Statistiken und Big Data

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Warum wird in der Standardabweichungsformel eine Quadratwurzel für die Stichprobenanzahl „N“ gezogen?

Ich versuche ein sehr grundlegendes Konzept der Standardabweichung zu verstehen. Aus der Formelσ=∑i=1n(xi−μ)2N−−−−−−−−−−⎷σ=∑i=1n(xi−μ)2N\sigma= \sqrt{ \dfrac{ \sum\limits_{i=1}^n (x_i-\mu)^2} N } Ich kann nicht verstehen, warum wir die Population "N" halbieren sollten, dh warum wollen wir wenn wir {N ^ 2} nicht gemacht haben ? Verzerrt das nicht die Bevölkerung, die wir …

9 standard-deviation

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Gaußsches Prozessregressionsspielzeugproblem

Ich habe versucht, eine gewisse Intuition für die Regression des Gaußschen Prozesses zu gewinnen, also habe ich ein einfaches 1D-Spielzeugproblem zum Ausprobieren erstellt. Ich habe als Eingaben und als Antworten genommen. ('Inspiriert' von )xich= { 1 , 2 , 3 }xi={1,2,3}x_i=\{1,2,3\}y = x 2yich= { 1 , 4 , 9 …

9 regression gaussian-process

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Quoten und Quotenverhältnisse in der logistischen Regression

Ich habe Schwierigkeiten, eine logistische Regressionserklärung zu verstehen. Die logistische Regression liegt zwischen Temperatur und Fischen, die sterben oder nicht sterben. Die Steigung einer logistischen Regression beträgt 1,76. Dann erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass Fische sterben, um den Faktor exp (1,76) = 5,8. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass Fische …

9 logistic odds-ratio odds

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Versucht das angepasste R-Quadrat, die R-Quadrat-Population mit fester Punktzahl oder zufälliger Punktzahl zu schätzen?

Die Population r-square kann unter der Annahme fester oder zufälliger Bewertungen definiert werden:ρ2ρ2\rho^2 Feste Punktzahlen: Die Stichprobengröße und die besonderen Werte der Prädiktoren werden festgehalten. Somit ist der Anteil der Varianz, der im Ergebnis durch die Populationsregressionsgleichung erklärt wird, wenn die Prädiktorwerte konstant gehalten werden.ρ2fρf2\rho^2_f Zufällige Bewertungen: Die bestimmten Werte …

9 regression estimation r-squared

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Statistische Lerntheorie VS rechnergestützte Lerntheorie?

Welche Beziehungen und Unterschiede bestehen zwischen der statistischen Lerntheorie und der rechnergestützten Lerntheorie ? Geht es ihnen um das gleiche Thema? Die gleichen Probleme lösen und die gleichen Methoden anwenden? Ersteres sagt zum Beispiel, es sei die Theorie der Vorhersage (Regression, Klassifikation, ...).

9 machine-learning statistical-learning artificial-intelligence

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Was ist eine adaptive Kopula?

Meine grundlegende Frage lautet: Was ist eine adaptive Kopula? Ich habe Folien aus einer Präsentation (leider kann ich den Autor der Folien nicht fragen) über adaptive Copulae und ich verstehe nicht, was dies bedeutet bzw. Wofür ist das gut? Hier sind die Folien: Dann fahren die Folien mit einem Änderungspunkttest …

9 data-visualization copula

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Frage zur inversen Varianzgewichtung

Nehmen wir an, wir wollen auf eine unbeobachtete Realisierung einer Zufallsvariablen ˜ x schließen , die normalerweise mit dem Mittelwert μ x und der Varianz σ 2 x verteilt ist . Angenommen, es gibt eine andere Zufallsvariable ˜ y (deren unbeobachtete Realisierung wir ähnlich y nennen ), die normalerweise mit …

9 meta-analysis

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Einzigartige (?) Idee zur Umsatzprognose

Ich arbeite an der Entwicklung eines Modells zur Vorhersage des Gesamtumsatzes eines Produkts. Ich habe ungefähr anderthalb Jahre Buchungsdaten, sodass ich eine Standard-Zeitreihenanalyse durchführen kann. Ich habe jedoch auch viele Daten über jede "Gelegenheit" (potenzieller Verkauf), die entweder geschlossen wurde oder verloren ging. "Opportunities" werden in Phasen einer Pipeline weiterentwickelt, …

