Ich habe eine Frage zum Modellieren von Text über Zähldaten, insbesondere zum Verwenden der lassoTechnik zum Reduzieren von Features. Angenommen, ich habe N Online-Artikel und die Anzahl der Seitenaufrufe für jeden Artikel. Ich habe 1 Gramm und 2 Gramm für jeden Artikel extrahiert und wollte eine Regression über die 1,2 …
Die Frage sagt alles. Ich habe beide gelesen, dass man KS nicht auf eine Dimension verallgemeinern kann, die gleich oder größer als zwei ist , und dass berühmte Implementierungen wie diese in numerischen Rezepten einfach falsch sind. Könnten Sie bitte erklären, warum das so ist?
Ich habe Probleme beim Interpretieren von Interaktionsdiagrammen, wenn eine Interaktion zwischen den beiden unabhängigen Variablen besteht. Die folgenden Grafiken stammen von dieser Site: Hier sind und die unabhängigen Variablen und ist die abhängige Variable.B D V.EINAAB.BBD V.DVDV Frage: Es gibt eine Wechselwirkung und einen Haupteffekt von , aber keinen Haupteffekt …
Ich habe einen Datensatz von rund 5000 Funktionen. Für diese Daten habe ich zuerst den Chi-Quadrat-Test zur Merkmalsauswahl verwendet. Danach erhielt ich ungefähr 1500 Variablen, die eine signifikante Beziehung zur Antwortvariablen zeigten. Jetzt muss ich die logistische Regression darauf abstimmen. Ich verwende das glmulti-Paket für R (das glmulti-Paket bietet eine …
Ich habe eine Funktion, die eine durchschnittliche Wartezeit für einen Webbenutzer zurückgibt. Das heißt, es gibt eine durchschnittliche Zeit, die ein durchschnittlicher Benutzer auf einer Webseite bleiben kann, wenn die Länge der Webressource in Worten angegeben wird. Ich möchte diese Funktion (und den daraus resultierenden Durchschnitt) in Verbindung mit einer …
Ich suche nach einem linearen Regressionsalgorithmus, der am besten für Daten geeignet ist, deren unabhängige Variable (x) einen konstanten Messfehler aufweist und deren abhängige Variable (y) einen signalabhängigen Fehler aufweist. Das obige Bild zeigt meine Frage.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Funktionsweise der Monte-Carlo-Integration verstehe, aber ich verstehe nicht die Formulierung, wie sie zur Schätzung von Pi verwendet wird. Ich gehe nach dem in der 5. Folie dieser Präsentation beschriebenen Verfahren vor: http://homepages.inf.ed.ac.uk/imurray2/teaching/09mlss/slides.pdf Ich verstehe die vorbereitenden Schritte. Pi entspricht der vierfachen Fläche …
Ich möchte den Term und sein Quadrat (Prädiktorvariablen) in eine Regression einbeziehen, da ich davon ausgehe, dass niedrige Werte von einen positiven Effekt auf die abhängige Variable und hohe Werte einen negativen Effekt haben. Das sollte den Effekt der höheren Werte erfassen. Ich erwarte daher, dass der Koeffizient von positiv …
Ich habe diese Daten: set.seed(1) predictor <- rnorm(20) set.seed(1) counts <- c(sample(1:1000, 20)) df <- data.frame(counts, predictor) Ich habe eine Poisson-Regression durchgeführt poisson_counts <- glm(counts ~ predictor, data = df, family = "poisson") Und eine negative binomiale Regression: require(MASS) nb_counts <- glm.nb(counts ~ predictor, data = df) Dann berechnete ich …
Wenn wir eine glmFunktion in R verwenden, wird standardmäßig die iterativ neu gewichtete Methode der kleinsten Quadrate (IWLS) verwendet, um die maximale Wahrscheinlichkeitsschätzung der Parameter zu ermitteln. Jetzt habe ich zwei Fragen. Garantieren IWLS-Schätzungen das globale Maximum der Wahrscheinlichkeitsfunktion? Basierend auf der letzten Folie in dieser Präsentation denke ich, dass …
Ich habe ein anwendungsbasiertes Papier gelesen, in dem es heißt, dass PCA vor der Anwendung von ICA angewendet wird (unter Verwendung des fastICA-Pakets). Meine Frage ist, erfordert ICA (fastICA), dass PCA zuerst ausgeführt wird? Dieses Papier erwähnte das ... wird auch argumentiert, dass die Voranwendung von PCA die ICA-Leistung verbessert, …
Ich habe Zweifel: Betrachten Sie die reellen Zufallsvariablen und beide im Wahrscheinlichkeitsraum definiert sind .XXXZZZ(Ω,F,P)(Ω,F,P)(\Omega, \mathcal{F},\mathbb{P}) Sei , wobei eine reelle Funktion ist. Da eine Funktion von Zufallsvariablen ist, ist es eine Zufallsvariable.Y:=g(X,Z)Y:=g(X,Z)Y:= g(X,Z)g(⋅)g(⋅)g(\cdot)YYY Lassen dh eine Realisierung von .x:=X(ω)x:=X(ω)x:=X(\omega)XXX Ist gleich ?P(Y|X=x)=P(g(X,Z)|X=x)P(Y|X=x)=P(g(X,Z)|X=x)\mathbb{P}(Y|X=x)=\mathbb{P}(g(X,Z)|X=x)P(g(x,Z))P(g(x,Z))\mathbb{P}(g(x,Z))
Angenommen, ich habe einen 2D-Punktdatensatz und möchte die Richtungen aller lokalen Varianzmaxima in den Daten ermitteln, zum Beispiel: PCA hilft in dieser Situation nicht, da es sich um eine orthogonale Zerlegung handelt und daher nicht beide Linien erkennen kann, die ich blau angezeigt habe. Stattdessen kann die Ausgabe wie die …
Dies ist ein Übungsproblem für eine Zwischenprüfung. Das Problem ist ein Beispiel für einen EM-Algorithmus. Ich habe Probleme mit Teil (f). Ich liste die Teile (a) - (e) zur Vervollständigung auf und falls ich früher einen Fehler gemacht habe. Sei unabhängige exponentielle Zufallsvariablen mit der Rate . Leider werden die …
Wenn (dh stammt aus dem linearen Regressionsmodell), ist und in diesem Fall Residuen sind korreliert und nicht unabhängig. Wenn wir jedoch eine Regressionsdiagnose durchführen und die Annahme testen möchten, schlägt jedes Lehrbuch vor, Q-Q-Diagramme und statistische Tests für Residuen Diese wurden entwickelt, um zu testen, ob für einige .Y=AX+εY=AX+εY = …
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