Statistiken und Big Data

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Entspricht CCA zwischen zwei identischen Datensätzen PCA in diesem Datensatz?

Als ich Wikipedia über die kanonische Korrelationsanalyse (CCA) für zwei Zufallsvektoren und las, fragte ich mich, ob die Hauptkomponenten-Anslysis (PCA) mit CCA identisch ist, wenn ?XXXYYYX=YX=YX=Y

9 pca multivariate-analysis canonical-correlation

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Standardfehler von Steigungen bei stückweise linearer Regression mit bekannten Haltepunkten

Die Situation Ich habe einen Datensatz mit einem abhängigen und einer unabhängigen Variablen x . Ich möchte eine kontinuierliche stückweise lineare Regression mit k bekannten / festen Haltepunkten anpassen, die bei ( a 1 , a 2 , … , a k ) auftreten . Die Breakpoins sind ohne Unsicherheit …

9 r regression standard-error piecewise-linear

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Robuster MCMC-Schätzer der Grenzwahrscheinlichkeit?

Ich versuche, die Grenzwahrscheinlichkeit für ein statistisches Modell mit Monte-Carlo-Methoden zu berechnen: f( x ) = ∫f( x ∣ θ ) π( θ )dθf(x)=∫f(x∣θ)π(θ)dθf(x) = \int f(x\mid\theta) \pi(\theta)\, d\theta Die Wahrscheinlichkeit ist gut verhalten - glatt, logarithmisch konkav - aber hochdimensional. Ich habe versucht, wichtige Stichproben zu erstellen, aber die …

9 monte-carlo likelihood marginal

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Bestrafte Methoden für kategoriale Daten: Kombinieren von Ebenen in einem Faktor

Bestrafte Modelle können verwendet werden, um Modelle zu schätzen, bei denen die Anzahl der Parameter gleich oder sogar größer als die Stichprobengröße ist. Diese Situation kann in logarithmisch linearen Modellen großer, spärlicher Tabellen mit kategorialen oder Zähldaten auftreten. In diesen Einstellungen ist es häufig auch wünschenswert oder hilfreich, Tabellen zu …

9 categorical-data lasso elastic-net log-linear many-categories

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(interagierende) MCMC für multimodalen posterioren

Ich versuche mit MCMC von einem Posterior zu probieren, der viele Modi hat, die besonders weit voneinander entfernt sind. Es scheint, dass in den meisten Fällen nur einer dieser Modi die 95% HPD enthält, die ich suche. Ich habe versucht, Lösungen zu implementieren, die auf temperierten Simulationen basieren, aber dies …

9 sampling mcmc inference convergence

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Den Konzentrationsparameter in einem Dirichlet-Prozess priorisieren

Das meiste davon ist Hintergrund. Fahren Sie bis zum Ende fort, wenn Sie bereits genug über Dirichlet-Prozessmischungen wissen . Angenommen, ich modelliere einige Daten als aus einer Mischung von Dirichlet-Prozessen stammend, dh lassen Sie und abhängig von annehmenF∼D(αH)F∼D(αH)F \sim \mathcal D(\alpha H)FFFYi∼iid∫f(y|θ)F(dθ).Yi∼iid∫f(y|θ)F(dθ).Y_i \stackrel {iid}{\sim} \int f(y | \theta) F(d\theta). Hier …

9 bayesian nonparametric-bayes

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Was ist der Unterschied zwischen einem frequentistischen Ansatz mit Metaanalyse und einem Bayes'schen Ansatz?

Angenommen, ich führe eine Analyse durch, bei der eine bestimmte Gesundheitsmaßnahme untersucht wird. Ich interessiere mich für den Unterschied in diesem Maß zwischen Patienten und Kontrollen und dafür, ob sich der Unterschied von 0 unterscheidet oder nicht. In der Vergangenheit gab es Studien, die sich mit meiner gleichen Forschungsfrage und …

9 bayesian meta-analysis case-control-study

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Helfen Sie mir, diese nichtlineare multiple Regression anzupassen, die sich allen bisherigen Bemühungen widersetzt hat

EDIT: Seit diesem Beitrag machen, ich habe mit einem zusätzlichen Beitrag verfolgt hier . Zusammenfassung des folgenden Textes: Ich arbeite an einem Modell und habe lineare Regression, Box Cox-Transformationen und GAM ausprobiert, aber keine großen Fortschritte erzielt Mit Rarbeite ich derzeit an einem Modell, um den Erfolg von Baseballspielern der …

9 r multiple-regression data-transformation nonlinear-regression gam

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Einführungslehrbuch zu nichtparametrischen Bayes'schen Modellen?