9 predictive-models forecasting econometrics

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Summe der Produkte von Rademacher-Zufallsvariablen

Sei unabhängige Zufallsvariablen, die Werte oder mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 0,5 . Betrachten Sie die Summe . Ich möchte die Wahrscheinlichkeit nach oben begrenzen . Die beste Grenze, die ich ist wobei c eine universelle Konstante ist. Dies wird erreicht, indem die Wahrscheinlichkeit Pr (| x_1 + \ Punkte …

9 probability random-variable bernoulli-distribution

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Regeln zur Anwendung der Monte-Carlo-Simulation von p-Werten für den Chi-Quadrat-Test

Ich möchte die Verwendung der Monte-Carlo-Simulation in der chisq.test()Funktion in R verstehen . Ich habe eine qualitative Variable mit 128 Stufen / Klassen. Meine Stichprobengröße beträgt 26 (ich konnte nicht mehr "Einzelpersonen" befragen). Also werde ich natürlich einige Level mit 0 "Individuen" haben. Tatsache ist jedoch, dass ich nur eine …

9 r chi-squared monte-carlo

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Ermitteln der Varianz des Schätzers für die maximale Wahrscheinlichkeit für die Poisson-Verteilung

Wenn iid Poisson-Verteilungen mit dem Parameter ich herausgefunden, dass die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung für Daten . Daher können wir den entsprechenden Schätzer Meine Frage ist, wie würden Sie die Varianz dieses Schätzers berechnen?K1,…,KnK1,…,KnK_1, \dots, K_nββ\betaβ^(k1,…,kn)=1n∑i=1nkiβ^(k1,…,kn)=1n∑i=1nki\hat\beta (k_1, \dots, k_n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n k_ik1,…,knk1,…,knk_1, \dots, k_nT=1n∑i=1nKi.T=1n∑i=1nKi.T = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n K_i . Da jedes …

9 variance maximum-likelihood poisson-distribution

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Monte-Carlo-Integration für nicht quadratisch integrierbare Funktionen

Ich hoffe, dies ist der richtige Ort, um zu fragen, ob Sie es nicht in ein geeigneteres Forum verschieben können. Ich habe mich schon eine ganze Weile gefragt, wie man nicht quadratisch integrierbare Funktionen mit Monte Carlo Integration behandelt. Ich weiß, dass MC immer noch eine korrekte Schätzung liefert, aber …

9 monte-carlo numerical-integration

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Fourier / trigonometrische Interpolation

Hintergrund In einer Arbeit von Epstein (1991): Um tägliche klimatologische Werte aus monatlichen Mitteln zu erhalten , werden die Formulierung und ein Algorithmus zur Berechnung der Fourier-Interpolation für periodische und geradzahlige Werte angegeben. In der Arbeit geht es darum , durch Interpolation Tageswerte aus monatlichen Mitteln zu erhalten . Kurz …

9 r interpolation fourier-transform

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Vorhersage mit randomForest (R), wenn bei einigen Eingaben Werte fehlen (NA)

Ich habe ein feines randomForestKlassifizierungsmodell, das ich in einer Anwendung verwenden möchte, die die Klasse eines neuen Falls vorhersagt. Dem neuen Fall fehlen zwangsläufig Werte. Predict funktioniert als solches für NAs nicht. Wie soll ich das dann machen? data(iris) # create first the new case with missing values na.row<-45 na.col<-c(3,5) …

9 r random-forest prediction missing-data

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Verwendung von Text Mining / Tools zur Verarbeitung natürlicher Sprache für die Ökonometrie

Ich bin mir nicht sicher, ob diese Frage hier völlig angemessen ist. Wenn nicht, bitte löschen. Ich bin ein Student der Wirtschaftswissenschaften. Für ein Projekt, das Probleme in der Sozialversicherung untersucht, habe ich Zugang zu einer großen Anzahl von administrativen Fallberichten (> 200.000), die sich mit Eignungsbewertungen befassen. Diese Berichte …

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