sk−1|(Xk2−1))=0E(|S_{k-1}|(X_k^2 - …
Ich weiß, dass lineare Transformationen von Zeitreihen, die sich aus (schwach) stationären Prozessen ergeben, ebenfalls stationär sind. Gilt dies jedoch für eine Transformation einer Reihe, indem auch der Absolutwert jedes Elements verwendet wird? Mit anderen Worten, wenn { xich, i ∈ N }{xi,i∈N}\{x_i,i\in\mathbb{N}\} stationär ist, dann ist { | xich| …
Update (25.06.2019): Titeländerung von " Sind nicht invertierbare MA-Modelle sinnvoll?" um es von Frage 333802 zu unterscheiden . Bei der Überprüfung von MA ( ) -Modellen bin ich auf diese Folien gestoßen (Alonso und Garcia-Martos, 2012). Die Autoren geben an, dass alle MA-Prozesse zwar stationär sind, Sie aber nicht invertierbar …
Ich bin verwirrt über die richtige Art, das elastische Netz zu schreiben. Nach dem Lesen einiger Forschungsarbeiten scheint es drei Formen zu geben 1)exp{ - λ1| βk| - λ2β2k}}exp{- -λ1|βk|- -λ2βk2}}\exp\{-\lambda_1|\beta_k|-\lambda_2\beta_k^2\} 2)exp{ - ( λ1| βk| + λ2β2k)σ2√}}exp{- -(λ1|βk|+λ2βk2)σ2}}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{\sqrt{\sigma^2}}\} 3)exp{ - ( λ1| βk| + λ2β2k)2 σ2}}exp{- -(λ1|βk|+λ2βk2)2σ2}}\exp\{-\frac{(\lambda_1|\beta_k|+\lambda_2\beta_k^2)}{2\sigma^2}\} Ich verstehe …
Ich bin ein wenig verwirrt darüber, wann Sie einem multiplen linearen Regressionsmodell Polynomterme hinzufügen sollten oder nicht. Ich weiß, dass Polynome verwendet werden, um die Krümmung in den Daten zu erfassen, aber es scheint immer die Form zu haben: y=x1+x2+x21+x22+x1x2+cy=x1+x2+x12+x22+x1x2+cy = x_1 + x_2 + x_1^2 + x_2^2 + x_1x_2 …
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