Ich würde mich gerne mit diesem Thema befassen, aber es ist schwierig, aus White Papers und Tutorials zu lernen, da es viele Lücken gibt, die normalerweise in Lehrbüchern gefüllt sind. Wenn es wichtig ist, habe ich einen relativ starken mathematischen Hintergrund, als ich meinen Ph.D. in der angewandten Mathematik (genauer …

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Unter welchen Annahmen liefert die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate effiziente und unvoreingenommene Schätzer?

Stimmt es, dass unter den Gauß-Markov-Annahmen die gewöhnliche Methode der kleinsten Quadrate effiziente und unvoreingenommene Schätzer liefert? So: für alle tE.( ut) = 0E.(ut)=0E(u_t)=0 ttt für t = sE.( utus) = σ2E.(utus)=σ2E(u_tu_s)=\sigma^2 t = st=st=s für t ≠ sE(utus)=0E(utus)=0E(u_tu_s)=0 t ≠ st≠st\neq s wo sind die Residuen.uuu

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Visualisierung der Ergebnisse mehrerer latenter Klassenmodelle

Ich verwende die Analyse latenter Klassen, um eine Stichprobe von Beobachtungen basierend auf einer Reihe von binären Variablen zu gruppieren. Ich benutze R und das Paket poLCA. In der Ökobilanz müssen Sie die Anzahl der Cluster angeben, die Sie suchen möchten. In der Praxis führen Benutzer normalerweise mehrere Modelle aus, …

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Wie interpretiere ich den Interaktionsterm in der lm-Formel in R?

In R, wenn ich die lm()Funktion folgendermaßen aufrufe: lm.1 = lm(response ~ var1 + var2 + var1 * var2) summary(lm.1) Das gibt mir ein lineares Modell der Antwortvariablen mit var1, var2und die Interaktion zwischen ihnen. Wie genau interpretieren wir den Interaktionsterm jedoch numerisch? Die Dokumentation sagt, dass dies das "Kreuz" …

9 r regression

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Verwirrung im Zusammenhang mit der Datennormalisierung

Ich versuche ein lineares Regressionsmodell zu lernen. Ich habe jedoch einige Verwirrung in Bezug auf die Normalisierung der Daten. Ich habe die Merkmale / Prädiktoren auf den Mittelwert Null und die Einheitsvarianz normalisiert. Muss ich dasselbe für das Ziel tun? Wenn ja warum?

9 regression multiple-regression normalization

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Gauß-Markov-Theorem: BLAU und OLS

Ich habe den Guass-Markov-Satz auf Wikipedia gelesen und gehofft, jemand könnte mir helfen, den Hauptpunkt des Satzes herauszufinden. Wir nehmen an, dass ein lineares Modell in Matrixform gegeben ist durch: und wir suchen nach BLAU, .y=Xβ+ηy=Xβ+η y = X\beta +\eta βˆβ^ \widehat\beta Gemäß dieser , würde ich beschriften der "Rest" …

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Was ist die Teststatistik in Fisher's genauem Test?

Für eine 2 × 2-Kontingenztabelle verwenden einige der genauen Fisher-Tests die Anzahl in der (1,1) -Zelle in der Tabelle als Teststatistik, und unter der Nullhypothese hat X 1 , 1 eine hypergeometrische Verteilung .X.1 , 1X.1,1X_{1,1}X.1 , 1X.1,1X_{1,1} Einige sagten, seine Teststatistik sei Dabei ist μ der Mittelwert der hypergeometrischen …

9 hypothesis-testing fishers-exact hypergeometric